Depot Relative-Stärke-Strategie Sell-in-Summer

Stand 14.01.2022

Neuzusammensetzung des Depots zum 03.01.2022:

Zooplus, K+S, Wacker Chemie, Hypoport, CTS Eventim und Sartorius Vz. wurden komplett verkauft. Nemetschek bleibt im Depot, allerdings erfolgte ein Teilverkauf von 16 Aktien.
Neu gekauft wurden Nagarro, Jenoptik, Gea, Suse, Uniper und Aurubis.
 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Nagarro A3H220 03.01.22 36 202,00 € 7.288,27 € 162,50 € 5.850,00 € -9,22% -19,73%
Nemetschek 645290 04.10.21 67 86,48 € 5.808,95 € 84,28 € 5.646,76 € -10,17% -2,79%
Jenoptik A2NB60 03.01.22 199 37,42 € 7.463,03 € 33,52 € 6.670,48 € -4,56% -10,62%
Gea 660200 03.01.22 154 48,40 € 7.470,05 € 42,87 € 6.601,98 € -7,95% -11,62%
Suse SUSE5A 03.01.22 186 40,00 € 7.456,44 € 32,40 € 6.026,40 € -10,00% -19,18%
Uniper UNSE01 03.01.22 177 41,91 € 7.434,49 € 40,71 € 7.205,67 € 0,25% -3,08%
Aurubis 676650 03.01.22 83 89,58 € 7.451,58 € 93,68 € 7.775,44 € 2,56% 4,35%
Depotwert: 45.776,73 €
Cash: 183,10 €
Gesamtwert: 45.959,83 €
Wertentwicklung -5,31% seit Vorwoche -11,93% seit Jahresbeginn 129,80% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 8809,93 -0,56% 75,26%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 3182,06 -0,08% 91,71%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 150,21 € -2,98% 0,24%

Start des virtuellen Depots am 21.02.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

Stand 30.12.2020

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Zooplus 511170 04.10.21 14 487,20 € 6.836,62 € 479,80 € 6.717,20 € 0,17% -1,75%
Nemetschek 645290 04.10.21 83 86,48 € 7.194,02 € 112,80 € 9.362,40 € 2,13% 30,14%
K+S KSAG88 04.10.21 525 13,77 € 7.245,48 € 15,19 € 7.972,13 € 1,47% 10,03%
Wacker Chemie WCH888 04.10.21 46 157,45 € 7.258,94 € 131,60 € 6.053,60 € -0,11% -16,60%
Hypoport 549336 04.10.21 12 588,00 € 7.072,06 € 511,00 € 6.132,00 € 0,89% -13,29%
CTS Eventim 547030 04.10.21 109 66,40 € 7.253,84 € 64,36 € 7.015,24 € 1,10% -3,29%
Sartorius Vz. 716563 04.10.21 14 516,00 € 7.240,22 € 595,20 € 8.332,80 € 2,83% 15,09%
Depotwert: 51.585,37 €
Cash: 598,73 €
Gesamtwert: 52.184,10 €
Wertentwicklung 1,31% seit Vorwoche 16,95% seit Jahresbeginn 160,92% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 8840,84 0,81% 75,88%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 3243,94 1,89% 95,44%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 160,99 € 0,83% 7,43%

Nachfolgend ist die Rangliste der momentan 100 HDAX-Unternehmen sortiert nach der relativen Stärke (RSL 130 Tage) zur Neuzusammensetzung am 03.01.2022. Die Aktien, die in das Strategie-Depot aufgenommen werden (verbleiben) sind grün unterlegt.

Rang Name RSL
1 NAGARRO SE NA O.N. 1,310
2 NEMETSCHEK SE O.N. 1,240
3 JENOPTIK AG NA O.N. 1,190
4 GEA GROUP AG 1,180
5 SUSE S.A. DL 1 1,168
6 UNIPER SE NA O.N. 1,155
7 AURUBIS AG 1,150
8 MERCK KGAA O.N. 1,140
9 LINDE PLC EO 0,001 1,130
10 COMMERZBANK AG 1,123
11 K+S AG NA O.N. 1,119
12 E.ON SE NA O.N. 1,118
13 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,110
14 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 1,110
15 RWE AG INH O.N. 1,100
16 TALANX AG NA O.N. 1,099
17 INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,096
18 SARTORIUS AG VZO O.N. 1,090
19 VANTAGE TOWERS AG NA O.N. 1,084
20 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 1,080
21 THYSSENKRUPP AG O.N. 1,073
22 FREENET AG NA O.N. 1,070
23 MUENCH RUECKVERS.VNA O.N. 1,070
24 SIEMENS AG NA O.N. 1,070
25 SYMRISE AG INH. O.N. 1,070
26 QIAGEN NV EO -,01 1,068
27 CANCOM SE O.N. 1,060
28 CTS EVENTIM KGAA 1,060
29 KION GROUP AG 1,060
30 EVOTEC SE INH O.N. 1,045
31 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,040
32 BECHTLE AG O.N. 1,040
33 RATIONAL AG 1,040
34 DUERR AG O.N. 1,033
35 ALLIANZ SE NA O.N. 1,030
36 BEFESA S.A. ORD. O.N. 1,030
37 CARL ZEISS MEDITEC AG 1,030
38 DAIMLER AG NA O.N. 1,030
39 HUGO BOSS AG NA O.N. 1,030
40 PUMA SE 1,030
41 SILTRONIC AG NA O.N. 1,030
42 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 1,023
43 TELEFONICA DTLD HLDG NA 1,023
44 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 1,020
45 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1,020
46 HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 1,020
47 SAP SE O.N. 1,020
48 UTD.INTERNET AG NA 1,016
49 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1,012
50 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,011
51 RHEINMETALL AG 1,010
52 AIRBUS 1,000
53 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,000
54 GERRESHEIMER AG 1,000
55 STROEER SE + CO. KGAA 1,000
56 COMPUGROUP MED. NA O.N. 0,990
57 COVESTRO AG O.N. 0,980
58 BAYER AG NA O.N. 0,979
59 BASF SE NA O.N. 0,970
60 BRENNTAG SE NA O.N. 0,970
61 HYPOPORT SE NA O.N. 0,970
62 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 0,970
63 FUCHS PETROLUB VZO NA ON 0,964
64 DT.TELEKOM AG NA 0,950
65 LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 0,950
66 SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 0,950
67 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 0,941
68 LANXESS AG 0,940
69 SCOUT24 SE NA O.N. 0,940
70 BEIERSDORF AG O.N. 0,930
71 CONTINENTAL AG O.N. 0,930
72 MTU AERO ENGINES NA O.N. 0,930
73 1+1 AG INH O.N. 0,929
74 TAG IMMOBILIEN AG 0,921
75 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0,920
76 KNORR-BREMSE AG INH O.N. 0,920
77 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 0,920
78 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 0,912
79 WACKER CHEMIE O.N. 0,910
80 NORDEX SE O.N. 0,900
81 VARTA AG O.N. 0,900
82 SMA SOLAR TECHNOL.AG 0,897
83 SOFTWARE AG NA O.N. 0,897
84 VONOVIA SE NA O.N. 0,897
85 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,890
86 ADIDAS AG NA O.N. 0,880
87 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 0,880
88 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,868
89 AROUNDTOWN EO-,01 0,866
90 AIXTRON SE NA O.N. 0,840
91 DELIVERY HERO SE NA O.N. 0,840
92 LUFTHANSA AG VNA O.N. 0,831
93 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 0,830
94 ZALANDO SE 0,830
95 HELLOFRESH SE INH O.N. 0,810
96 MORPHOSYS AG O.N. 0,771
97 DEUTSCHE WOHNEN SE INH 0,759
98 S+T AG O.N. 0,725
99 AUTO1 GROUP SE INH O.N. 0,596
100 TEAMVIEWER AG INH O.N. 0,561

14 Kommentare

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  1. Guten Morgen, Herr Maier,

    hier folgt meine erste Anfrage zu Relative Stärke – Sell in Summer-Strategie.
    Sie hatten bei Ihrem letzten Depot Ende Mai 2015 bei Wirecard ein Verkaufssignal festgestellt, schon früher u.a. bei Kuka.
    Setzen Sie da vielleicht einen Stop-Loss und wenn ja, wie hoch ist dieser prozentual vom Kurs der jeweiligen #Aktie entfernt (Trailing-Stopp-Loss?), damit man nach dieser Methode nicht erst Riesenverluste einfährt.
    Wie sehen grundsätzlich Ihre Ausstiegsmethoden aus dem Markt aus? Man kann ja auch hier nicht bis zum Unterschreiten der 200-Tage-Linie plus 3% „Spielraum“ warten, weil auch hier ja die Kursverluste zu hoch wären. Oder arbeiten Sie schon vorher mit Teilgewinnmitnahmen.
    Für eine ‚Antwort wäre ich Ihnen natürlich sehr dankbar.

    Freundlich!
    M. ‚Friedrich

  2. Hallo Herr Maier,

    schönen Dank wieder für Ihre Arbeit.
    Ein paar Fragen: wie errechnet sich Ihre Gesamtperformance, da komme ich irgendwie nicht klar. Wäre es nicht sinnvoller die Performance mit den stärkeren Indices M-‚Dax oder Nasdaq 100 zu vergleichen, um hier die relative Stärke noch einmal hervorzuheben?
    Schließlich die Frage:
    Sie hatten Nemetschek am 02.01. herausgenommen, um diese wieder am 02.03. hereinzunehmen. Was hat sie dazu bewogen?
    Ich frage deswegen, weil ich diese auch schon seit Februar im Depot habe, stark gestiegen und seit geraumer Zeit wieder stark gefallen ist. Also außer Spesen nichts gewesen. Ich überlege mir schon seit 14 Tagen diese wieder zu verkaufen und mir eine andere, „starke“, Aktie ins Depot zu legen. Zur Zeit bin ich u.a. nur bei Dialog und Nordex investiert.
    Werden Sie zum 31.07. das gesamte Depot (durch Sell-in-Summer-Strategie) verkaufen und erst zum 01.10. wieder einsteigen?
    Danke im voraus!

    Freundlich!
    M. Friedrich

  3. Guten Tag, Herr Maier,

    sehe ich das richtig, dass Ihr neues Depot mit den neu aufgenommenen Werten erst morgen erscheint, weil ich aus Ihrem aktuellen Depot nur ein ‚Dax-Indexzertifikat ersehen kann.

    Viele Grüße!

    M. Friedrich

  4. hALLO!

    Ihre Arbeit ist sensationell. Hatte schon mal angefragt, ob man Ihr Depot nicht über Wikofolio einrichten könnte.
    ‚Für eine Stellungnahme wäre ich Ihnen sehr dankbar.

    Freundlich!
    Michael Friedrich

    1. Hallo Herr Friedrich,

      Danke für Ihr großes Interesse.
      Ich kann mich an die Frage erinnern. Aber mir war nicht klar, auf welche Strategie Sie sich bezogen haben.
      Da Sie die Frage nun auf dieser Seite stellen, kann ich wohl davon ausgehen, dass es sich um die Relative-Stärke Strategie „Sell-in-Summer“ handelt.

      Für diese spezielle Strategie werde ich aus folgenden Gründen leider kein wikifolio einrichten:

      Ich habe bereits mit dem „Dynamische Relative Stärke“ ein wikifolio erstellt, das auf Grundlage der „Modifizierten Relative Stärke Strategie“ basiert.
      Da die Anzahl der wikifolios, die man erstellen kann limitiert ist (zudem ist jedes wikifolio mit einem Aufwand verbunden), möchte ich nur ein Portfolio im Zusammenhang mit den Relative-Stärke Strategien veröffentlichen.
      Das wikifolio wird <<< hier >>> beschrieben. Soweit hat es sich exzellent bewährt, wobei angemerkt werden muss, dass das Marktumfeld gut war. Es ist auch ein „Rettungsschirm“ eingebaut, der in schlechten Phasen die Möglichkeit bietet, uninvestiert zu bleiben. Der praktische Beweis, dass der „Rettungsschirm“ auch funktioniert, fehlt aber noch.

      Ich möchte durchaus noch weitere wikifolios publizieren. Doch die bisherigen Ideen brachten bei Backtests nicht die Outperformance in Vergleich zu anderen Strategien, die ich für mich persönlich als Kriterium definiert habe.

      Beste Grüße

  5. Guten Tag, Herr Maier,

    schönen Dank für Ihre Ausführungen. Ich antworte sehr spät, ich hoffe, nicht zu spät, weil ich gedacht hatte, dass ‚Sie mir eine Nachricht
    über meine E-mail-Adresse senden. Ich habe dazu noch eine Frage: Wann verkaufen Sie eine Aktie aus Ihrem Depot>? Auf welchem
    Platz müsste diese absteigen, um verkauft zu werden? Oder arbeiten Sie mit Trailing-‚Stopp-Loss und Teilgewinnmitnahmen, um dieses
    Risiko zu vermeiden? Ich danke im voraus für Ihre Antwort.

    Grüße
    M. Friedrich

    1. Guten Tag Herr Friedrich,

      entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich zu Beginn direkt per E-Mail geantwortet habe. Aber ich denke, dass die Thematik auch für den ein oder anderen Leser von Interesse ist, und damit bei den Kommentaren besser aufgehoben ist.

      Die Verkaufskriterien für die einzelnen Strategien sind wie folgt:

      Relative-Stärke Strategie nach Levy (und „Sell-in-Summer“ außerhalb der Monate August und September):
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer

      Modifizierte Relative-Stärke Strategie:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      Bei der neueren Version, die künftig zusätzlich aufgeführt wird gilt
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte

      Wikifolio Dynamische Relative Stärke:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte
      – Verkauf aller Aktien, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang (neuere Version) ein Verkaufssignal generiert.

      Ein Trailing „Stopp-Loss“ wird nicht eingesetzt, wäre aber durchaus eine Überprüfung wert.

      Beste Grüße
      Mathias

  6. Hallo – gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018.
    Frage: Wiese werden die vier Werte zum 02.01.18 ausgetauscht obwohl diese den Kriterien noch entsprechen? Das entspricht dann nicht mehr den Regeln?

    1. Vorab Dankeschön und auch Dir ein gutes und erfolgreiches 2018.

      In der Beschreibung zur Relative-Stärke Strategie wird in den Regeln definiert, dass alle Aktien, die nicht mehr zu den Top 7 zählen zum Jahreswechsel verkauft und durch die ersten sieben der RSL-Rangliste ersetzt werden.
      Bei der RS „Sell-in-Summer“ Strategie und der modifizierten RS-Strategie werden die Werte häufiger ausgetauscht, so dass eine persönliche Strategie durchaus okay für wäre, die auf den Komplettverkauf verzichtet.

      Bei inzwischen großen Anzahl von Depots will ich nicht ganz ausschließen, dass mal ein Fehler auftritt. Doch in diesem Fall gehe ich davon aus, dass alles korrekt ist. Oder steht irgendwo etwas Abweichendes?

  7. Du hast Recht – bei der Strategiebeschreibung RSL werden am 01.01. die Werte mit höchsten RSL gekauft (Punkt 5)
    Hatte ich nicht berücksichtigt.
    In Deinem Wikifolio belässt Du aber alles wie gehabt – kannst Du mir sagen warum? Bist Du noch von den Techwerten überzeugt (Aixtron, S+T, Siltronic)
    Und gleich mal ein Lob für Deine hier vorgestellten Depots. Kann nachvollziehen wieviel Arbeit das ist diese immer auf den aktuellen Stand zu halten. Mach bitte weiter so.

    1. Vorab ein herzliches Dankeschön für das Lob. Klar steckt etwas Arbeit dahinter, aber mir macht es Spaß. Somit stellt es kein Problem dar.

      Die Frage beantwortet sich durch die Historie der Strategien:
      Robert Levy gibt für seine Relative-Stärke Strategie vor, dass alle Titel, die nicht mehr unter den Top 5-7 Prozent sind nach einem Jahr verkauft werden. Dies ist auch meine Basis.
      Da ich die RS-„Sell-in-Summer“ Strategie als Ableitung der ursprünglichen Strategie aufgenommen habe, habe ich auch die Neuausrichtung zu Jahresende übernommen.
      Auch bei der Modifizierten RS Strategie habe ich mich am Ursprungskonzept orientiert.
      Das Konzept für die RS-„Sell-in-Summer“ und die modifizierte RS Strategie sind also rein willkürlich gewählt. Da hier ein häufigerer Austausch der Werte als bei der reinen Levy-Strategie erfolgt, wäre der Komplettverkauf nicht notwendig gewesen.
      Da Backtests (bei der modifizierten Strategie) eine sehr ähnliche Performance ergaben, habe ich beim wikifolio auf die Komplettausrichtung verzichtet, zumal die Überprüfung hier 4-wöchentlich und nicht monatlich erfolgt, und da das wikifolio nicht zu Jahresbeginn aufgelegt wurde.
      Es hat also nichts mit meiner persönlichen Einschätzung zu bestimmten Aktien zu tun, sondern ist durch feste Regeln bestimmt, die aber etwas von den virtuellen Depots abweichen.

      Meine persönliche Einschätzung zu den erwähnten Aktien, die aber nichts mit den Strategien zu tun hat ist folgende:
      Bei Siltronic und der S&T AG sehe ich durchaus Potential, sofern der Markt mitspielt, also die Kurse generell nicht in den Keller gehen.
      Bei Aixtron erlaube ich mir keine Einschätzung. Hier halte ich alle Varianten für möglich.

      Aber wie falsch man mit seiner Meinung liegen kann, möchte ich am Beispiel Lufthansa erläutern:
      Als die Aktie im Juli ins wikifolio aufgenommen wurde, habe ich dies als unglückliche Wahl eingeschätzt und gehofft, dass der Titel nicht zuviel Schaden im Portfolio anrichtet. Stattdessen kam es umgekehrt: Die Aktie legt in einem knappen haben Jahr fast 50% zu.
      Ein Grund, warum ich ein Freund von festen Regeln bin.

  8. Und diese Regeln sind wichtig um Emotionen, die leider oft in die falsche Richtung weisen, im Zaum zu halten.
    Danke für die ausführlichen Antworten.

  9. Hallo Mathias,

    ich wünsche Dir ein gesundes und erfolgreiches jAHR 2018. Ich habe mich auch von Deinem Zertifikat Dynamische relative Stärke
    überzeugen lassen, mit einer ersten Teilposition, weil ich da vorsichtig bin und nicht weiß, was der Dow Jones in den nächsten Wochen macht. Deine Arbeit ist nicht genug zu würdigen und beobachte dieses Depot schon seit einem Jahr. Ich gehe neben der relativen Stärke bzw. 6- und 4-Wochen Performance in den iNDICES Dax, M-Dax-, S-Dax, Small-Caps und Nasdaq auch auf die Indikatoren Arron, MACD, Money Flow, OBV und RSI ein, bevor ich mich zu einem evtl. Kauf (meist durch Teilpositionen) entscheide. Dazu wähle ich einen Stopp-Loss von
    8%, der sich in einen Trailing-Stopp-Loss von 15% transformiert,. sobald die Aktie durch ihr Ansteigen es zulässt.
    Ich will mit diesen Ausführungen sagen, dass allen Anlegern geholfen werden sollte, ohne dass man gleich irgendwelche Kosten
    weitergibt.
    Viel Erfolg und alles Gute, Mathias.

    1. Herzlichen Dank für Deinen netten und informativen Kommentar.
      Auch Dir ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.

  1. […] […]

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