Depot 200-Tage-Linien Strategie Long

Stand 24.06.2022

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.

Verkaufssignal
Am 24.01.2022 ist der DAX um mehr als 3% unter die 200-Tage-Linie gefallen. Am Montag, den 31.101.2022 werden alle DAX-ETFs verkauft.
Die 200-Tage-Linie befindet sich aktuell 12,0% unterhalb des DAX-Index‘.

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Depotwert: 0,00 €
Cash: 23.342,90 €
Gesamtwert: 23.342,90 €
Wertentwicklung 0,00% seit Vorwoche -2,59% seit Jahresbeginn 16,71% seit Start
DAX 02.01.14 9598,25 13118,13 -0,04% 36,67%
MSCI-World Index 02.01.14 1645,22 2549,05 2,35% 54,94%

 

Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.

9 Kommentare

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    • Michael Würfel on 20/11/2015 at 15:06
    • Antworten

    Wie oft aktualisieren Sie Ihre Depots. Heute ist der 20.11. Der letzte Stand ist vom 13.11…

    1. Die Depots werden einmal wöchentlich aktualisiert.
      Dabei werden die XETRA-Schlusskurse vom Freitag Abend verwendet. Soweit möglich veröffentliche ich die Daten noch freitags, es kann aber auch Samstag Vormittag werden.

  1. Verkaufssignal!

    Wer hätte dies gerade zwei Wochen zuvor für möglich gehalten?

    Aktuell – klick – sind nur noch 8 von 30 DAX – Werten über der 200-Tage-Linie.

    Ich bin gespannt, wann der Wiederanstieg angezeigt wird, auf welchem Kursniveau dieser stattfinden wird und was sich bis dahin nicht alles in der Wirtschafts- und Börsenwelt ereignet hat!

    Vielen Dank für die lehrreiche und übersichtliche Darstellung von Mathias Meier!

  2. Ich benutze die Kursentwicklung von Pflichtwandelanleihen systemrelevanter Großbanken (sog. „Coco-Bonds“) als zusätzliches Entscheidungskriterium zu den Signalen der 200-Tage-Linien-Strategie mit 3% Toleranzschwelle.

    Sinkenden Anleihenkurse bzw. ein Verlassen der 200-Tage-Linie des Anleihenkurses bedeuten Streß im Finanzsystem.

    Umgekehrt stellen steigende Anleihenkurse und ein Schnitt des ansteigenden Kurses mit der 200-Tage-Linie ein positives Signal dar.

    Siehe für die jüngere Vergangenheit:

    https://www.boerse.de/anleihen/Deutsche-Bank-AG/DE000DB7XHP3

    https://www.boerse.de/historische-kurse/Banco-Santander-SA/XS1043535092

    Wegen den seit Februar 2018 sinkenden Kursen dieser riskanten Bankanleihen habe ich das Kaufsignal der 200-Tage-Linien Strategie für den DAX-Index am 17. Mai 2018 nicht beachtet und vorläufig recht behalten.

    1. Natürlich ist die 200-Tage-Linien Strategie mit der 3% Toleranzschwäche als Signalgeber hat in der Vergangenheit häufig besser als eine reine Buy-and-Hold Strategie abgeschnitten.
      Unbestritten lässt sich die Strategie noch im Zusammenspiel mit anderen Signalgebern verbessern, wie Sie anschaulich gezeigt haben.

      1. Zur Minimierung von Fehlsignalen kann man auch andere Aktienindizes eines Landes bzw. Kontinents (hier Europa) als Vergleichsmaßstab zu Rate ziehen.

        Da sich Eurostoxx 50, SMI, IBEX 35 seit Februar 2018 und inzwischen auch der ATX und – wieder – der MDAX (nicht jedoch der TECDAX – Index) außerhalb der 200-Tage-Linie befinden, habe ich wegen der allgemeinen Verschlechterung der Lage an den europäischen Börsen zu einem unglücklichen Zeitpunkt („sell in may“) das verlustreiche Investitionssignal im Mai nicht beachtet.

        https://de.wikipedia.org/wiki/Sell-in-May

        Inzwischen ist auch der Dow-Jones-Index unterhalb der 200-Tage-Linie (aber noch nicht bis 3%) im Gegensatz zu S&P 500 und Nasdaq – Index:

        https://www.boerse.de/historische-kurse/Dow-Jones/US2605661048

        Die seit 2009 laufende große Hausse läßt sich damit in bisher drei Wachstumsphasen zusammenfassen:

        03/2009 – 05/2011: Finanz- und Wirtschaftskrise bis Eurokrise
        10/2011 – 03/2015: Eurorettung bis Rohstoffbaisse
        07/2016 – 01/2018: Brexit bis Zinswende

        Es wird sich zeigen, ob es zukünftig zu einem weiteren Wachstumsschub kommt oder die von den USA eingeleitete Zinswende mittelfristig eine Baisse (mit dann noch glücklicheren Investitionsgelegenheiten in ferner Zukunft) auslösen wird.

        Bedenklich sind die Immobilienpreisblasen in allen wirtschaftsstarken Ländern Europas mit entsprechenden Risiken für das jeweilige Bankensystem, da es in sicheren US-Treasuries inzwischen wieder die Mietrenditen von großstädtischen schweizer und deutschen Zinshäusern zu verdienen gibt bei absehbarem weiteren Anstieg:

        https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

        1. Interessanter Ansatz.
          Danke für die Informationen.

  3. Hallo, ich entnehme der Darstellung des 200-TL Depots, dass bisher (seit 2014) erst eine Transaktion erfolgt ist, nämlich im November 2020. Stimmt da so? Wenn nicht, haben Sie die Gesamtperformance seit Anfang 2014 ausgerechnet?

    1. Hallo,

      in der Depotauswertung führe ich immer nur die Verkaufssignale des aktuellen Jahres, bzw. des letzten Signalwechsels. Zurzeit war der letzte Signalwechsel im November 2020.
      Das virtuelle Depot zur 200-Tage-Linien Strategie wird immer am Wochenende (in der Regel Freitag Abends) aktualisiert. Sie sehen also nur den letzten Stand, während mein Arbeitsdokument alle wöchentlichen Daten aufweist.
      Die angegebene Gesamtperformance bezieht sich auf den Anfangszeitpunkt im Jahr 2014.

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