Depot Relative-Stärke-Strategie Sell-in-Summer

Guten Tag Herr Friedrich,

entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich zu Beginn direkt per E-Mail geantwortet habe. Aber ich denke, dass die Thematik auch für den ein oder anderen Leser von Interesse ist, und damit bei den Kommentaren besser aufgehoben ist.

Die Verkaufskriterien für die einzelnen Strategien sind wie folgt:

Relative-Stärke Strategie nach Levy (und “Sell-in-Summer” außerhalb der Monate August und September):
– Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer

Modifizierte Relative-Stärke Strategie:
– Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
– Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
Bei der neueren Version, die künftig zusätzlich aufgeführt wird gilt
– Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte

Wikifolio Dynamische Relative Stärke:
– Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
– Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
– Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte
– Verkauf aller Aktien, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang (neuere Version) ein Verkaufssignal generiert.

Ein Trailing “Stopp-Loss” wird nicht eingesetzt, wäre aber durchaus eine Überprüfung wert.

Beste Grüße
Mathias

Vorab ein herzliches Dankeschön für das Lob. Klar steckt etwas Arbeit dahinter, aber mir macht es Spaß. Somit stellt es kein Problem dar.

Die Frage beantwortet sich durch die Historie der Strategien:
Robert Levy gibt für seine Relative-Stärke Strategie vor, dass alle Titel, die nicht mehr unter den Top 5-7 Prozent sind nach einem Jahr verkauft werden. Dies ist auch meine Basis.
Da ich die RS-“Sell-in-Summer” Strategie als Ableitung der ursprünglichen Strategie aufgenommen habe, habe ich auch die Neuausrichtung zu Jahresende übernommen.
Auch bei der Modifizierten RS Strategie habe ich mich am Ursprungskonzept orientiert.
Das Konzept für die RS-“Sell-in-Summer” und die modifizierte RS Strategie sind also rein willkürlich gewählt. Da hier ein häufigerer Austausch der Werte als bei der reinen Levy-Strategie erfolgt, wäre der Komplettverkauf nicht notwendig gewesen.
Da Backtests (bei der modifizierten Strategie) eine sehr ähnliche Performance ergaben, habe ich beim wikifolio auf die Komplettausrichtung verzichtet, zumal die Überprüfung hier 4-wöchentlich und nicht monatlich erfolgt, und da das wikifolio nicht zu Jahresbeginn aufgelegt wurde.
Es hat also nichts mit meiner persönlichen Einschätzung zu bestimmten Aktien zu tun, sondern ist durch feste Regeln bestimmt, die aber etwas von den virtuellen Depots abweichen.

Meine persönliche Einschätzung zu den erwähnten Aktien, die aber nichts mit den Strategien zu tun hat ist folgende:
Bei Siltronic und der S&T AG sehe ich durchaus Potential, sofern der Markt mitspielt, also die Kurse generell nicht in den Keller gehen.
Bei Aixtron erlaube ich mir keine Einschätzung. Hier halte ich alle Varianten für möglich.

Aber wie falsch man mit seiner Meinung liegen kann, möchte ich am Beispiel Lufthansa erläutern:
Als die Aktie im Juli ins wikifolio aufgenommen wurde, habe ich dies als unglückliche Wahl eingeschätzt und gehofft, dass der Titel nicht zuviel Schaden im Portfolio anrichtet. Stattdessen kam es umgekehrt: Die Aktie legt in einem knappen haben Jahr fast 50% zu.
Ein Grund, warum ich ein Freund von festen Regeln bin.