Depot Relative-Stärke-Strategie Sell-in-Summer

Stand 20.04.2018

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2018:
Lediglich Wirecard bleibt unverändert im Depot, während bei Lufthansa ein Teilverkauf von 52 Aktien und bei SLM Solutions ein Nachkauf von 59 Aktien zwecks Depotgewichtung erfolgen muss.
Komplett verkauft werden Aixtron, Siltronic, Uniper und die S&T AG.
Dafür werden RIB Software, Wacker Chemie, Ceconomy St und Salzgitter neu aufgenommen.

Für den Monat Februar 2018 erfolgt keine Veränderung. Am Montag, den 5.03.2018 wurde SLM Solutions durch Aixtron ersetzt.

Am Dienstag, den 03.04.2018 werden RIB Software, Wacker Chemie, Salzgitter und Ceconomy durch Sartorius Vz, Cancom, Nemetschek und der Deutschen Börse ersetzt.

Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Sartorius 716563 03.04.18 44 113,00 € 4.985,97 € 127,20 € 5.596,80 € -0,16% 12,25%
Aixtron A0WMPJ 05.03.18 295 15,44 € 4.566,88 € 16,07 € 4.740,65 € -3,37% 3,81%
Cancom 541910 03.04.18 60 82,00 € 4.933,92 € 90,95 € 5.457,00 € -3,19% 10,60%
Nemetschek 645290 03.04.18 55 89,00 € 4.908,90 € 98,15 € 5.398,25 € 2,40% 9,97%
Deutsche Börse 581005 03.04.18 45 110,00 € 4.963,95 € 111,50 € 5.017,50 € 2,25% 1,08%
Wirecard 747206 02.10.17 82 77,35 € 6.358,04 € 110,00 € 9.020,00 € 4,02% 41,87%
Lufthansa 823212 02.10.17 217 23,60 € 5.135,32 € 26,03 € 5.648,51 € -1,74% 9,99%
Depotwert: 40.878,71 €
Cash: 142,77 €
Gesamtwert: 41.021,48 €
Wertentwicklung 0,32% seit Vorwoche -11,67% seit Jahresbeginn 105,11% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 6871,68 0,98% 36,70%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 2115,92 1,20% 27,48%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 174,16 € 0,01% 16,22%

Start des virtuellen Depots am 21.02.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

 

Stand 29.12.2017

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Aixtron A0WMPJ 02.10.17 553 11,47 € 6.358,25 € 11,58 € 6.403,74 € -5,16% 0,72%
SLM Solutions A11133 04.12.17 80 47,70 € 3.828,82 € 47,75 € 3.820,00 € 4,39% -0,23%
Siltronic WAF300 02.10.17 59 106,00 € 6.269,25 € 121,30 € 7.156,70 € -1,46% 14,16%
Uniper UNSE01 02.10.17 273 23,23 € 6.357,13 € 26,00 € 7.098,00 € 3,92% 11,65%
S&T AG A0X9EJ 02.10.17 340 18,63 € 6.347,83 € 17,99 € 6.114,90 € 4,14% -3,67%
Wirecard 747206 02.10.17 82 77,35 € 6.358,04 € 93,07 € 7.631,74 € -1,11% 20,03%
Lufthansa 823212 02.10.17 269 23,60 € 6.362,40 € 30,72 € 8.263,68 € -1,08% 29,88%
Depotwert: 46.488,76 €
Cash: 45,61 €
Gesamtwert: 46.534,37 €
Wertentwicklung 0,09% seit Vorwoche 37,56% seit Jahresbeginn 132,67% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 7002,17 -0,98% 39,30%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 2106,89 0,29% 26,93%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 172,09 € 0,04% 14,84%

Plus500
Anzeige

Nachfolgend ist die Rangliste der 110 HDAX-Unternehmen sortiert nach der relativen Stärke (RSL 130 Tage) zur Neuzusammensetzung am 02.10.2018. Die Aktien, die in das Strategie-Depot aufgenommen werden (verbleiben) sind grün unterlegt. Die Daten beziehen sich auf den 29.12.2017.

 

Rang Name RSL
1 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 1,397
2 WACKER CHEMIE O.N. 1,350
3 SLM SOLUTIONS GRP AG 1,278
4 LUFTHANSA AG VNA O.N. 1,275
5 CECONOMY ST 1,224
6 WIRECARD AG 1,220
7 SALZGITTER AG O.N. 1,194
8 UNIPER SE NA O.N. 1,192
9 SILTRONIC AG NA O.N. 1,180
10 COVESTRO AG O.N. 1,170
11 DRILLISCH AG O.N. 1,160
12 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 1,150
13 SOFTWARE AG NA O.N. 1,149
14 A.SPRINGER SE VNA 1,140
15 LEONI AG NA O.N. 1,140
16 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,140
17 AIXTRON SE NA O.N. 1,139
18 SCHAEFFLER AG INH. VZO 1,131
19 CANCOM SE O.N. 1,130
20 CARL ZEISS MEDITEC AG 1,130
21 RHEINMETALL AG 1,120
22 VONOVIA SE NA O.N. 1,118
23 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1,110
24 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 1,110
25 MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,110
26 MORPHOSYS AG O.N. 1,100
27 SYMRISE AG INH. O.N. 1,100
28 COMMERZBANK AG 1,095
29 MEDIGENE AG NA O.N. 1,094
30 DT.PFANDBRIEFBK AG 1,092
31 TAG IMMOBILIEN AG 1,092
32 BECHTLE AG O.N. 1,090
33 CONTINENTAL AG O.N. 1,090
34 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1,090
35 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 1,090
36 UTD.INTERNET AG NA 1,090
37 INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,081
38 AURUBIS AG 1,080
39 BRENNTAG AG NA O.N. 1,080
40 COMPUGROUP MED.SE O.N. 1,080
41 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 1,080
42 STROEER SE + CO. KGAA 1,080
43 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,079
44 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 1,072
45 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 1,071
46 AIRBUS 1,070
47 DAIMLER AG NA O.N. 1,070
48 ZALANDO SE 1,064
49 AAREAL BANK AG 1,061
50 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1,060
51 HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 1,060
52 KRONES AG O.N. 1,060
53 FREENET AG NA O.N. 1,057
54 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1,054
55 JENOPTIK AG O.N. 1,054
56 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,053
57 SMA SOLAR TECHNOL.AG 1,051
58 BASF SE NA O.N. 1,050
59 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,050
60 NEMETSCHEK SE O.N. 1,050
61 XING SE NA O.N. 1,050
62 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,046
63 BEIERSDORF AG O.N. 1,040
64 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 1,040
65 NORMA GROUP SE NA O.N. 1,040
66 GEA GROUP AG 1,038
67 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,030
68 RTL GROUP 1,030
69 DEUTSCHE WOHNEN SE INH 1,027
70 CTS EVENTIM KGAA 1,025
71 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 1,025
72 FIELMANN AG O.N. 1,020
73 GERRESHEIMER AG 1,020
74 SUEDZUCKER AG O.N. 1,019
75 ALLIANZ SE NA O.N. 1,010
76 DUERR AG O.N. 1,010
77 HUGO BOSS AG NA O.N. 1,010
78 LANXESS AG 1,010
79 KION GROUP AG 1,000
80 SAP SE O.N. 1,000
81 SIEMENS AG NA 1,000
82 TALANX AG NA O.N. 0,995
83 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 0,990
84 HOCHTIEF AG 0,990
85 MUENCH RUECKVERS.VNA O.N. 0,990
86 THYSSENKRUPP AG O.N. 0,989
87 K+S AG NA O.N. 0,980
88 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 0,969
89 E.ON SE NA O.N. 0,968
90 DT.TELEKOM AG NA 0,961
91 SARTORIUS AG VZO O.N. 0,960
92 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,950
93 MERCK KGAA O.N. 0,950
94 TELEFONICA DTLD HLDG NA 0,949
95 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 0,947
96 QIAGEN NV EO -,01 0,944
97 BAYER AG NA O.N. 0,940
98 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,940
99 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0,929
100 ADIDAS AG NA O.N. 0,900
101 NORDEX SE O.N. 0,889
102 INNOGY SE INH. O.N. 0,877
103 GFT TECHNOLOGIES SE 0,876
104 RWE AG ST O.N. 0,868
105 EVOTEC AG O.N. 0,866
106 DRAEGERWERK VZO O.N. 0,830
107 DIALOG SEMICOND. LS-,10 0,710
108 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0,090

Anzeige

14 Kommentare

1 Ping

Zum Kommentar-Formular springen

  1. Friedrich

    Guten Morgen, Herr Maier,

    hier folgt meine erste Anfrage zu Relative Stärke – Sell in Summer-Strategie.
    Sie hatten bei Ihrem letzten Depot Ende Mai 2015 bei Wirecard ein Verkaufssignal festgestellt, schon früher u.a. bei Kuka.
    Setzen Sie da vielleicht einen Stop-Loss und wenn ja, wie hoch ist dieser prozentual vom Kurs der jeweiligen #Aktie entfernt (Trailing-Stopp-Loss?), damit man nach dieser Methode nicht erst Riesenverluste einfährt.
    Wie sehen grundsätzlich Ihre Ausstiegsmethoden aus dem Markt aus? Man kann ja auch hier nicht bis zum Unterschreiten der 200-Tage-Linie plus 3% “Spielraum” warten, weil auch hier ja die Kursverluste zu hoch wären. Oder arbeiten Sie schon vorher mit Teilgewinnmitnahmen.
    Für eine ‘Antwort wäre ich Ihnen natürlich sehr dankbar.

    Freundlich!
    M. ‘Friedrich

  2. Friedrich

    Hallo Herr Maier,

    schönen Dank wieder für Ihre Arbeit.
    Ein paar Fragen: wie errechnet sich Ihre Gesamtperformance, da komme ich irgendwie nicht klar. Wäre es nicht sinnvoller die Performance mit den stärkeren Indices M-‘Dax oder Nasdaq 100 zu vergleichen, um hier die relative Stärke noch einmal hervorzuheben?
    Schließlich die Frage:
    Sie hatten Nemetschek am 02.01. herausgenommen, um diese wieder am 02.03. hereinzunehmen. Was hat sie dazu bewogen?
    Ich frage deswegen, weil ich diese auch schon seit Februar im Depot habe, stark gestiegen und seit geraumer Zeit wieder stark gefallen ist. Also außer Spesen nichts gewesen. Ich überlege mir schon seit 14 Tagen diese wieder zu verkaufen und mir eine andere, “starke”, Aktie ins Depot zu legen. Zur Zeit bin ich u.a. nur bei Dialog und Nordex investiert.
    Werden Sie zum 31.07. das gesamte Depot (durch Sell-in-Summer-Strategie) verkaufen und erst zum 01.10. wieder einsteigen?
    Danke im voraus!

    Freundlich!
    M. Friedrich

  3. Friedrich

    Guten Tag, Herr Maier,

    sehe ich das richtig, dass Ihr neues Depot mit den neu aufgenommenen Werten erst morgen erscheint, weil ich aus Ihrem aktuellen Depot nur ein ‘Dax-Indexzertifikat ersehen kann.

    Viele Grüße!

    M. Friedrich

  4. Friedrich

    hALLO!

    Ihre Arbeit ist sensationell. Hatte schon mal angefragt, ob man Ihr Depot nicht über Wikofolio einrichten könnte.
    ‘Für eine Stellungnahme wäre ich Ihnen sehr dankbar.

    Freundlich!
    Michael Friedrich

    1. Mathias Maier

      Hallo Herr Friedrich,

      Danke für Ihr großes Interesse.
      Ich kann mich an die Frage erinnern. Aber mir war nicht klar, auf welche Strategie Sie sich bezogen haben.
      Da Sie die Frage nun auf dieser Seite stellen, kann ich wohl davon ausgehen, dass es sich um die Relative-Stärke Strategie “Sell-in-Summer” handelt.

      Für diese spezielle Strategie werde ich aus folgenden Gründen leider kein wikifolio einrichten:

      Ich habe bereits mit dem “Dynamische Relative Stärke” ein wikifolio erstellt, das auf Grundlage der “Modifizierten Relative Stärke Strategie” basiert.
      Da die Anzahl der wikifolios, die man erstellen kann limitiert ist (zudem ist jedes wikifolio mit einem Aufwand verbunden), möchte ich nur ein Portfolio im Zusammenhang mit den Relative-Stärke Strategien veröffentlichen.
      Das wikifolio wird < << hier >>> beschrieben. Soweit hat es sich exzellent bewährt, wobei angemerkt werden muss, dass das Marktumfeld gut war. Es ist auch ein “Rettungsschirm” eingebaut, der in schlechten Phasen die Möglichkeit bietet, uninvestiert zu bleiben. Der praktische Beweis, dass der “Rettungsschirm” auch funktioniert, fehlt aber noch.

      Ich möchte durchaus noch weitere wikifolios publizieren. Doch die bisherigen Ideen brachten bei Backtests nicht die Outperformance in Vergleich zu anderen Strategien, die ich für mich persönlich als Kriterium definiert habe.

      Beste Grüße

  5. Friedrich

    Guten Tag, Herr Maier,

    schönen Dank für Ihre Ausführungen. Ich antworte sehr spät, ich hoffe, nicht zu spät, weil ich gedacht hatte, dass ‘Sie mir eine Nachricht
    über meine E-mail-Adresse senden. Ich habe dazu noch eine Frage: Wann verkaufen Sie eine Aktie aus Ihrem Depot>? Auf welchem
    Platz müsste diese absteigen, um verkauft zu werden? Oder arbeiten Sie mit Trailing-‘Stopp-Loss und Teilgewinnmitnahmen, um dieses
    Risiko zu vermeiden? Ich danke im voraus für Ihre Antwort.

    Grüße
    M. Friedrich

    1. Mathias Maier

      Guten Tag Herr Friedrich,

      entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich zu Beginn direkt per E-Mail geantwortet habe. Aber ich denke, dass die Thematik auch für den ein oder anderen Leser von Interesse ist, und damit bei den Kommentaren besser aufgehoben ist.

      Die Verkaufskriterien für die einzelnen Strategien sind wie folgt:

      Relative-Stärke Strategie nach Levy (und “Sell-in-Summer” außerhalb der Monate August und September):
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer

      Modifizierte Relative-Stärke Strategie:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      Bei der neueren Version, die künftig zusätzlich aufgeführt wird gilt
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte

      Wikifolio Dynamische Relative Stärke:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte
      – Verkauf aller Aktien, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang (neuere Version) ein Verkaufssignal generiert.

      Ein Trailing “Stopp-Loss” wird nicht eingesetzt, wäre aber durchaus eine Überprüfung wert.

      Beste Grüße
      Mathias

  6. retniw

    Hallo – gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018.
    Frage: Wiese werden die vier Werte zum 02.01.18 ausgetauscht obwohl diese den Kriterien noch entsprechen? Das entspricht dann nicht mehr den Regeln?

    1. Mathias Maier

      Vorab Dankeschön und auch Dir ein gutes und erfolgreiches 2018.

      In der Beschreibung zur Relative-Stärke Strategie wird in den Regeln definiert, dass alle Aktien, die nicht mehr zu den Top 7 zählen zum Jahreswechsel verkauft und durch die ersten sieben der RSL-Rangliste ersetzt werden.
      Bei der RS “Sell-in-Summer” Strategie und der modifizierten RS-Strategie werden die Werte häufiger ausgetauscht, so dass eine persönliche Strategie durchaus okay für wäre, die auf den Komplettverkauf verzichtet.

      Bei inzwischen großen Anzahl von Depots will ich nicht ganz ausschließen, dass mal ein Fehler auftritt. Doch in diesem Fall gehe ich davon aus, dass alles korrekt ist. Oder steht irgendwo etwas Abweichendes?

  7. Lutz Winter

    Du hast Recht – bei der Strategiebeschreibung RSL werden am 01.01. die Werte mit höchsten RSL gekauft (Punkt 5)
    Hatte ich nicht berücksichtigt.
    In Deinem Wikifolio belässt Du aber alles wie gehabt – kannst Du mir sagen warum? Bist Du noch von den Techwerten überzeugt (Aixtron, S+T, Siltronic)
    Und gleich mal ein Lob für Deine hier vorgestellten Depots. Kann nachvollziehen wieviel Arbeit das ist diese immer auf den aktuellen Stand zu halten. Mach bitte weiter so.

    1. Mathias Maier

      Vorab ein herzliches Dankeschön für das Lob. Klar steckt etwas Arbeit dahinter, aber mir macht es Spaß. Somit stellt es kein Problem dar.

      Die Frage beantwortet sich durch die Historie der Strategien:
      Robert Levy gibt für seine Relative-Stärke Strategie vor, dass alle Titel, die nicht mehr unter den Top 5-7 Prozent sind nach einem Jahr verkauft werden. Dies ist auch meine Basis.
      Da ich die RS-“Sell-in-Summer” Strategie als Ableitung der ursprünglichen Strategie aufgenommen habe, habe ich auch die Neuausrichtung zu Jahresende übernommen.
      Auch bei der Modifizierten RS Strategie habe ich mich am Ursprungskonzept orientiert.
      Das Konzept für die RS-“Sell-in-Summer” und die modifizierte RS Strategie sind also rein willkürlich gewählt. Da hier ein häufigerer Austausch der Werte als bei der reinen Levy-Strategie erfolgt, wäre der Komplettverkauf nicht notwendig gewesen.
      Da Backtests (bei der modifizierten Strategie) eine sehr ähnliche Performance ergaben, habe ich beim wikifolio auf die Komplettausrichtung verzichtet, zumal die Überprüfung hier 4-wöchentlich und nicht monatlich erfolgt, und da das wikifolio nicht zu Jahresbeginn aufgelegt wurde.
      Es hat also nichts mit meiner persönlichen Einschätzung zu bestimmten Aktien zu tun, sondern ist durch feste Regeln bestimmt, die aber etwas von den virtuellen Depots abweichen.

      Meine persönliche Einschätzung zu den erwähnten Aktien, die aber nichts mit den Strategien zu tun hat ist folgende:
      Bei Siltronic und der S&T AG sehe ich durchaus Potential, sofern der Markt mitspielt, also die Kurse generell nicht in den Keller gehen.
      Bei Aixtron erlaube ich mir keine Einschätzung. Hier halte ich alle Varianten für möglich.

      Aber wie falsch man mit seiner Meinung liegen kann, möchte ich am Beispiel Lufthansa erläutern:
      Als die Aktie im Juli ins wikifolio aufgenommen wurde, habe ich dies als unglückliche Wahl eingeschätzt und gehofft, dass der Titel nicht zuviel Schaden im Portfolio anrichtet. Stattdessen kam es umgekehrt: Die Aktie legt in einem knappen haben Jahr fast 50% zu.
      Ein Grund, warum ich ein Freund von festen Regeln bin.

  8. Lutz Winter

    Und diese Regeln sind wichtig um Emotionen, die leider oft in die falsche Richtung weisen, im Zaum zu halten.
    Danke für die ausführlichen Antworten.

  9. Michael

    Hallo Mathias,

    ich wünsche Dir ein gesundes und erfolgreiches jAHR 2018. Ich habe mich auch von Deinem Zertifikat Dynamische relative Stärke
    überzeugen lassen, mit einer ersten Teilposition, weil ich da vorsichtig bin und nicht weiß, was der Dow Jones in den nächsten Wochen macht. Deine Arbeit ist nicht genug zu würdigen und beobachte dieses Depot schon seit einem Jahr. Ich gehe neben der relativen Stärke bzw. 6- und 4-Wochen Performance in den iNDICES Dax, M-Dax-, S-Dax, Small-Caps und Nasdaq auch auf die Indikatoren Arron, MACD, Money Flow, OBV und RSI ein, bevor ich mich zu einem evtl. Kauf (meist durch Teilpositionen) entscheide. Dazu wähle ich einen Stopp-Loss von
    8%, der sich in einen Trailing-Stopp-Loss von 15% transformiert,. sobald die Aktie durch ihr Ansteigen es zulässt.
    Ich will mit diesen Ausführungen sagen, dass allen Anlegern geholfen werden sollte, ohne dass man gleich irgendwelche Kosten
    weitergibt.
    Viel Erfolg und alles Gute, Mathias.

    1. Mathias Maier

      Herzlichen Dank für Deinen netten und informativen Kommentar.
      Auch Dir ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.

  1. Anonymous

    […] […]

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Sie können diese HTML-Tags verwenden: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>