Depot Relative-Stärke-Strategie Sell-in-Summer

Stand 22.09.2023

Verkauf aller Aktien am 31.07.2023

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Depotwert: 0,00 €
Cash: 40.943,79 €
Gesamtwert: 40.943,79 €
Wertentwicklung 0,00% seit Vorwoche -2,68% seit Jahresbeginn 104,72% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 8413,33 -2,19% 67,37%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 2886,07 -3,24% 73,88%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 137,95 € -0,68% -7,94%

Start des virtuellen Depots am 21.02.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

Stand 30.12.2022

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Munich Re 843002 03.10.22 20 243,50 € 4.883,87 € 304,00 € 6.080,00 € 0,16% 24,49%
Hannover Rück 840221 03.10.22 32 152,80 € 4.903,49 € 185,50 € 5.936,00 € -0,11% 21,06%
Commerzbank CBK100 03.10.22 698 7,20 € 5.036,83 € 8,84 € 6.170,32 € -1,23% 22,50%
SMA Solar A0DJ6J 03.10.22 107 46,56 € 4.995,90 € 66,85 € 7.152,95 € -1,47% 43,18%
Hella A13SX2 03.10.22 73 68,50 € 5.014,50 € 76,05 € 5.551,65 € 1,47% 10,71%
Aixtron A0WMPJ 03.10.22 204 24,58 € 5.028,33 € 26,97 € 5.501,88 € -3,06% 9,42%
Beiersdorf 520000 03.10.22 50 99,96 € 5.012,00 € 107,20 € 5.360,00 € 0,75% 6,94%
Depotwert: 41.752,80 €
Cash: 317,51 €
Gesamtwert: 42.070,31 €
Wertentwicklung -0,55% seit Vorwoche -19,38% seit Jahresbeginn 110,35% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 7571,31 -0,17% 50,62%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 2611,98 0,64% 57,36%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 148,60 € -0,02% -0,83%

Nachfolgend ist die Rangliste der momentan 100 HDAX-Unternehmen sortiert nach der relativen Stärke (RSL 130 Tage) zur Neuzusammensetzung am 02.01.2023. Die Aktien, die in das Strategie-Depot aufgenommen werden (verbleiben) sind grün unterlegt. Die Daten sind vom 30.12.2022 (Stichtag).

Rang Name RSL
1 Nordex SE 1,323
2 SMA Solar Technology AG 1,271
3 Zalando SE 1,253
4 Siemens Energy AG 1,231
5 Dürr AG 1,217
6 Commerzbank AG 1,185
7 Deutsche Bank AG 1,176
8 Münchener Rück. (Munich Re) AG 1,176
9 Deutsche Lufthansa AG 1,173
10 Hannover Rück SE 1,169
11 TEAMVIEWER AG INH O.N. 1,167
12 Talanx AG 1,163
13 Pfeiffer Vacuum Technology AG 1,161
14 Siemens AG 1,159
15 Aurubis AG 1,156
16 CTS Eventim AG & Co. KGaA 1,124
17 HeidelbergCement AG 1,122
18 MTU Aero Engines AG 1,116
19 BEFESA S.A. 1,114
20 Vantage Towers 1,114
21 Eckert & Ziegler AG 1,112
22 JENOPTIK AG 1,110
23 Allianz SE 1,105
24 Fuchs Petrolub SE 1,104
25 Covestro AG 1,096
26 Delivery Hero SE 1,082
27 Rheinmetall AG 1,079
28 E.ON SE 1,078
29 Infineon Technologies AG 1,077
30 LANXESS AG 1,076
31 Airbus SE 1,074
32 BMW AG 1,072
33 Gerresheimer AG 1,067
34 GEA Group AG 1,065
35 Jungheinrich AG 1,064
36 Fresenius SE & Co. KGaA 1,063
37 ProSiebenSat.1 Media SE 1,058
38 Mercedes-Benz AG 1,056
39 Beiersdorf AG 1,056
40 BASF SE 1,048
41 HELLA GmbH & Co. KGaA 1,048
42 Merck KGaA 1,044
43 RWE AG 1,043
44 SAP SE 1,040
45 ThyssenKrupp AG 1,039
46 Ströer SE & Co. KGaA 1,037
47 Linde PLC 1,032
48 AIXTRON SE 1,031
49 HUGO BOSS AG 1,030
50 Qiagen N.V. 1,023
51 Henkel AG & Co. KGaA Vz 1,020
52 KONTRON AG O.N 1,018
53 PUMA SE 1,010
54 Knorr-Bremse AG 1,002
55 Deutsche Telekom AG 0,990
56 RATIONAL AG 0,983
57 Siltronic AG 0,976
58 Siemens Healthineers AG 0,972
59 Deutsche Post AG 0,971
60 Continental AG 0,968
61 Deutsche Börse AG 0,968
62 Software AG 0,967
63 Symrise AG 0,964
64 Sartorius AG 0,963
65 freenet AG 0,963
66 Carl Zeiss Meditec AG 0,956
67 CANCOM SE 0,955
68 Evonik Industries AG 0,947
69 CompuGroup Medical SE 0,944
70 Telefónica Dtl. Hldg. AG 0,943
71 Brenntag AG 0,939
72 Wacker Chemie AG 0,929
73 adidas AG 0,927
74 zooplus AG 0,927
75 SUSE S.A. 0,927
76 Bayer AG 0,921
77 Auto1 Group 0,919
78 Fresenius Medical Care KGaA 0,918
79 Fraport AG 0,918
80 Nemetschek SE 0,892
81 Scout24 SE NA O.N 0,879
82 K+S Aktiengesellschaft 0,877
83 United Internet AG 0,875
84 LEG Immobilien AG 0,870
85 Vonovia SE 0,870
86 Bechtle AG 0,869
87 KION GROUP AG 0,857
88 Aroundtown SA 0,856
89 Volkswagen AG Vz. 0,854
90 alstria office REIT-AG 0,847
91 Grand City Properties S.A. 0,837
92 HelloFresh SE 0,825
93 Porsche Automobil Holding SE 0,815
94 1&1 AG 0,788
95 TAG Immobilien AG 0,760
96 Evotec SE 0,751
97 MorphoSys AG 0,701
98 HYPOPORT SE 0,672
99 Uniper SE 0,493
100 VARTA AG 0,456

14 Kommentare

1 Ping

Zum Kommentar-Formular springen

  1. Guten Morgen, Herr Maier,

    hier folgt meine erste Anfrage zu Relative Stärke – Sell in Summer-Strategie.
    Sie hatten bei Ihrem letzten Depot Ende Mai 2015 bei Wirecard ein Verkaufssignal festgestellt, schon früher u.a. bei Kuka.
    Setzen Sie da vielleicht einen Stop-Loss und wenn ja, wie hoch ist dieser prozentual vom Kurs der jeweiligen #Aktie entfernt (Trailing-Stopp-Loss?), damit man nach dieser Methode nicht erst Riesenverluste einfährt.
    Wie sehen grundsätzlich Ihre Ausstiegsmethoden aus dem Markt aus? Man kann ja auch hier nicht bis zum Unterschreiten der 200-Tage-Linie plus 3% “Spielraum” warten, weil auch hier ja die Kursverluste zu hoch wären. Oder arbeiten Sie schon vorher mit Teilgewinnmitnahmen.
    Für eine ‘Antwort wäre ich Ihnen natürlich sehr dankbar.

    Freundlich!
    M. ‘Friedrich

  2. Hallo Herr Maier,

    schönen Dank wieder für Ihre Arbeit.
    Ein paar Fragen: wie errechnet sich Ihre Gesamtperformance, da komme ich irgendwie nicht klar. Wäre es nicht sinnvoller die Performance mit den stärkeren Indices M-‘Dax oder Nasdaq 100 zu vergleichen, um hier die relative Stärke noch einmal hervorzuheben?
    Schließlich die Frage:
    Sie hatten Nemetschek am 02.01. herausgenommen, um diese wieder am 02.03. hereinzunehmen. Was hat sie dazu bewogen?
    Ich frage deswegen, weil ich diese auch schon seit Februar im Depot habe, stark gestiegen und seit geraumer Zeit wieder stark gefallen ist. Also außer Spesen nichts gewesen. Ich überlege mir schon seit 14 Tagen diese wieder zu verkaufen und mir eine andere, “starke”, Aktie ins Depot zu legen. Zur Zeit bin ich u.a. nur bei Dialog und Nordex investiert.
    Werden Sie zum 31.07. das gesamte Depot (durch Sell-in-Summer-Strategie) verkaufen und erst zum 01.10. wieder einsteigen?
    Danke im voraus!

    Freundlich!
    M. Friedrich

  3. Guten Tag, Herr Maier,

    sehe ich das richtig, dass Ihr neues Depot mit den neu aufgenommenen Werten erst morgen erscheint, weil ich aus Ihrem aktuellen Depot nur ein ‘Dax-Indexzertifikat ersehen kann.

    Viele Grüße!

    M. Friedrich

  4. hALLO!

    Ihre Arbeit ist sensationell. Hatte schon mal angefragt, ob man Ihr Depot nicht über Wikofolio einrichten könnte.
    ‘Für eine Stellungnahme wäre ich Ihnen sehr dankbar.

    Freundlich!
    Michael Friedrich

    1. Hallo Herr Friedrich,

      Danke für Ihr großes Interesse.
      Ich kann mich an die Frage erinnern. Aber mir war nicht klar, auf welche Strategie Sie sich bezogen haben.
      Da Sie die Frage nun auf dieser Seite stellen, kann ich wohl davon ausgehen, dass es sich um die Relative-Stärke Strategie “Sell-in-Summer” handelt.

      Für diese spezielle Strategie werde ich aus folgenden Gründen leider kein wikifolio einrichten:

      Ich habe bereits mit dem “Dynamische Relative Stärke” ein wikifolio erstellt, das auf Grundlage der “Modifizierten Relative Stärke Strategie” basiert.
      Da die Anzahl der wikifolios, die man erstellen kann limitiert ist (zudem ist jedes wikifolio mit einem Aufwand verbunden), möchte ich nur ein Portfolio im Zusammenhang mit den Relative-Stärke Strategien veröffentlichen.
      Das wikifolio wird <<< hier >>> beschrieben. Soweit hat es sich exzellent bewährt, wobei angemerkt werden muss, dass das Marktumfeld gut war. Es ist auch ein “Rettungsschirm” eingebaut, der in schlechten Phasen die Möglichkeit bietet, uninvestiert zu bleiben. Der praktische Beweis, dass der “Rettungsschirm” auch funktioniert, fehlt aber noch.

      Ich möchte durchaus noch weitere wikifolios publizieren. Doch die bisherigen Ideen brachten bei Backtests nicht die Outperformance in Vergleich zu anderen Strategien, die ich für mich persönlich als Kriterium definiert habe.

      Beste Grüße

  5. Guten Tag, Herr Maier,

    schönen Dank für Ihre Ausführungen. Ich antworte sehr spät, ich hoffe, nicht zu spät, weil ich gedacht hatte, dass ‘Sie mir eine Nachricht
    über meine E-mail-Adresse senden. Ich habe dazu noch eine Frage: Wann verkaufen Sie eine Aktie aus Ihrem Depot>? Auf welchem
    Platz müsste diese absteigen, um verkauft zu werden? Oder arbeiten Sie mit Trailing-‘Stopp-Loss und Teilgewinnmitnahmen, um dieses
    Risiko zu vermeiden? Ich danke im voraus für Ihre Antwort.

    Grüße
    M. Friedrich

    1. Guten Tag Herr Friedrich,

      entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich zu Beginn direkt per E-Mail geantwortet habe. Aber ich denke, dass die Thematik auch für den ein oder anderen Leser von Interesse ist, und damit bei den Kommentaren besser aufgehoben ist.

      Die Verkaufskriterien für die einzelnen Strategien sind wie folgt:

      Relative-Stärke Strategie nach Levy (und “Sell-in-Summer” außerhalb der Monate August und September):
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer

      Modifizierte Relative-Stärke Strategie:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      Bei der neueren Version, die künftig zusätzlich aufgeführt wird gilt
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte

      Wikifolio Dynamische Relative Stärke:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte
      – Verkauf aller Aktien, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang (neuere Version) ein Verkaufssignal generiert.

      Ein Trailing “Stopp-Loss” wird nicht eingesetzt, wäre aber durchaus eine Überprüfung wert.

      Beste Grüße
      Mathias

  6. Hallo – gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018.
    Frage: Wiese werden die vier Werte zum 02.01.18 ausgetauscht obwohl diese den Kriterien noch entsprechen? Das entspricht dann nicht mehr den Regeln?

    1. Vorab Dankeschön und auch Dir ein gutes und erfolgreiches 2018.

      In der Beschreibung zur Relative-Stärke Strategie wird in den Regeln definiert, dass alle Aktien, die nicht mehr zu den Top 7 zählen zum Jahreswechsel verkauft und durch die ersten sieben der RSL-Rangliste ersetzt werden.
      Bei der RS “Sell-in-Summer” Strategie und der modifizierten RS-Strategie werden die Werte häufiger ausgetauscht, so dass eine persönliche Strategie durchaus okay für wäre, die auf den Komplettverkauf verzichtet.

      Bei inzwischen großen Anzahl von Depots will ich nicht ganz ausschließen, dass mal ein Fehler auftritt. Doch in diesem Fall gehe ich davon aus, dass alles korrekt ist. Oder steht irgendwo etwas Abweichendes?

  7. Du hast Recht – bei der Strategiebeschreibung RSL werden am 01.01. die Werte mit höchsten RSL gekauft (Punkt 5)
    Hatte ich nicht berücksichtigt.
    In Deinem Wikifolio belässt Du aber alles wie gehabt – kannst Du mir sagen warum? Bist Du noch von den Techwerten überzeugt (Aixtron, S+T, Siltronic)
    Und gleich mal ein Lob für Deine hier vorgestellten Depots. Kann nachvollziehen wieviel Arbeit das ist diese immer auf den aktuellen Stand zu halten. Mach bitte weiter so.

    1. Vorab ein herzliches Dankeschön für das Lob. Klar steckt etwas Arbeit dahinter, aber mir macht es Spaß. Somit stellt es kein Problem dar.

      Die Frage beantwortet sich durch die Historie der Strategien:
      Robert Levy gibt für seine Relative-Stärke Strategie vor, dass alle Titel, die nicht mehr unter den Top 5-7 Prozent sind nach einem Jahr verkauft werden. Dies ist auch meine Basis.
      Da ich die RS-“Sell-in-Summer” Strategie als Ableitung der ursprünglichen Strategie aufgenommen habe, habe ich auch die Neuausrichtung zu Jahresende übernommen.
      Auch bei der Modifizierten RS Strategie habe ich mich am Ursprungskonzept orientiert.
      Das Konzept für die RS-“Sell-in-Summer” und die modifizierte RS Strategie sind also rein willkürlich gewählt. Da hier ein häufigerer Austausch der Werte als bei der reinen Levy-Strategie erfolgt, wäre der Komplettverkauf nicht notwendig gewesen.
      Da Backtests (bei der modifizierten Strategie) eine sehr ähnliche Performance ergaben, habe ich beim wikifolio auf die Komplettausrichtung verzichtet, zumal die Überprüfung hier 4-wöchentlich und nicht monatlich erfolgt, und da das wikifolio nicht zu Jahresbeginn aufgelegt wurde.
      Es hat also nichts mit meiner persönlichen Einschätzung zu bestimmten Aktien zu tun, sondern ist durch feste Regeln bestimmt, die aber etwas von den virtuellen Depots abweichen.

      Meine persönliche Einschätzung zu den erwähnten Aktien, die aber nichts mit den Strategien zu tun hat ist folgende:
      Bei Siltronic und der S&T AG sehe ich durchaus Potential, sofern der Markt mitspielt, also die Kurse generell nicht in den Keller gehen.
      Bei Aixtron erlaube ich mir keine Einschätzung. Hier halte ich alle Varianten für möglich.

      Aber wie falsch man mit seiner Meinung liegen kann, möchte ich am Beispiel Lufthansa erläutern:
      Als die Aktie im Juli ins wikifolio aufgenommen wurde, habe ich dies als unglückliche Wahl eingeschätzt und gehofft, dass der Titel nicht zuviel Schaden im Portfolio anrichtet. Stattdessen kam es umgekehrt: Die Aktie legt in einem knappen haben Jahr fast 50% zu.
      Ein Grund, warum ich ein Freund von festen Regeln bin.

    • Lutz Winter auf 02/01/2018 bei 12:50
    • Antworten

    Und diese Regeln sind wichtig um Emotionen, die leider oft in die falsche Richtung weisen, im Zaum zu halten.
    Danke für die ausführlichen Antworten.

  8. Hallo Mathias,

    ich wünsche Dir ein gesundes und erfolgreiches jAHR 2018. Ich habe mich auch von Deinem Zertifikat Dynamische relative Stärke
    überzeugen lassen, mit einer ersten Teilposition, weil ich da vorsichtig bin und nicht weiß, was der Dow Jones in den nächsten Wochen macht. Deine Arbeit ist nicht genug zu würdigen und beobachte dieses Depot schon seit einem Jahr. Ich gehe neben der relativen Stärke bzw. 6- und 4-Wochen Performance in den iNDICES Dax, M-Dax-, S-Dax, Small-Caps und Nasdaq auch auf die Indikatoren Arron, MACD, Money Flow, OBV und RSI ein, bevor ich mich zu einem evtl. Kauf (meist durch Teilpositionen) entscheide. Dazu wähle ich einen Stopp-Loss von
    8%, der sich in einen Trailing-Stopp-Loss von 15% transformiert,. sobald die Aktie durch ihr Ansteigen es zulässt.
    Ich will mit diesen Ausführungen sagen, dass allen Anlegern geholfen werden sollte, ohne dass man gleich irgendwelche Kosten
    weitergibt.
    Viel Erfolg und alles Gute, Mathias.

    1. Herzlichen Dank für Deinen netten und informativen Kommentar.
      Auch Dir ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.

  1. […] […]

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen