Kategorie: Strategie

Nachbildung des Allwetter-Portfolios

In diesem Artikel soll eine Nachbildung des Allwetter-Portfolios von Ray Dalio vorgestellt werden. Das virtuelle Depot soll allerdings nicht wie bei den anderen Strategiedepots wöchentlich aktualisiert und aufgeführt werden, sondern im jährlichen Rhythmus analysiert werden, um zu überprüfen, ob eine attraktive Rendite bei begrenztem Abwärtsrisiko ermöglicht wird. Die Ergebnisse sollen dann mit dem S&P500, dem …

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Das Allwetter-Portfolio

“Beim Investieren sollte die Rendite, die Du erwartest, davon abhängig sein, ob Du gut essen oder gut schlafen willst.” J. Kenfield Morley Ray Dalio entwickelte in den 1990er Jahren die Strategie, die den Anleger sowohl gut schlafen als auch gut essen lassen sollten, indem in allen Marktphasen Renditen erzielt werden sollte. Die tatsächliche Rendite lässt …

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Backtests zu Supertrend-Strategien

Vor einigen Wochen erhielt ich Kenntnis über eine Strategie eines Anlegers, der den Supertrend-Indikator in Kombination mit anderen Indikatoren als Alternative zur 200-Tage-Linien Strategie einsetzt.Ziel dieser Strategien ist es, eine Überrendite zu generieren, indem  Bärenmärkte möglichst erkannt werden und durch ein Verkaufssignal die Verluste in Abwärtsphasen zu begrenzen. In diesem Artikel sollen Backtests zum Supertrend-Indikator …

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Neue Auswertungen zur 200-Tage-Linien Strategie

Die 200-Tage-Linien Strategie gilt als eine der beliebtesten und bekanntesten Strategien, deshalb wurden in der Vergangenheit auch schon mehrere Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Ein Manko war dabei aber, dass die Untersuchungszeiträume teilweise relativ kurz waren. So betrug bei der Vorstellung der 200-Tage-Linien Strategie nur sieben Jahre (2007-2013). Dabei schnitt die Strategie mit Shortanteilen besser …

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Die 3-Daumen-Regel

In einem Webinar zu Beginn des Jahres hat André Stagge die 3-Daumen-Regel vorgestellt. Wie der Name schon vermuten lässt, kann durch die Überprüfung dreier, einfacher Regeln ein Handlungssignal (Kauf oder Verkauf) für einen Index, einen Einzeltitel oder auch andere Anlageklassen ermittelt werden.Im weiteren Verlauf sollen die drei Regeln und deren Nutzung vorgestellt werden, ehe wir …

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Umsetzung der Tiny Titans Strategie

Im letzten Artikel haben wir uns mit der Tiny Titans Strategie von James P. O’Shaugnessy befasst. Neben der Originalstrategie haben wir uns die Performance mit deutschen Aktien der letzten Jahre in unterschiedlichen Varianten beschäftigt. Da die Zahlen sehr überzeugend waren, wollen wir die Strategie ab 2024 in den virtuellen Depots aufnehmen. In diesem Beitrag wird …

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Tiny Titans Strategie mit deutschen Aktien

In diesem Artikel befassen wir uns mit der Tiny Titans Strategie. Zu Beginn wird die Orginalstrategie von James P. O’Shaugnessy vorgestellt. Da diese Strategie rein auf amerikanischen Aktien beruht, wird in weiteren Verlauf per Backtest überprüft, ob die Strategie auch mit deutschen Aktien eine gute Performance liefert. Danach wollen wir noch einige Alternativen überprüfen, beruhend …

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50-Tage / 200-Tage Linien Strategie

Häufig werden zwei gleitende Durchschnitte zur Trendermittlung eingesetzt. Kürzlich kam die Frage auf, welches Ergebnis die Verwendung der 50-Tage und des 200-Tage als Signalgeber im Vergleich zur 200-Tage-Linien Strategie liefert. Da das Thema seinen Charme hat und für viele Leser von Interesse sein dürfte, hat sich ein Backtest der Strategie quasi aufgedrängt. Im weiteren Verlauf …

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Sell-in-Summer – pausieren im Sommer, aber wann?

“Sell in May and go away, but remember to come back in September“, lautet eine alte Börsenweisheit. Also im Mai verkaufen und im September wieder einsteigen? Oder doch wie in unserem virtuellen “Sell-in-Summer” Depot nur im August und September durch Abwesenheit vom Markt glänzen? Letzteres wird bei Wikipedia und diversen Finanzportalen propagiert. Oder doch besser …

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Gebert Strategie

Die Strategie basiert auf dem Gebert-Indikator. Namensgeber und Entwickler ist der Physiker Thomas Gebert. Thomas Gebert war beruflich mit der statistischen Auswertung von Messdaten in Kontakt gekommen und versuchte zu Beginn der 90er Jahre, dieses Wissen auch am Aktienmarkt umzusetzen. Computergestützt untersuchte er eine Reihe von Wirtschaftsdaten (angeblich sollen auch etwas ungewöhnlich anmutende Faktoren wie …

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