Rangliste der Depots

Hier ist die Rangliste der Depots – nach Gewinn und Verlust sortiert – aufgeführt.

Da die meisten Depots in 2014 erstellt wurden, während einige Depots 2015 aufgenommen wurden, ein Depot erstmals 2017 die Bühne betritt und eines erst 2020, werden – wie gehabt – zwei Vergleiche vorgestellt: einer bezogen auf das aktuelle Jahr, der andere bezogen auf die Gesamtperformance.

Stand: 19.02.2021

Aktuell sind im laufenden Jahr 14 Depots vor dem DAX plaziert. An der Spitze sind die drei Relative-Stärke Strategien, sowie das Small Caps Value Growth Depot zu finden. Das Low-Risk-5 Depot und das Value Depot „Einfacherer, innerer Wert“ bilden das Schlusslicht. Vier Depots weisen eine negative Performance seit Jahresbeginn auf.

Platz Vor- woche Strategie Start am: akt. Datum: aktueller Wert Gewinn/ Verlust
             
1 1 Relative Stärke nach Levy 21.02.14 19.02.21 60.090,86 € 14,08%
2 4 Small Caps Value Growth 02.01.17 19.02.21 35.068,65 € 13,94%
3 2 Relative Stärke „Sell in Summer“ 21.02.14 19.02.21 50.802,04 € 13,85%
4 3 Modifizierte Relative Stärke 04.01.16 19.02.21 47.182,33 € 13,65%
5 5 Unemotional Value Four 02.01.14 19.02.21 34.615,77 € 7,80%
6 6 Foolish Four 02.01.14 19.02.21 26.167,06 € 7,65%
7 7 Value Depot KBV 02.01.15 19.02.21 27.515,61 € 7,06%
8 8 Unemotional Value Four Plus 02.01.14 19.02.21 38.110,52 € 6,57%
9 10 Low Five 02.01.14 19.02.21 33.523,05 € 5,76%
10 9 Low-2 02.01.14 19.02.21 39.236,70 € 4,95%
11 21 Dogs of the Dow 02.01.14 19.02.21 29.648,70 € 3,37%
12 23 Otto Normalverdiener Depot 02.01.14 19.02.21 30.881,48 € 2,79%
13 11 Trendfolge 28.02.14 19.02.21 44.120,28 € 2,49%
14 17 Value Depot „Feste Kriterien“ 02.01.15 19.02.21 19.136,91 € 2,25%
15 13 DAX 02.01.14 19.02.21 13993,23 2,00%
16 14 200-Tage-Linie Strategie mit Short 02.01.14 19.02.21 11.977,56 € 1,97%
17 15 Gebert-Börsenindiktor 02.01.20 19.02.21 21.010,04 € 1,97%
18 16 200-Tage-Linie Strategie 02.01.14 19.02.21 21.214,84 € 1,96%
19 18 Kombinierte Methode 02.01.14 19.02.21 26.832,20 € 1,72%
20 19 Sell in Summer 02.01.14 19.02.21 30.826,36 € 1,72%
21 20 Low-Risk-Index 06.01.14 19.02.21 23.954,57 € 1,72%
22 12 Kombination 28.02.14 19.02.21 20.850,39 € 1,23%
23 22 Schwergewicht 02.01.14 19.02.21 22.998,00 € 0,68%
24 25 Low-1 02.01.14 19.02.21 16.239,92 € -0,71%
25 24 Umkehr 28.02.14 19.02.21 24.458,66 € -0,85%
26 26 Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 02.01.15 19.02.21 18.500,17 € -2,16%
27 27 Low-Risk-5 06.01.14 19.02.21 27.278,05 € -6,76%

Die Märkte gehen mit einem kleinen Verlust aus der Handelswoche. Der DAX notiert auf Wochenbasis 0,4% tiefer. Die beste Performance erzielte erneut das Small Caps Value Growth Depot. Das Low-Risk-5 Depot weist die schwächste Performance auf.

Strategie aktueller Wert Vorwoche Gewinn/ Verlust
       
Small Caps Value Growth 35.068,65 € 34.250,21 € 2,39%
Value Depot KBV 27.515,61 € 27.063,53 € 1,67%
Unemotional Value Four 34.615,77 € 34.078,40 € 1,58%
Foolish Four 26.167,06 € 25.783,57 € 1,49%
Unemotional Value Four Plus 38.110,52 € 37.575,06 € 1,43%
Dogs of the Dow 29.648,70 € 29.245,59 € 1,38%
Low Five 33.523,05 € 33.119,20 € 1,22%
Otto Normalverdiener Depot 30.881,48 € 30.574,20 € 1,01%
Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 18.500,17 € 18.454,85 € 0,25%
Relative Stärke nach Levy 60.090,86 € 59.985,80 € 0,18%
Relative Stärke „Sell in Summer“ 50.802,04 € 50.742,13 € 0,12%
Modifizierte Relative Stärke 47.182,33 € 47.139,59 € 0,09%
Value Depot „Feste Kriterien“ 19.136,91 € 19.122,12 € 0,08%
Low-2 39.236,70 € 39.268,91 € -0,08%
Low-1 16.239,92 € 16.253,93 € -0,09%
200-Tage-Linie Strategie 21.214,84 € 21.271,36 € -0,27%
Gebert-Börsenindiktor 21.010,04 € 21.066,20 € -0,27%
200-Tage-Linie Strategie mit Short 11.977,56 € 12.009,60 € -0,27%
DAX 13993,23 14049,89 -0,40%
Low-Risk-Index 23.954,57 € 24.055,49 € -0,42%
Sell in Summer 30.826,36 € 30.956,28 € -0,42%
Kombinierte Methode 26.832,20 € 26.945,30 € -0,42%
Umkehr 24.458,66 € 24.612,83 € -0,63%
Trendfolge 44.120,28 € 44.530,40 € -0,92%
Schwergewicht 22.998,00 € 23.270,09 € -1,17%
Kombination 20.850,39 € 21.159,67 € -1,46%
Low-Risk-5 27.278,05 € 28.011,28 € -2,62%

Im Bezug zur Gesamtperformance sind wieder 12 der 26 Depots (Vorwoche 11) vor dem DAX plaziert. Die Anzahl der Depots mit negativen Vorzeichen bleibt bei vier (Vorwoche 4).
Das Relative-Stärke Strategie nach Levy verteidigt die Tabellenführung vor dem Relative-Stärke Depot „Sell-in-Summer“ und dem Modifizierte Relative-Stärke Depot.
Im unteren Tabellenbereich behält das 200-Tage-Linien Depot mit Shortzertifikaten abgeschlagen die rote Laterne.
Zu beachten sind die unterschiedliche Startzeitpunkte der Depots.

Platz Vor- woche Strategie Start am: akt. Datum: aktueller Wert Gewinn/ Verlust
             
1 1 Relative Stärke nach Levy 21.02.14 19.02.21 60.090,86 € 200,45%
2 2 Relative Stärke „Sell in Summer“ 21.02.14 19.02.21 50.802,04 € 154,01%
3 3 Modifizierte Relative Stärke 04.01.16 19.02.21 47.182,33 € 135,91%
4 4 Trendfolge 28.02.14 19.02.21 44.120,28 € 120,60%
5 5 Low-2 02.01.14 19.02.21 39.236,70 € 96,18%
6 6 Unemotional Value Four Plus 02.01.14 19.02.21 38.110,52 € 90,55%
7 7 Small Caps Value Growth 02.01.17 19.02.21 35.068,65 € 75,34%
8 8 Unemotional Value Four 02.01.14 19.02.21 34.615,77 € 73,08%
9 9 Low Five 02.01.14 19.02.21 33.523,05 € 67,62%
10 11 Otto Normalverdiener Depot 02.01.14 19.02.21 30.881,48 € 54,41%
11 10 Sell in Summer 02.01.14 19.02.21 30.826,36 € 54,13%
12 13 Dogs of the Dow 02.01.14 19.02.21 29.648,70 € 48,24%
13 12 DAX 02.01.14 19.02.21 13993,23 45,79%
14 15 Value Depot KBV 02.01.15 19.02.21 27.515,61 € 37,58%
15 14 Low-Risk-5 06.01.14 19.02.21 27.278,05 € 36,39%
16 16 Kombinierte Methode 02.01.14 19.02.21 26.832,20 € 34,16%
17 17 Foolish Four 02.01.14 19.02.21 26.167,06 € 30,84%
18 18 Umkehr 28.02.14 19.02.21 24.458,66 € 22,29%
19 19 Low-Risk-Index 06.01.14 19.02.21 23.954,57 € 19,77%
20 20 Schwergewicht 02.01.14 19.02.21 22.998,00 € 14,99%
21 21 200-Tage-Linie Strategie 02.01.14 19.02.21 21.214,84 € 6,07%
22 23 Gebert-Börsenindiktor 02.01.20 19.02.21 21.010,04 € 5,05%
23 22 Kombination 28.02.14 19.02.21 20.850,39 € 4,25%
24 24 Value Depot „Feste Kriterien“ 02.01.15 19.02.21 19.136,91 € -4,32%
25 25 Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 02.01.15 19.02.21 18.500,17 € -7,50%
26 26 Low-1 02.01.14 19.02.21 16.239,92 € -18,80%
27 27 200-Tage-Linie Strategie mit Short 02.01.14 19.02.21 11.977,56 € -40,11%

7 Kommentare

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  1. Hallo,

    ich finde die Seite Klasse. Ich versuche mich auch gerade an der Börse und werde demnächst die aufgezeigten Strategien in echt testen, da mein Musterdepot ähnliche Resulate liefert. Ich werde wahrscheinlich mit der modifizierte Trendfolge- und Sell-in-Summer-Stragetie anfangen. Ist sehr leicht verständlich und liefert gute Renditen. Hast du auch eine Kombination aus Sell-in-Summer und „modifizierte Trendfolgestrategie (Teil 1)“ probiert ?

    Gruss

    1. Vielen Dank für die netten Worte.
      Die Kombination aus modifizierter Trendfolgestrategie und Sell-in-Summer Strategie habe ich noch nicht getestet.
      Auch führe ich die modifizierte Trendfolgestrategie nicht mehr im Musterdepot, da das Konzept meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift war. Zumindest in der Form, in der ich es umgesetzt habe.
      Momentan bin ich beruflich im Ausland. Ab 19.12. bin ich zurück, vielleicht können wir uns dann über das Thema unterhalten.

  2. Ja, gerne.
    Wieso meinst du das die „modifizierte Trendfolgestrategie“ nicht ausgereift ist ? Die Reglen dazu sind eindeutig. Ich hatte das mal geteset und mir gibt es am Bärenmarkt ein kleines Stück an „Sicherheit“, dass man den fallenden Kursen nicht tatenlos zusieht. Das selbe gilt auch für die Sell-in-Summer-Strategie. Ich hatte das mal mit einen ETF auf den DAX von 2009-2016 nachgestellt und eine Durchnittsrendite von knapp 13% erreicht. Dummerweise waren die extrem Schwachenjahr 2007/08 nicht mit im Boot. Alleine durch diese schrumpfte die Rendite auf 6,6% im Schnitt Der max. Verlust lag im Jahr 2007 bei -20%, trotzallem mit -40% deutlich besser als der DAX selber.

    1. Mit „nicht ausgereift“ beziehe ich mich auf das fehlende Kriterium des Nachkaufes von Aktien.
      Das Musterdepot startete mit 5 Titeln, im Laufe des Jahres reduzierte sich die Anzahl auf einen Wert.
      Dadurch verpasste ich eine Aufschwungphase in der 2.Jahreshälfte.
      Ich bin der Meinung, dass die Strategie wesentlich besser abschneiden könnte, wenn eine sinnvolle Vorgehensweise für neue Käufe beinhaltet wäre.
      Also unter welchen Voraussetzungen (Marktphasen) werden welche Aktien neu in das Depot aufgenommen (sofern andere Aktien verkauft wurden).

  3. Hallo nochmal,

    als ich habe mich Anfang diesen Jahres dazu durchringen können tatsächlich mit reelen Geld in die TFS (Trendfolgestrategie) zu investieren. Ich muss sagen, für den Einstieg welche Aktien (von den 100 Mio.) man überhaupt kaufen sollte ist das echt ne gute Sache. Momenten ist die Wirtschaft gut im Schwung was sich bei meinen Depot um +8% inkl. sämtlicher Kauf-, und Verkaufsgebühren in den ersten 2 Monaten abzeichnet. Jetzt kämpfe ich aber mit mir, ob es tatsächlich so sinnvoll ist bei eventuellen fallenden Kursen tatenlos zuzugucken, was die TFS ja „verlangt“. Jetzt hatte ich mir gedacht, ein Tralingstop bei den Aktien zu setzten die momentan eine gute Entwicklung hingelegt haben um bei fallenden Kursen zumindest eine Rendite mitzunehmen. Natürlich würde ich den Stop so setzten, dass eine normale Schwankung der Aktien nicht direkt zum Verkauf führt.

    Was denkst du darüber ? Hast du da Erfahrung ob man sich lieber doch zu 100% an die Strategie halten sollte ?

    Gruss

  4. Hallo P.F. Eine Trendfolgestrategie mit einem Trailing Stop wird langfristig nicht funktionieren. Ich hab dazu bereits umfangreiche historische Backtests gemacht. Weder eine GD führt zu einer Outperformance, noch der TSL. Der TSL ist sogar ein Performance Killer.
    Du kannst das zwar so machen, wünsche Dir aber dabei viel Glück.

    Übrigens: Fundamental sind bei mir die Ampeln auf Rot, obwohl die „Wirtschaft gut im Schwung“ ist.

    LG Stephan

    • umberto olivotti on 29/07/2017 at 21:32
    • Antworten

    Stimmt :Bei Trendfolgestrategien sind Stops nicht Zielführend!
    Bei grossen Abschwüngen 1973/4 ;1987;2001/2002 od 2008 sind GL aber sehr Hilfreich.Es muss nicht immer die gigantische Outperformance sein,
    10% im Durchschnitt(Incl.Inflation) ohne grössere Verluste und Transaktionen…..was will das Anlegerherz mehr ?!

    Grüsse und weiter so
    Umberto

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