Hier ist die Rangliste der Depots – nach Gewinn und Verlust sortiert – aufgeführt.
Da die meisten Depots in das vierte Jahr gehen, während einige Depots vergangenes Jahr aufgenommen wurden und ein Depot erstmals 2017 die Bühne betritt, werden – wie gehabt – zwei Vergleiche vorgestellt: einer bezogen auf das aktuelle Jahr, der andere bezogen auf die Gesamtperformance.
Stand: 15.06.2018
Im Jahr 2018 schneiden nun 9 der 25 Depots (Vorwoche 8) besser ab als der DAX. Zwölf Depots (Vorwoche 5) weisen eine positive Performance auf.
Das Otto-Normalverdiener-Depot verteidigt Rang 1. Das Unemotional Value Four Depot hat Platz 2 vom Foolish Four Depot übernommen. Das Value Depot “Feste Kriterien” bleibt Schlusslicht.
| Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
| 1 | 1 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 15.06.18 | 32.536,73 € | 4,99% |
| 2 | 3 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 15.06.18 | 31.956,95 € | 4,58% |
| 3 | 2 | Foolish Four | 02.01.14 | 15.06.18 | 21.772,24 € | 4,28% |
| 4 | 4 | Low Five | 02.01.14 | 15.06.18 | 29.617,04 € | 3,74% |
| 5 | 8 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 15.06.18 | 34.244,69 € | 3,15% |
| 6 | 6 | Schwergewicht | 02.01.14 | 15.06.18 | 23.938,48 € | 2,29% |
| 7 | 5 | Low-Risk-5 | 06.01.14 | 15.06.18 | 28.610,81 € | 1,72% |
| 8 | 7 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 15.06.18 | 27.771,89 € | 1,72% |
| 9 | 13 | Low-2 | 02.01.14 | 15.06.18 | 34.368,86 € | 1,44% |
| 10 | 9 | DAX | 02.01.14 | 15.06.18 | 13010,55 | 0,72% |
| 11 | 11 | Sell in Summer | 02.01.14 | 15.06.18 | 29.749,56 € | 0,36% |
| 12 | 10 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 15.06.18 | 25.756,93 € | 0,36% |
| 13 | 15 | Trendfolge | 28.02.14 | 15.06.18 | 37.751,20 € | -1,78% |
| 14 | 12 | Umkehr | 28.02.14 | 15.06.18 | 33.414,84 € | -1,91% |
| 15 | 14 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 15.06.18 | 25.139,60 € | -2,01% |
| 16 | 16 | Low-1 | 02.01.14 | 15.06.18 | 14.068,37 € | -2,21% |
| 17 | 17 | Kombination | 28.02.14 | 15.06.18 | 28.865,78 € | -5,30% |
| 18 | 19 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 15.06.18 | 23.155,41 € | -6,20% |
| 19 | 18 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 15.06.18 | 23.916,57 € | -6,32% |
| 20 | 20 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 15.06.18 | 42.898,47 € | -7,81% |
| 21 | 21 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 15.06.18 | 46.350,82 € | -9,50% |
| 22 | 22 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 15.06.18 | 35.625,04 € | -9,94% |
| 23 | 23 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 15.06.18 | 24.985,09 € | -13,03% |
| 24 | 25 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 15.06.18 | 17.055,99 € | -13,71% |
| 25 | 24 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 15.06.18 | 31.935,17 € | -14,05% |
| 26 | 26 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 15.06.18 | 23.329,12 € | -15,90% |
Mit deutlichen Gewinnen ging der deutsche Leitindex aus der Handelswoche. Das Wochenplus beläuft sich auf gut 1,9%. Das Low-2 Depot erzielte die beste Performance, gefolgt vom Unemotional Value Plus Depot. Generell schnitten die Dividendenstrategien sehr gut ab. Die größten Verluste weist erneut das Value Depot “Einfacher, innerer Wert” auf.
| Strategie | aktueller Wert | Vorwoche | Gewinn/ Verlust |
| Low-2 | 34.368,86 € | 32.689,65 € | 5,14% |
| Unemotional Value Four Plus | 34.244,69 € | 32.908,36 € | 4,06% |
| Unemotional Value Four | 31.956,95 € | 30.869,29 € | 3,52% |
| Low-1 | 14.068,37 € | 13.629,39 € | 3,22% |
| Low Five | 29.617,04 € | 28.708,15 € | 3,17% |
| Otto Normalverdiener Depot | 32.536,73 € | 31.671,20 € | 2,73% |
| Trendfolge | 37.751,20 € | 36.806,85 € | 2,57% |
| Schwergewicht | 23.938,48 € | 23.354,44 € | 2,50% |
| Foolish Four | 21.772,24 € | 21.288,15 € | 2,27% |
| Dogs of the Dow | 27.771,89 € | 27.196,85 € | 2,11% |
| Kombinierte Methode | 25.139,60 € | 24.640,40 € | 2,03% |
| Sell in Summer | 29.749,56 € | 29.160,76 € | 2,02% |
| Low-Risk-Index | 25.756,93 € | 25.247,49 € | 2,02% |
| DAX | 13010,55 | 12766,55 | 1,91% |
| 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 17.055,99 € | 16.740,09 € | 1,89% |
| 200-Tage-Linie Strategie | 23.155,41 € | 22.727,19 € | 1,88% |
| Low-Risk-5 | 28.610,81 € | 28.155,91 € | 1,62% |
| Umkehr | 33.414,84 € | 32.958,98 € | 1,38% |
| Modifizierte Relative Stärke | 35.625,04 € | 35.152,66 € | 1,34% |
| Relative Stärke nach Levy | 46.350,82 € | 45.818,75 € | 1,16% |
| Small Caps Value Growth | 23.916,57 € | 23.687,13 € | 0,97% |
| Relative Stärke „Sell in Summer“ | 42.898,47 € | 42.521,53 € | 0,89% |
| Kombination | 28.865,78 € | 28.639,46 € | 0,79% |
| Value Depot „Feste Kriterien“ | 23.329,12 € | 23.270,48 € | 0,25% |
| Value Depot KBV | 31.935,17 € | 31.921,88 € | 0,04% |
| Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 24.985,09 € | 25.352,49 € | -1,45% |
Im Bezug zur Gesamtperformance sind weiterhin 15 der 25 Depots vor dem DAX plaziert. Die Anzahl der Depots mit negativen Vorzeichen bleibt bei zwei.
Das Relative-Stärke-Depot nach Levy behält die Tabellenführung vor dem Relative-Stärke-Depot “Sell-in-Summer”. Das Trendfolgedepot verteidigt Rang 3. Im unteren Tabellenbereich trägt das Low-1 Depot abgeschlagen die rote Laterne.
Zu beachten sind die unterschiedliche Startzeitpunkte der Depots.
| Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
| 1 | 1 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 15.06.18 | 46.350,82 € | 131,75% |
| 2 | 2 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 15.06.18 | 42.898,47 € | 114,49% |
| 3 | 3 | Trendfolge | 28.02.14 | 15.06.18 | 37.751,20 € | 88,76% |
| 4 | 4 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 15.06.18 | 35.625,04 € | 78,13% |
| 5 | 7 | Low-2 | 02.01.14 | 15.06.18 | 34.368,86 € | 71,84% |
| 6 | 6 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 15.06.18 | 34.244,69 € | 71,22% |
| 7 | 5 | Umkehr | 28.02.14 | 15.06.18 | 33.414,84 € | 67,07% |
| 8 | 9 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 15.06.18 | 32.536,73 € | 62,68% |
| 9 | 10 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 15.06.18 | 31.956,95 € | 59,78% |
| 10 | 8 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 15.06.18 | 31.935,17 € | 59,68% |
| 11 | 11 | Sell in Summer | 02.01.14 | 15.06.18 | 29.749,56 € | 48,75% |
| 12 | 12 | Low Five | 02.01.14 | 15.06.18 | 29.617,04 € | 48,09% |
| 13 | 13 | Kombination | 28.02.14 | 15.06.18 | 28.865,78 € | 44,33% |
| 14 | 14 | Low-Risk-5 | 06.01.14 | 15.06.18 | 28.610,81 € | 43,05% |
| 15 | 15 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 15.06.18 | 27.771,89 € | 38,86% |
| 16 | 16 | DAX | 02.01.14 | 15.06.18 | 13010,55 | 35,55% |
| 17 | 18 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 15.06.18 | 25.756,93 € | 28,78% |
| 18 | 19 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 15.06.18 | 25.139,60 € | 25,70% |
| 19 | 17 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 15.06.18 | 24.985,09 € | 24,93% |
| 20 | 21 | Schwergewicht | 02.01.14 | 15.06.18 | 23.938,48 € | 19,69% |
| 21 | 20 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 15.06.18 | 23.916,57 € | 19,58% |
| 22 | 22 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 15.06.18 | 23.329,12 € | 16,65% |
| 23 | 23 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 15.06.18 | 23.155,41 € | 15,78% |
| 24 | 24 | Foolish Four | 02.01.14 | 15.06.18 | 21.772,24 € | 8,86% |
| 25 | 25 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 15.06.18 | 17.055,99 € | -14,72% |
| 26 | 26 | Low-1 | 02.01.14 | 15.06.18 | 14.068,37 € | -29,66% |
7 Kommentare
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P. F.
13/12/2016 von 14:10 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Hallo,
ich finde die Seite Klasse. Ich versuche mich auch gerade an der Börse und werde demnächst die aufgezeigten Strategien in echt testen, da mein Musterdepot ähnliche Resulate liefert. Ich werde wahrscheinlich mit der modifizierte Trendfolge- und Sell-in-Summer-Stragetie anfangen. Ist sehr leicht verständlich und liefert gute Renditen. Hast du auch eine Kombination aus Sell-in-Summer und “modifizierte Trendfolgestrategie (Teil 1)” probiert ?
Gruss
Mathias Maier
14/12/2016 von 15:40 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Vielen Dank für die netten Worte.
Die Kombination aus modifizierter Trendfolgestrategie und Sell-in-Summer Strategie habe ich noch nicht getestet.
Auch führe ich die modifizierte Trendfolgestrategie nicht mehr im Musterdepot, da das Konzept meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift war. Zumindest in der Form, in der ich es umgesetzt habe.
Momentan bin ich beruflich im Ausland. Ab 19.12. bin ich zurück, vielleicht können wir uns dann über das Thema unterhalten.
P. F.
16/12/2016 von 14:26 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Ja, gerne.
Wieso meinst du das die “modifizierte Trendfolgestrategie” nicht ausgereift ist ? Die Reglen dazu sind eindeutig. Ich hatte das mal geteset und mir gibt es am Bärenmarkt ein kleines Stück an “Sicherheit”, dass man den fallenden Kursen nicht tatenlos zusieht. Das selbe gilt auch für die Sell-in-Summer-Strategie. Ich hatte das mal mit einen ETF auf den DAX von 2009-2016 nachgestellt und eine Durchnittsrendite von knapp 13% erreicht. Dummerweise waren die extrem Schwachenjahr 2007/08 nicht mit im Boot. Alleine durch diese schrumpfte die Rendite auf 6,6% im Schnitt Der max. Verlust lag im Jahr 2007 bei -20%, trotzallem mit -40% deutlich besser als der DAX selber.
Mathias Maier
16/12/2016 von 15:29 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Mit “nicht ausgereift” beziehe ich mich auf das fehlende Kriterium des Nachkaufes von Aktien.
Das Musterdepot startete mit 5 Titeln, im Laufe des Jahres reduzierte sich die Anzahl auf einen Wert.
Dadurch verpasste ich eine Aufschwungphase in der 2.Jahreshälfte.
Ich bin der Meinung, dass die Strategie wesentlich besser abschneiden könnte, wenn eine sinnvolle Vorgehensweise für neue Käufe beinhaltet wäre.
Also unter welchen Voraussetzungen (Marktphasen) werden welche Aktien neu in das Depot aufgenommen (sofern andere Aktien verkauft wurden).
P. F.
16/03/2017 von 11:01 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Hallo nochmal,
als ich habe mich Anfang diesen Jahres dazu durchringen können tatsächlich mit reelen Geld in die TFS (Trendfolgestrategie) zu investieren. Ich muss sagen, für den Einstieg welche Aktien (von den 100 Mio.) man überhaupt kaufen sollte ist das echt ne gute Sache. Momenten ist die Wirtschaft gut im Schwung was sich bei meinen Depot um +8% inkl. sämtlicher Kauf-, und Verkaufsgebühren in den ersten 2 Monaten abzeichnet. Jetzt kämpfe ich aber mit mir, ob es tatsächlich so sinnvoll ist bei eventuellen fallenden Kursen tatenlos zuzugucken, was die TFS ja “verlangt”. Jetzt hatte ich mir gedacht, ein Tralingstop bei den Aktien zu setzten die momentan eine gute Entwicklung hingelegt haben um bei fallenden Kursen zumindest eine Rendite mitzunehmen. Natürlich würde ich den Stop so setzten, dass eine normale Schwankung der Aktien nicht direkt zum Verkauf führt.
Was denkst du darüber ? Hast du da Erfahrung ob man sich lieber doch zu 100% an die Strategie halten sollte ?
Gruss
Autonomes Trading
23/07/2017 von 20:41 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Hallo P.F. Eine Trendfolgestrategie mit einem Trailing Stop wird langfristig nicht funktionieren. Ich hab dazu bereits umfangreiche historische Backtests gemacht. Weder eine GD führt zu einer Outperformance, noch der TSL. Der TSL ist sogar ein Performance Killer.
Du kannst das zwar so machen, wünsche Dir aber dabei viel Glück.
Übrigens: Fundamental sind bei mir die Ampeln auf Rot, obwohl die “Wirtschaft gut im Schwung” ist.
LG Stephan
umberto olivotti
29/07/2017 von 21:32 (UTC 2) Link zu diesem Kommentar
Stimmt :Bei Trendfolgestrategien sind Stops nicht Zielführend!
Bei grossen Abschwüngen 1973/4 ;1987;2001/2002 od 2008 sind GL aber sehr Hilfreich.Es muss nicht immer die gigantische Outperformance sein,
10% im Durchschnitt(Incl.Inflation) ohne grössere Verluste und Transaktionen…..was will das Anlegerherz mehr ?!
Grüsse und weiter so
Umberto