Depot Relative-Stärke-Strategie Sell-in-Summer

Stand 17.11.2017

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2017:
Lediglich Covestro bleibt unverändert im Depot, während der Depotwert von Siltronic und Evotec oberhalb des erlaubten Rahmens der Gewichtung liegen, so dass 64 Siltronic-Aktien und 163 Evotec-Aktien am 02.01.2017 verkauft werden.
Komplett verkauft werden SLM Solutions, S+T, Lanxess und Südzucker.
Dafür werden Medigene, Deutsche Bank, Drägerwerk Vz. und K+S neu aufgenommen.

Für den Monat Februar bleibt die Depotzusammensetzung unverändert.
Am Montag, den 03.04.2017 wurden Medigene, die Deutsche Bank und K+S durch Leoni, Jenoptik und Pfeiffer Vacuum ersetzt.
Für den Monat Mai bleibt die Depotzusammensetzung unverändert.
Am Montag, den 06.06.2017 wurde Covestro durch Aixtron ersetzt.
Für den Monat Juli bleibt die Depotzusammensetzung unverändert.

Am Montag, den 31.07.2017 wurden alle Aktien verkauft.
Am Montag, den 02.10.2017 erfolgt der Wiedereinstieg.
Aufgenommen werden Aixtron, Evotec, Siltronic, Uniper, S&T AG, Wirecard und Lufthansa.

Für den Monat November bleibt die Depotzusammensetzung unverändert.

Die RSL130 Rangliste zum 29.09.2017 finden Sie unterhalb des Depots.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Aixtron A0WMPJ 02.10.17 553 11,47 € 6.358,25 € 14,17 € 7.833,25 € -3,18% 23,20%
Evotec 566480 02.10.17 310 20,44 € 6.350,18 € 12,39 € 3.840,90 € -20,58% -39,52%
Siltronic WAF300 02.10.17 59 106,00 € 6.269,25 € 133,50 € 7.876,50 € -3,71% 25,64%
Uniper UNSE01 02.10.17 273 23,23 € 6.357,13 € 23,76 € 6.485,12 € 0,44% 2,01%
S&T AG A0X9EJ 02.10.17 340 18,63 € 6.347,83 € 17,21 € 5.849,70 € 9,10% -7,85%
Wirecard 747206 02.10.17 82 77,35 € 6.358,04 € 87,80 € 7.199,60 € 6,42% 13,24%
Lufthansa 823212 02.10.17 269 23,60 € 6.362,40 € 28,14 € 7.568,32 € 4,53% 18,95%
Depotwert: 46.653,38 €
Cash: 147,01 €
Gesamtwert: 46.800,39 €
Wertentwicklung -0,59% seit Vorwoche 38,34% seit Jahresbeginn 134,00% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 7042,73 -0,75% 40,11%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 2035,81 -0,32% 22,65%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 168,72 € 0,37% 12,59%

Start des virtuellen Depots am 21.02.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

 


Plus500
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Nachfolgend ist die Rangliste der 110 HDAX-Unternehmen sortiert nach der relativen Stärke (RSL 130 Tage) zur Neuzusammensetzung am 02.10.2017. Die Aktien, die in das Strategie-Depot aufgenommen werden (verbleiben) sind grün unterlegt. Die Daten beziehen sich auf den 29.09.2017.

 

Rang Name RSL
1 AIXTRON SE NA O.N. 1,699
2 EVOTEC AG O.N. 1,460
3 SILTRONIC AG NA O.N. 1,310
4 UNIPER SE NA O.N. 1,289
5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 1,279
6 WIRECARD AG 1,250
7 LUFTHANSA AG VNA O.N. 1,239
8 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 1,213
9 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 1,210
10 WACKER CHEMIE O.N. 1,190
11 MORPHOSYS AG O.N. 1,170
12 MEDIGENE AG NA O.N. 1,162
13 KION GROUP AG 1,160
14 CANCOM SE O.N. 1,150
15 DUERR AG O.N. 1,150
16 COMMERZBANK AG 1,149
17 SMA SOLAR TECHNOL.AG 1,144
18 JENOPTIK AG O.N. 1,143
19 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 1,141
20 E.ON SE NA O.N. 1,135
21 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,127
22 LEONI AG NA O.N. 1,120
23 XING SE NA O.N. 1,120
24 BECHTLE AG O.N. 1,110
25 NORMA GROUP SE NA O.N. 1,110
26 INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,100
27 RHEINMETALL AG 1,100
28 UTD.INTERNET AG NA 1,100
29 AIRBUS 1,090
30 DRILLISCH AG O.N. 1,090
31 HELLA KGAA HUECK+CO. O.N. 1,090
32 HUGO BOSS AG NA O.N. 1,090
33 KRONES AG O.N. 1,090
34 DT.PFANDBRIEFBK AG 1,081
35 CONTINENTAL AG O.N. 1,080
36 NEMETSCHEK SE O.N. 1,080
37 SALZGITTER AG O.N. 1,078
38 COVESTRO AG O.N. 1,070
39 MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,070
40 TELEFONICA DTLD HLDG NA 1,063
41 ALLIANZ SE NA O.N. 1,060
42 LINDE AG O.N. 1,060
43 SOFTWARE AG O.N. 1,059
44 RWE AG ST O.N. 1,058
45 CECONOMY ST 1,051
46 ADIDAS AG NA O.N. 1,050
47 BASF SE NA O.N. 1,050
48 DEUTSCHE WOHNEN SE INH 1,048
49 ZALANDO SE 1,046
50 K+S AG NA O.N. 1,044
51 TAG IMMOBILIEN AG 1,043
52 INNOGY SE INH. O.N. 1,042
53 DAIMLER AG NA O.N. 1,040
54 FIELMANN AG O.N. 1,040
55 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1,040
56 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 1,040
57 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 1,031
58 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,030
59 BAYER AG NA O.N. 1,030
60 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,030
61 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1,029
62 VONOVIA SE NA O.N. 1,028
63 A.SPRINGER SE VNA 1,020
64 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 1,020
65 STROEER SE + CO. KGAA 1,020
66 SYMRISE AG INH. O.N. 1,020
67 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,020
68 THYSSENKRUPP AG O.N. 1,018
69 GEA GROUP AG 1,014
70 AAREAL BANK AG 1,010
71 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1,010
72 LANXESS AG 1,010
73 MUENCH RUECKVERS.VNA O.N. 1,010
74 SAP SE O.N. 1,010
75 TALANX AG NA O.N. 1,009
76 CARL ZEISS MEDITEC AG 1,008
77 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 1,000
78 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0,994
79 COMPUGROUP MED.SE O.N. 0,993
80 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0,991
81 BEIERSDORF AG O.N. 0,990
82 DRAEGERWERK VZO O.N. 0,990
83 OSRAM LICHT AG NA O.N. 0,990
84 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 0,988
85 AURUBIS AG 0,980
86 SIEMENS AG NA 0,980
87 CTS EVENTIM KGAA 0,979
88 DT.TELEKOM AG NA 0,973
89 SLM SOLUTIONS GRP AG 0,969
90 FREENET AG NA O.N. 0,968
91 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 0,960
92 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,950
93 SARTORIUS AG VZO O.N. 0,950
94 SUEDZUCKER AG O.N. 0,948
95 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 0,947
96 BRENNTAG AG NA O.N. 0,944
97 QIAGEN NV EO -,01 0,942
98 RTL GROUP 0,940
99 GERRESHEIMER AG 0,930
100 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,920
101 MERCK KGAA O.N. 0,920
102 DIALOG SEMICOND. LS-,10 0,918
103 HOCHTIEF AG 0,910
104 GFT TECHNOLOGIES SE 0,896
105 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 0,882
106 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0,847
107 NORDEX SE O.N. 0,816
108 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 0,814
109 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 0,693

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7 Kommentare

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  1. Friedrich

    Guten Morgen, Herr Maier,

    hier folgt meine erste Anfrage zu Relative Stärke – Sell in Summer-Strategie.
    Sie hatten bei Ihrem letzten Depot Ende Mai 2015 bei Wirecard ein Verkaufssignal festgestellt, schon früher u.a. bei Kuka.
    Setzen Sie da vielleicht einen Stop-Loss und wenn ja, wie hoch ist dieser prozentual vom Kurs der jeweiligen #Aktie entfernt (Trailing-Stopp-Loss?), damit man nach dieser Methode nicht erst Riesenverluste einfährt.
    Wie sehen grundsätzlich Ihre Ausstiegsmethoden aus dem Markt aus? Man kann ja auch hier nicht bis zum Unterschreiten der 200-Tage-Linie plus 3% “Spielraum” warten, weil auch hier ja die Kursverluste zu hoch wären. Oder arbeiten Sie schon vorher mit Teilgewinnmitnahmen.
    Für eine ‘Antwort wäre ich Ihnen natürlich sehr dankbar.

    Freundlich!
    M. ‘Friedrich

  2. Friedrich

    Hallo Herr Maier,

    schönen Dank wieder für Ihre Arbeit.
    Ein paar Fragen: wie errechnet sich Ihre Gesamtperformance, da komme ich irgendwie nicht klar. Wäre es nicht sinnvoller die Performance mit den stärkeren Indices M-‘Dax oder Nasdaq 100 zu vergleichen, um hier die relative Stärke noch einmal hervorzuheben?
    Schließlich die Frage:
    Sie hatten Nemetschek am 02.01. herausgenommen, um diese wieder am 02.03. hereinzunehmen. Was hat sie dazu bewogen?
    Ich frage deswegen, weil ich diese auch schon seit Februar im Depot habe, stark gestiegen und seit geraumer Zeit wieder stark gefallen ist. Also außer Spesen nichts gewesen. Ich überlege mir schon seit 14 Tagen diese wieder zu verkaufen und mir eine andere, “starke”, Aktie ins Depot zu legen. Zur Zeit bin ich u.a. nur bei Dialog und Nordex investiert.
    Werden Sie zum 31.07. das gesamte Depot (durch Sell-in-Summer-Strategie) verkaufen und erst zum 01.10. wieder einsteigen?
    Danke im voraus!

    Freundlich!
    M. Friedrich

  3. Friedrich

    Guten Tag, Herr Maier,

    sehe ich das richtig, dass Ihr neues Depot mit den neu aufgenommenen Werten erst morgen erscheint, weil ich aus Ihrem aktuellen Depot nur ein ‘Dax-Indexzertifikat ersehen kann.

    Viele Grüße!

    M. Friedrich

  4. Friedrich

    hALLO!

    Ihre Arbeit ist sensationell. Hatte schon mal angefragt, ob man Ihr Depot nicht über Wikofolio einrichten könnte.
    ‘Für eine Stellungnahme wäre ich Ihnen sehr dankbar.

    Freundlich!
    Michael Friedrich

    1. Mathias Maier

      Hallo Herr Friedrich,

      Danke für Ihr großes Interesse.
      Ich kann mich an die Frage erinnern. Aber mir war nicht klar, auf welche Strategie Sie sich bezogen haben.
      Da Sie die Frage nun auf dieser Seite stellen, kann ich wohl davon ausgehen, dass es sich um die Relative-Stärke Strategie “Sell-in-Summer” handelt.

      Für diese spezielle Strategie werde ich aus folgenden Gründen leider kein wikifolio einrichten:

      Ich habe bereits mit dem “Dynamische Relative Stärke” ein wikifolio erstellt, das auf Grundlage der “Modifizierten Relative Stärke Strategie” basiert.
      Da die Anzahl der wikifolios, die man erstellen kann limitiert ist (zudem ist jedes wikifolio mit einem Aufwand verbunden), möchte ich nur ein Portfolio im Zusammenhang mit den Relative-Stärke Strategien veröffentlichen.
      Das wikifolio wird < << hier >>> beschrieben. Soweit hat es sich exzellent bewährt, wobei angemerkt werden muss, dass das Marktumfeld gut war. Es ist auch ein “Rettungsschirm” eingebaut, der in schlechten Phasen die Möglichkeit bietet, uninvestiert zu bleiben. Der praktische Beweis, dass der “Rettungsschirm” auch funktioniert, fehlt aber noch.

      Ich möchte durchaus noch weitere wikifolios publizieren. Doch die bisherigen Ideen brachten bei Backtests nicht die Outperformance in Vergleich zu anderen Strategien, die ich für mich persönlich als Kriterium definiert habe.

      Beste Grüße

  5. Friedrich

    Guten Tag, Herr Maier,

    schönen Dank für Ihre Ausführungen. Ich antworte sehr spät, ich hoffe, nicht zu spät, weil ich gedacht hatte, dass ‘Sie mir eine Nachricht
    über meine E-mail-Adresse senden. Ich habe dazu noch eine Frage: Wann verkaufen Sie eine Aktie aus Ihrem Depot>? Auf welchem
    Platz müsste diese absteigen, um verkauft zu werden? Oder arbeiten Sie mit Trailing-‘Stopp-Loss und Teilgewinnmitnahmen, um dieses
    Risiko zu vermeiden? Ich danke im voraus für Ihre Antwort.

    Grüße
    M. Friedrich

    1. Mathias Maier

      Guten Tag Herr Friedrich,

      entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich zu Beginn direkt per E-Mail geantwortet habe. Aber ich denke, dass die Thematik auch für den ein oder anderen Leser von Interesse ist, und damit bei den Kommentaren besser aufgehoben ist.

      Die Verkaufskriterien für die einzelnen Strategien sind wie folgt:

      Relative-Stärke Strategie nach Levy (und “Sell-in-Summer” außerhalb der Monate August und September):
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer

      Modifizierte Relative-Stärke Strategie:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      Bei der neueren Version, die künftig zusätzlich aufgeführt wird gilt
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte

      Wikifolio Dynamische Relative Stärke:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte
      – Verkauf aller Aktien, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang (neuere Version) ein Verkaufssignal generiert.

      Ein Trailing “Stopp-Loss” wird nicht eingesetzt, wäre aber durchaus eine Überprüfung wert.

      Beste Grüße
      Mathias

  1. Anonymous

    […] […]

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