Rangliste der Depots

Hier ist die Rangliste der Depots – nach Gewinn und Verlust sortiert – aufgeführt.

Da die meisten Depots in das vierte Jahr gehen, während einige Depots vergangenes Jahr aufgenommen wurden und ein Depot erstmals 2017 die Bühne betritt, werden – wie gehabt – zwei Vergleiche vorgestellt: einer bezogen auf das aktuelle Jahr, der andere bezogen auf die Gesamtperformance.

Stand: 20.04.2018

Im Jahr 2018 schneiden aktuell 9 der 25 Depots besser ab als der DAX. Sieben Depots weisen eine positive Performance auf.
Das Foolish Four Depot verteidigt Platz 1 vor dem Unemotional Value Four Depot. Das Modifizierte Relative-Stärke Depot belegt augenblicklich den letzten Platz.

 

Platz Vor- woche Strategie Start am: akt. Datum: aktueller Wert Gewinn/ Verlust
 
1 1 Foolish Four 02.01.14 20.04.18 22.020,22 € 5,47%
2 2 Unemotional Value Four 02.01.14 20.04.18 31.989,02 € 4,69%
3 3 Low Five 02.01.14 20.04.18 29.408,94 € 3,01%
4 4 Otto Normalverdiener Depot 02.01.14 20.04.18 31.864,97 € 2,82%
5 6 Dogs of the Dow 02.01.14 20.04.18 27.827,91 € 1,92%
6 5 Unemotional Value Four Plus 02.01.14 20.04.18 33.796,47 € 1,80%
7 7 Low-Risk-5 06.01.14 20.04.18 28.295,67 € 0,60%
8 8 Kombination 28.02.14 20.04.18 30.043,34 € -1,44%
9 9 Trendfolge 28.02.14 20.04.18 37.317,66 € -2,91%
10 10 DAX 02.01.14 20.04.18 12540,50 -2,92%
11 14 Umkehr 28.02.14 20.04.18 33.055,03 € -2,97%
12 12 Low-Risk-Index 06.01.14 20.04.18 24.881,33 € -3,05%
13 13 Sell in Summer 02.01.14 20.04.18 28.737,56 € -3,06%
14 11 Low-2 02.01.14 20.04.18 32.601,27 € -3,78%
15 17 Schwergewicht 02.01.14 20.04.18 22.305,50 € -4,69%
16 15 Kombinierte Methode 02.01.14 20.04.18 24.437,85 € -4,74%
17 16 Low-1 02.01.14 20.04.18 13.685,43 € -4,87%
18 18 200-Tage-Linie Strategie 02.01.14 20.04.18 23.130,99 € -6,30%
19 19 200-Tage-Linie Strategie mit Short 02.01.14 20.04.18 18.240,17 € -7,72%
20 20 Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 02.01.15 20.04.18 26.424,84 € -8,01%
21 22 Value Depot KBV 02.01.15 20.04.18 34.125,85 € -8,16%
22 21 Small Caps Value Growth 02.01.17 20.04.18 23.432,82 € -8,22%
23 23 Relative Stärke „Sell in Summer“ 21.02.14 20.04.18 41.021,48 € -11,85%
24 25 Value Depot „Feste Kriterien“ 02.01.15 20.04.18 24.423,98 € -11,96%
25 24 Relative Stärke nach Levy 21.02.14 20.04.18 44.725,62 € -12,67%
26 26 Modifizierte Relative Stärke 04.01.16 20.04.18 34.447,51 € -12,91%


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Der DAX konnte weiter zulegen. Auf Wochenbasis ergibt sich ein Kursplus von knapp 0,8%. Das Value Depot KBV weist mit Abstand die beste Performance vor dem Otto-Normalverdiener Depot auf. Das 200-Tage-Linien Depot mit Shortanteil verbucht die höchsten Verluste.

 

Strategie aktueller Wert Vorwoche Gewinn/ Verlust
 
Value Depot KBV 34.125,85 € 33.370,96 € 2,26%
Otto Normalverdiener Depot 31.864,97 € 31.398,74 € 1,48%
Small Caps Value Growth 23.432,82 € 23.123,57 € 1,34%
Schwergewicht 22.305,50 € 22.013,56 € 1,33%
Umkehr 33.055,03 € 32.629,94 € 1,30%
Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 26.424,84 € 26.089,08 € 1,29%
Modifizierte Relative Stärke 34.447,51 € 34.012,34 € 1,28%
Value Depot „Feste Kriterien“ 24.423,98 € 24.125,16 € 1,24%
Kombination 30.043,34 € 29.706,02 € 1,14%
Unemotional Value Four 31.989,02 € 31.629,90 € 1,14%
Foolish Four 22.020,22 € 21.773,60 € 1,13%
Dogs of the Dow 27.827,91 € 27.568,82 € 0,94%
Sell in Summer 28.737,56 € 28.502,96 € 0,82%
Low-Risk-Index 24.881,33 € 24.678,35 € 0,82%
DAX 12540,50 12442,40 0,79%
Unemotional Value Four Plus 33.796,47 € 33.532,50 € 0,79%
Low Five 29.408,94 € 29.189,80 € 0,75%
Low-1 13.685,43 € 13.596,70 € 0,65%
Relative Stärke „Sell in Summer“ 41.021,48 € 40.890,05 € 0,32%
Relative Stärke nach Levy 44.725,62 € 44.633,31 € 0,21%
Low-2 32.601,27 € 32.593,82 € 0,02%
Kombinierte Methode 24.437,85 € 24.437,85 € 0,00%
200-Tage-Linie Strategie 23.130,99 € 23.130,99 € 0,00%
Trendfolge 37.317,66 € 37.389,62 € -0,19%
Low-Risk-5 28.295,67 € 28.358,14 € -0,22%
200-Tage-Linie Strategie mit Short 18.240,17 € 18.412,97 € -0,94%

 

Im Bezug zur Gesamtperformance sind weiterhin 16 der 25 Depots vor dem DAX plaziert. Die Anzahl der Depots mit negativen Vorzeichen bleibt bei zwei.
Das Relative-Stärke-Depot nach Levy behält die Tabellenführung vor dem Relative-Stärke-Depot “Sell-in-Summer”. Das Trendfolgedepot verteidigt Rang 3. Im unteren Tabellenbereich trägt das Low-1 Depot abgeschlagen die rote Laterne.
Zu beachten sind die unterschiedliche Startzeitpunkte der Depots.

 

Platz Vor- woche Strategie Start am: akt. Datum: aktueller Wert Gewinn/ Verlust
 
1 1 Relative Stärke nach Levy 21.02.14 20.04.18 44.725,62 € 123,63%
2 2 Relative Stärke „Sell in Summer“ 21.02.14 20.04.18 41.021,48 € 105,11%
3 3 Trendfolge 28.02.14 20.04.18 37.317,66 € 86,59%
4 4 Modifizierte Relative Stärke 04.01.16 20.04.18 34.447,51 € 72,24%
5 6 Value Depot KBV 02.01.15 20.04.18 34.125,85 € 70,63%
6 5 Unemotional Value Four Plus 02.01.14 20.04.18 33.796,47 € 68,98%
7 7 Umkehr 28.02.14 20.04.18 33.055,03 € 65,28%
8 8 Low-2 02.01.14 20.04.18 32.601,27 € 63,01%
9 9 Unemotional Value Four 02.01.14 20.04.18 31.989,02 € 59,95%
10 10 Otto Normalverdiener Depot 02.01.14 20.04.18 31.864,97 € 59,32%
11 11 Kombination 28.02.14 20.04.18 30.043,34 € 50,22%
12 12 Low Five 02.01.14 20.04.18 29.408,94 € 47,04%
13 13 Sell in Summer 02.01.14 20.04.18 28.737,56 € 43,69%
14 14 Low-Risk-5 06.01.14 20.04.18 28.295,67 € 41,48%
15 15 Dogs of the Dow 02.01.14 20.04.18 27.827,91 € 39,14%
16 16 Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 02.01.15 20.04.18 26.424,84 € 32,12%
17 17 DAX 02.01.14 20.04.18 12540,50 30,65%
18 18 Low-Risk-Index 06.01.14 20.04.18 24.881,33 € 24,41%
19 19 Kombinierte Methode 02.01.14 20.04.18 24.437,85 € 22,19%
20 20 Value Depot „Feste Kriterien“ 02.01.15 20.04.18 24.423,98 € 22,12%
21 22 Small Caps Value Growth 02.01.17 20.04.18 23.432,82 € 17,16%
22 21 200-Tage-Linie Strategie 02.01.14 20.04.18 23.130,99 € 15,65%
23 23 Schwergewicht 02.01.14 20.04.18 22.305,50 € 11,53%
24 24 Foolish Four 02.01.14 20.04.18 22.020,22 € 10,10%
25 25 200-Tage-Linie Strategie mit Short 02.01.14 20.04.18 18.240,17 € -8,80%
26 26 Low-1 02.01.14 20.04.18 13.685,43 € -31,57%

 

 


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7 Kommentare

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  1. P. F.

    Hallo,

    ich finde die Seite Klasse. Ich versuche mich auch gerade an der Börse und werde demnächst die aufgezeigten Strategien in echt testen, da mein Musterdepot ähnliche Resulate liefert. Ich werde wahrscheinlich mit der modifizierte Trendfolge- und Sell-in-Summer-Stragetie anfangen. Ist sehr leicht verständlich und liefert gute Renditen. Hast du auch eine Kombination aus Sell-in-Summer und “modifizierte Trendfolgestrategie (Teil 1)” probiert ?

    Gruss

    1. Mathias Maier

      Vielen Dank für die netten Worte.
      Die Kombination aus modifizierter Trendfolgestrategie und Sell-in-Summer Strategie habe ich noch nicht getestet.
      Auch führe ich die modifizierte Trendfolgestrategie nicht mehr im Musterdepot, da das Konzept meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift war. Zumindest in der Form, in der ich es umgesetzt habe.
      Momentan bin ich beruflich im Ausland. Ab 19.12. bin ich zurück, vielleicht können wir uns dann über das Thema unterhalten.

  2. P. F.

    Ja, gerne.
    Wieso meinst du das die “modifizierte Trendfolgestrategie” nicht ausgereift ist ? Die Reglen dazu sind eindeutig. Ich hatte das mal geteset und mir gibt es am Bärenmarkt ein kleines Stück an “Sicherheit”, dass man den fallenden Kursen nicht tatenlos zusieht. Das selbe gilt auch für die Sell-in-Summer-Strategie. Ich hatte das mal mit einen ETF auf den DAX von 2009-2016 nachgestellt und eine Durchnittsrendite von knapp 13% erreicht. Dummerweise waren die extrem Schwachenjahr 2007/08 nicht mit im Boot. Alleine durch diese schrumpfte die Rendite auf 6,6% im Schnitt Der max. Verlust lag im Jahr 2007 bei -20%, trotzallem mit -40% deutlich besser als der DAX selber.

    1. Mathias Maier

      Mit “nicht ausgereift” beziehe ich mich auf das fehlende Kriterium des Nachkaufes von Aktien.
      Das Musterdepot startete mit 5 Titeln, im Laufe des Jahres reduzierte sich die Anzahl auf einen Wert.
      Dadurch verpasste ich eine Aufschwungphase in der 2.Jahreshälfte.
      Ich bin der Meinung, dass die Strategie wesentlich besser abschneiden könnte, wenn eine sinnvolle Vorgehensweise für neue Käufe beinhaltet wäre.
      Also unter welchen Voraussetzungen (Marktphasen) werden welche Aktien neu in das Depot aufgenommen (sofern andere Aktien verkauft wurden).

  3. P. F.

    Hallo nochmal,

    als ich habe mich Anfang diesen Jahres dazu durchringen können tatsächlich mit reelen Geld in die TFS (Trendfolgestrategie) zu investieren. Ich muss sagen, für den Einstieg welche Aktien (von den 100 Mio.) man überhaupt kaufen sollte ist das echt ne gute Sache. Momenten ist die Wirtschaft gut im Schwung was sich bei meinen Depot um +8% inkl. sämtlicher Kauf-, und Verkaufsgebühren in den ersten 2 Monaten abzeichnet. Jetzt kämpfe ich aber mit mir, ob es tatsächlich so sinnvoll ist bei eventuellen fallenden Kursen tatenlos zuzugucken, was die TFS ja “verlangt”. Jetzt hatte ich mir gedacht, ein Tralingstop bei den Aktien zu setzten die momentan eine gute Entwicklung hingelegt haben um bei fallenden Kursen zumindest eine Rendite mitzunehmen. Natürlich würde ich den Stop so setzten, dass eine normale Schwankung der Aktien nicht direkt zum Verkauf führt.

    Was denkst du darüber ? Hast du da Erfahrung ob man sich lieber doch zu 100% an die Strategie halten sollte ?

    Gruss

  4. Autonomes Trading

    Hallo P.F. Eine Trendfolgestrategie mit einem Trailing Stop wird langfristig nicht funktionieren. Ich hab dazu bereits umfangreiche historische Backtests gemacht. Weder eine GD führt zu einer Outperformance, noch der TSL. Der TSL ist sogar ein Performance Killer.
    Du kannst das zwar so machen, wünsche Dir aber dabei viel Glück.

    Übrigens: Fundamental sind bei mir die Ampeln auf Rot, obwohl die “Wirtschaft gut im Schwung” ist.

    LG Stephan

  5. umberto olivotti

    Stimmt :Bei Trendfolgestrategien sind Stops nicht Zielführend!
    Bei grossen Abschwüngen 1973/4 ;1987;2001/2002 od 2008 sind GL aber sehr Hilfreich.Es muss nicht immer die gigantische Outperformance sein,
    10% im Durchschnitt(Incl.Inflation) ohne grössere Verluste und Transaktionen…..was will das Anlegerherz mehr ?!

    Grüsse und weiter so
    Umberto

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