Hier ist die Rangliste der Depots – nach Gewinn und Verlust sortiert – aufgeführt.
Da die meisten Depots in 2014 erstellt wurden, während einige Depots 2015 aufgenommen wurden, ein Depot erstmals 2017 die Bühne betritt und eines erst 2020, werden – wie gehabt – zwei Vergleiche vorgestellt: einer bezogen auf das aktuelle Jahr, der andere bezogen auf die Gesamtperformance.
Stand: 02.06.2023
Im Jahr 2023 sind weiter nur 2 der 25 virtuellen Depots vor dem DAX platziert (Vorwoche 2).
Das Small Caps Value Growth Depot verteidigt den Platz an der Sonne vor dem Schwergewichtsdepot. Den letzten Platz nimmt weiter das hochvolatile Low-1 Depot ein. Ein Depot weist eine negative Performance auf (Vorwoche 1).
| Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
| 1 | 1 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 02.06.23 | 53.889,56 € | 24,24% |
| 2 | 2 | Schwergewicht | 02.01.14 | 02.06.23 | 30.344,47 € | 15,41% |
| 3 | 3 | DAX | 02.01.14 | 02.06.23 | 16051,23 | 15,28% |
| 4 | 4 | Sell in Summer | 02.01.14 | 02.06.23 | 39.877,93 € | 14,73% |
| 5 | 5 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 02.06.23 | 22.182,39 € | 14,67% |
| 6 | 6 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 02.06.23 | 26.029,53 € | 14,66% |
| 7 | 8 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 02.06.23 | 34.474,11 € | 14,64% |
| 8 | 7 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 02.06.23 | 15.005,15 € | 14,56% |
| 9 | 9 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 02.06.23 | 31.365,81 € | 12,54% |
| 10 | 11 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 02.06.23 | 35.497,82 € | 10,97% |
| 11 | 12 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 02.06.23 | 39.819,66 € | 10,48% |
| 12 | 13 | Low Five | 02.01.14 | 02.06.23 | 37.726,99 € | 9,92% |
| 13 | 16 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 02.06.23 | 14.881,30 € | 8,94% |
| 14 | 17 | Umkehr | 28.02.14 | 02.06.23 | 16.874,68 € | 8,01% |
| 15 | 10 | Trendfolge | 28.02.14 | 02.06.23 | 42.192,81 € | 7,97% |
| 16 | 19 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 02.06.23 | 20.207,32 € | 7,17% |
| 17 | 14 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 02.06.23 | 43.408,45 € | 7,08% |
| 18 | 15 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 02.06.23 | 44.811,42 € | 6,52% |
| 19 | 18 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 02.06.23 | 44.450,82 € | 5,83% |
| 20 | 20 | Low-2 | 02.01.14 | 02.06.23 | 37.118,71 € | 5,13% |
| 21 | 24 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 02.06.23 | 30.209,69 € | 3,60% |
| 22 | 21 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 02.06.23 | 24.074,78 € | 2,47% |
| 23 | 23 | Foolish Four | 02.01.14 | 02.06.23 | 24.573,27 € | 1,94% |
| 24 | 22 | Kombination | 28.02.14 | 02.06.23 | 16.399,81 € | 1,74% |
| 25 | 25 | Gebert-Börsenindiktor | 02.01.20 | 02.06.23 | 18.098,71 € | 0,00% |
| 26 | 26 | Low-1 | 02.01.14 | 02.06.23 | 11.180,37 € | -16,26% |
Bis Wochenmitte tendierten die Börsen gen Süden. Die Einigung im US-Schuldenstreit und die Hoffnung auf ein Ende der Leitzinserhöhungen leiteten dann den Trendwechsel ein. Der DAX notiert auf Wochenbasis 0,4% höher. Die beste Performance erzielte das Value Depot KBV. Die größten Verluste verbuchte das Trendfolgedepot.
| Strategie | aktueller Wert | Vorwoche | Gewinn/ Verlust |
| Value Depot KBV | 30.209,69 € | 29.370,41 € | 2,86% |
| Low-1 | 11.180,37 € | 10.986,34 € | 1,77% |
| Low-2 | 37.118,71 € | 36.521,94 € | 1,63% |
| Unemotional Value Four Plus | 39.819,66 € | 39.327,19 € | 1,25% |
| Unemotional Value Four | 35.497,82 € | 35.088,54 € | 1,17% |
| Small Caps Value Growth | 53.889,56 € | 53.294,86 € | 1,12% |
| Dogs of the Dow | 34.474,11 € | 34.105,94 € | 1,08% |
| Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 14.881,30 € | 14.730,84 € | 1,02% |
| Low Five | 37.726,99 € | 37.390,38 € | 0,90% |
| Foolish Four | 24.573,27 € | 24.370,56 € | 0,83% |
| Otto Normalverdiener Depot | 31.365,81 € | 31.108,41 € | 0,83% |
| Value Depot „Feste Kriterien“ | 20.207,32 € | 20.118,33 € | 0,44% |
| 200-Tage-Linie Strategie | 26.029,53 € | 25.920,09 € | 0,42% |
| DAX | 16051,23 | 15983,97 | 0,42% |
| 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 15.005,15 € | 14.942,43 € | 0,42% |
| Sell in Summer | 39.877,93 € | 39.720,55 € | 0,40% |
| Low-Risk-Index | 22.182,39 € | 22.095,16 € | 0,39% |
| Umkehr | 16.874,68 € | 16.833,98 € | 0,24% |
| Kombination | 16.399,81 € | 16.374,02 € | 0,16% |
| Kombinierte Methode | 24.074,78 € | 24.074,78 € | 0,00% |
| Gebert-Börsenindiktor | 18.098,71 € | 18.098,71 € | 0,00% |
| Schwergewicht | 30.344,47 € | 30.604,34 € | -0,85% |
| Modifizierte Relative Stärke | 43.408,45 € | 44.014,72 € | -1,38% |
| Relative Stärke nach Levy | 44.450,82 € | 45.163,83 € | -1,58% |
| Relative Stärke „Sell in Summer“ | 44.811,42 € | 45.635,27 € | -1,81% |
| Trendfolge | 42.192,81 € | 43.050,70 € | -1,99% |
Im Bezug zur Gesamtperformance sind weiter 11 der 26 Depots (Vorwoche 11) vor dem DAX plaziert. Die Anzahl der Depots mit negativen Vorzeichen bleibt bei 6 (Vorwoche 6).
Das Small Caps Value Growth Depot verteidigt Rang 1 vor dem Relative-Stärke Depot “Sell-in-Summer” und dem Relative-Stärke Depot nach Levy.
Im unteren Tabellenbereich behält das Low-1 Depot abgeschlagen die rote Laterne.
Zu beachten sind die unterschiedliche Startzeitpunkte der Depots.
| Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
| 1 | 1 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 02.06.23 | 53.889,56 € | 169,45% |
| 2 | 2 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 02.06.23 | 44.811,42 € | 124,06% |
| 3 | 3 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 02.06.23 | 44.450,82 € | 122,25% |
| 4 | 4 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 02.06.23 | 43.408,45 € | 117,04% |
| 5 | 5 | Trendfolge | 28.02.14 | 02.06.23 | 42.192,81 € | 110,96% |
| 6 | 6 | Sell in Summer | 02.01.14 | 02.06.23 | 39.877,93 € | 99,39% |
| 7 | 7 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 02.06.23 | 39.819,66 € | 99,10% |
| 8 | 8 | Low Five | 02.01.14 | 02.06.23 | 37.726,99 € | 88,63% |
| 9 | 9 | Low-2 | 02.01.14 | 02.06.23 | 37.118,71 € | 85,59% |
| 10 | 10 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 02.06.23 | 35.497,82 € | 77,49% |
| 11 | 11 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 02.06.23 | 34.474,11 € | 72,37% |
| 12 | 12 | DAX | 02.01.14 | 02.06.23 | 16051,23 | 67,23% |
| 13 | 13 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 02.06.23 | 31.365,81 € | 56,83% |
| 14 | 14 | Schwergewicht | 02.01.14 | 02.06.23 | 30.344,47 € | 51,72% |
| 15 | 15 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 02.06.23 | 30.209,69 € | 51,05% |
| 16 | 16 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 02.06.23 | 26.029,53 € | 30,15% |
| 17 | 17 | Foolish Four | 02.01.14 | 02.06.23 | 24.573,27 € | 22,87% |
| 18 | 18 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 02.06.23 | 24.074,78 € | 20,37% |
| 19 | 19 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 02.06.23 | 22.182,39 € | 10,91% |
| 20 | 20 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 02.06.23 | 20.207,32 € | 1,04% |
| 21 | 21 | Gebert-Börsenindiktor | 02.01.20 | 02.06.23 | 18.098,71 € | -9,51% |
| 22 | 22 | Umkehr | 28.02.14 | 02.06.23 | 16.874,68 € | -15,63% |
| 23 | 23 | Kombination | 28.02.14 | 02.06.23 | 16.399,81 € | -18,00% |
| 24 | 24 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 02.06.23 | 15.005,15 € | -24,97% |
| 25 | 25 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 02.06.23 | 14.881,30 € | -25,59% |
| 26 | 26 | Low-1 | 02.01.14 | 02.06.23 | 11.180,37 € | -44,10% |
7 Kommentare
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Hallo,
ich finde die Seite Klasse. Ich versuche mich auch gerade an der Börse und werde demnächst die aufgezeigten Strategien in echt testen, da mein Musterdepot ähnliche Resulate liefert. Ich werde wahrscheinlich mit der modifizierte Trendfolge- und Sell-in-Summer-Stragetie anfangen. Ist sehr leicht verständlich und liefert gute Renditen. Hast du auch eine Kombination aus Sell-in-Summer und “modifizierte Trendfolgestrategie (Teil 1)” probiert ?
Gruss
Autor
Vielen Dank für die netten Worte.
Die Kombination aus modifizierter Trendfolgestrategie und Sell-in-Summer Strategie habe ich noch nicht getestet.
Auch führe ich die modifizierte Trendfolgestrategie nicht mehr im Musterdepot, da das Konzept meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift war. Zumindest in der Form, in der ich es umgesetzt habe.
Momentan bin ich beruflich im Ausland. Ab 19.12. bin ich zurück, vielleicht können wir uns dann über das Thema unterhalten.
Ja, gerne.
Wieso meinst du das die “modifizierte Trendfolgestrategie” nicht ausgereift ist ? Die Reglen dazu sind eindeutig. Ich hatte das mal geteset und mir gibt es am Bärenmarkt ein kleines Stück an “Sicherheit”, dass man den fallenden Kursen nicht tatenlos zusieht. Das selbe gilt auch für die Sell-in-Summer-Strategie. Ich hatte das mal mit einen ETF auf den DAX von 2009-2016 nachgestellt und eine Durchnittsrendite von knapp 13% erreicht. Dummerweise waren die extrem Schwachenjahr 2007/08 nicht mit im Boot. Alleine durch diese schrumpfte die Rendite auf 6,6% im Schnitt Der max. Verlust lag im Jahr 2007 bei -20%, trotzallem mit -40% deutlich besser als der DAX selber.
Autor
Mit “nicht ausgereift” beziehe ich mich auf das fehlende Kriterium des Nachkaufes von Aktien.
Das Musterdepot startete mit 5 Titeln, im Laufe des Jahres reduzierte sich die Anzahl auf einen Wert.
Dadurch verpasste ich eine Aufschwungphase in der 2.Jahreshälfte.
Ich bin der Meinung, dass die Strategie wesentlich besser abschneiden könnte, wenn eine sinnvolle Vorgehensweise für neue Käufe beinhaltet wäre.
Also unter welchen Voraussetzungen (Marktphasen) werden welche Aktien neu in das Depot aufgenommen (sofern andere Aktien verkauft wurden).
Hallo nochmal,
als ich habe mich Anfang diesen Jahres dazu durchringen können tatsächlich mit reelen Geld in die TFS (Trendfolgestrategie) zu investieren. Ich muss sagen, für den Einstieg welche Aktien (von den 100 Mio.) man überhaupt kaufen sollte ist das echt ne gute Sache. Momenten ist die Wirtschaft gut im Schwung was sich bei meinen Depot um +8% inkl. sämtlicher Kauf-, und Verkaufsgebühren in den ersten 2 Monaten abzeichnet. Jetzt kämpfe ich aber mit mir, ob es tatsächlich so sinnvoll ist bei eventuellen fallenden Kursen tatenlos zuzugucken, was die TFS ja “verlangt”. Jetzt hatte ich mir gedacht, ein Tralingstop bei den Aktien zu setzten die momentan eine gute Entwicklung hingelegt haben um bei fallenden Kursen zumindest eine Rendite mitzunehmen. Natürlich würde ich den Stop so setzten, dass eine normale Schwankung der Aktien nicht direkt zum Verkauf führt.
Was denkst du darüber ? Hast du da Erfahrung ob man sich lieber doch zu 100% an die Strategie halten sollte ?
Gruss
Hallo P.F. Eine Trendfolgestrategie mit einem Trailing Stop wird langfristig nicht funktionieren. Ich hab dazu bereits umfangreiche historische Backtests gemacht. Weder eine GD führt zu einer Outperformance, noch der TSL. Der TSL ist sogar ein Performance Killer.
Du kannst das zwar so machen, wünsche Dir aber dabei viel Glück.
Übrigens: Fundamental sind bei mir die Ampeln auf Rot, obwohl die “Wirtschaft gut im Schwung” ist.
LG Stephan
Stimmt :Bei Trendfolgestrategien sind Stops nicht Zielführend!
Bei grossen Abschwüngen 1973/4 ;1987;2001/2002 od 2008 sind GL aber sehr Hilfreich.Es muss nicht immer die gigantische Outperformance sein,
10% im Durchschnitt(Incl.Inflation) ohne grössere Verluste und Transaktionen…..was will das Anlegerherz mehr ?!
Grüsse und weiter so
Umberto