Depot Relative-Stärke-Strategie Sell-in-Summer

Stand 11.06.2021

Neuzusammensetzung des Depots zum 04.01.2021:

Rational, Zalando, Daimler und Osram wurden komplett verkauft. Nordex und Siltronic bleiben unverändert im Depot. Wacker Chemie verbleibt ebenfalls im Depot, allerdings wurden zwecks Depotgewichtung 11 Aktien verkauft. In den Monaten Februar und März bleibt die Zusammensetzung unverändert. Am Dienstag, den 06.04.2021 wurde LPKF Laser durch Porsche ersetzt. Für den Monat Mai bleibt die Zusammensetzung unverändert.

Am Montag, den 07.06.2021 wurde Nordex durch Eckert&Ziegler ersetzt.

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Eckert&Ziegler 565970 07.06.21 54 92,00 € 4.981,97 € 95,55 € 5.159,70 € 3,57% 3,57%
ThyssenKrupp 750000 04.01.21 818 8,21 € 6.731,50 € 10,02 € 8.196,36 € 3,79% 21,76%
Porsche PAH003 06.04.21 60 94,56 € 5.688,27 € 98,42 € 5.905,20 € -1,32% 3,81%
HelloFresh A16140 04.01.21 106 63,30 € 6.725,51 € 82,98 € 8.795,88 € 3,52% 30,78%
Siltronic WAF300 07.12.20 41 124,00 € 5.098,08 € 141,90 € 5.899,90 € 0,07% 15,73%
Aixtron A0WMPJ 04.01.21 464 14,46 € 6.725,15 € 22,01 € 10.416,80 € 27,20% 54,89%
Wacker Chemie WAF300 05.10.20 55 87,00 € 4.798,79 € 142,20 € 7.931,00 € 3,38% 65,27%
Depotwert: 52.304,84 €
Cash: 28,47 €
Gesamtwert: 52.333,31 €
Wertentwicklung 6,48% seit Vorwoche 17,28% seit Jahresbeginn 161,67% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 8666,38 0,24% 72,41%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 3007,46 1,16% 81,19%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 154,52 € 1,66% 3,12%

Start des virtuellen Depots am 21.02.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

Stand 30.12.2020

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Nordex A0D655 07.12.20 275 18,86 € 5.200,69 € 22,16 € 6.094,00 € 3,07% 17,18%
Rational 701080 05.10.20 8 714,00 € 5.726,71 € 761,50 € 6.092,00 € 4,75% 6,38%
Zalando ZAL111 05.10.20 71 81,10 € 5.772,86 € 91,06 € 6.465,26 € 2,09% 11,99%
Daimler 710000 05.10.20 123 47,34 € 5.837,64 € 57,79 € 7.108,17 € -1,25% 21,76%
Siltronic WAF300 07.12.20 41 124,00 € 5.098,08 € 128,10 € 5.252,10 € -0,31% 3,02%
Osram LED400 05.10.20 112 51,56 € 5.789,49 € 52,04 € 5.828,48 € 0,08% 0,67%
Wacker Chemie WAF300 05.10.20 66 87,00 € 5.756,74 € 116,75 € 7.705,50 € 0,21% 33,85%
Depotwert: 44.545,51 €
Cash: 77,09 €
Gesamtwert: 44.622,60 €
Wertentwicklung 1,14% seit Vorwoche 23,16% seit Jahresbeginn 123,11% seit Start
HDAX 21.02.14 5026,66 7623,11 1,01% 51,65%
MSCI-World Index 21.02.14 1659,85 2686,05 1,31% 61,82%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 21.02.14 149,85 € 146,41 € 1,91% -2,30%

Nachfolgend ist die Rangliste der momentan 98 HDAX-Unternehmen sortiert nach der relativen Stärke (RSL 130 Tage) zur Neuzusammensetzung am 04.01.2021. Die Aktien, die in das Strategie-Depot aufgenommen werden (verbleiben) sind grün unterlegt.

Rang Name RSL
1 NORDEX SE O.N. 1,664
2 SILTRONIC AG NA O.N. 1,410
3 THYSSENKRUPP AG O.N. 1,390
4 LPKF LASER+ELECTRON. 1,371
5 WACKER CHEMIE O.N. 1,340
6 HELLOFRESH SE INH O.N. 1,330
7 AIXTRON SE NA O.N. 1,291
8 CTS EVENTIM KGAA 1,290
9 DELIVERY HERO SE NA O.N. 1,280
10 MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,280
11 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1,265
12 EVOTEC SE INH O.N. 1,263
13 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 1,251
14 INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,249
15 LUFTHANSA AG VNA O.N. 1,245
16 DUERR AG O.N. 1,241
17 AIRBUS 1,240
18 CONTINENTAL AG O.N. 1,240
19 DAIMLER AG NA O.N. 1,230
20 HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 1,230
21 LANXESS AG 1,230
22 RATIONAL AG 1,220
23 AROUNDTOWN EO-,01 1,210
24 PUMA SE 1,210
25 STROEER SE + CO. KGAA 1,210
26 K+S AG NA O.N. 1,209
27 BASF SE NA O.N. 1,200
28 COVESTRO AG O.N. 1,200
29 ZALANDO SE 1,200
30 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,155
31 MERCK KGAA O.N. 1,140
32 HUGO BOSS AG NA O.N. 1,133
33 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,130
34 BRENNTAG AG NA O.N. 1,130
35 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,130
36 COMMERZBANK AG 1,116
37 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1,114
38 ADIDAS AG NA O.N. 1,110
39 ALLIANZ SE NA O.N. 1,110
40 RHEINMETALL AG 1,110
41 SIEMENS AG NA O.N. 1,100
42 METRO AG ST O.N. 1,097
43 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 1,093
44 AAREAL BANK AG 1,090
45 NEW WORK SE NA O.N. 1,090
46 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1,090
47 KNORR-BREMSE AG INH O.N. 1,080
48 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,080
49 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,075
50 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 1,074
51 JENOPTIK AG NA O.N. 1,070
52 AURUBIS AG 1,060
53 BECHTLE AG O.N. 1,060
54 CARL ZEISS MEDITEC AG 1,060
55 HOCHTIEF AG 1,060
56 SHOP APOTHEKE EUROPE INH. 1,060
57 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 1,059
58 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,055
59 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 1,050
60 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 1,050
61 MUENCH RUECKVERS.VNA O.N. 1,050
62 TAG IMMOBILIEN AG 1,050
63 VARTA AG O.N. 1,050
64 RWE AG INH O.N. 1,046
65 COMPUGROUP MED. NA O.N. 1,040
66 VONOVIA SE NA O.N. 1,040
67 LINDE PLC EO 0,001 1,030
68 FREENET AG NA O.N. 1,029
69 TEAMVIEWER AG INH O.N. 1,022
70 KION GROUP AG 1,020
71 DEUTSCHE WOHNEN SE INH 1,018
72 DT.TELEKOM AG NA 1,016
73 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 1,014
74 QIAGEN NV EO -,01 1,013
75 CANCOM SE O.N. 1,005
76 UNIPER SE NA O.N. 1,005
77 SARTORIUS AG VZO O.N. 0,980
78 SYMRISE AG INH. O.N. 0,980
79 GEA GROUP AG 0,977
80 BEIERSDORF AG O.N. 0,970
81 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,969
82 TELEFONICA DTLD HLDG NA 0,962
83 NEMETSCHEK SE O.N. 0,960
84 UTD.INTERNET AG NA 0,955
85 1+1 DRILLISCH AG O.N. 0,953
86 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0,950
87 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 0,950
88 E.ON SE NA O.N. 0,942
89 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 0,940
90 GERRESHEIMER AG 0,930
91 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 0,930
92 SCOUT24 AG NA O.N. 0,930
93 MORPHOSYS AG O.N. 0,920
94 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 0,919
95 BAYER AG NA O.N. 0,918
96 SAP SE O.N. 0,880
97 SOFTWARE AG NA O.N. 0,879
98 DRAEGERWERK VZO O.N. 0,870

14 Kommentare

1 Ping

Zum Kommentar-Formular springen

  1. Guten Morgen, Herr Maier,

    hier folgt meine erste Anfrage zu Relative Stärke – Sell in Summer-Strategie.
    Sie hatten bei Ihrem letzten Depot Ende Mai 2015 bei Wirecard ein Verkaufssignal festgestellt, schon früher u.a. bei Kuka.
    Setzen Sie da vielleicht einen Stop-Loss und wenn ja, wie hoch ist dieser prozentual vom Kurs der jeweiligen #Aktie entfernt (Trailing-Stopp-Loss?), damit man nach dieser Methode nicht erst Riesenverluste einfährt.
    Wie sehen grundsätzlich Ihre Ausstiegsmethoden aus dem Markt aus? Man kann ja auch hier nicht bis zum Unterschreiten der 200-Tage-Linie plus 3% „Spielraum“ warten, weil auch hier ja die Kursverluste zu hoch wären. Oder arbeiten Sie schon vorher mit Teilgewinnmitnahmen.
    Für eine ‚Antwort wäre ich Ihnen natürlich sehr dankbar.

    Freundlich!
    M. ‚Friedrich

  2. Hallo Herr Maier,

    schönen Dank wieder für Ihre Arbeit.
    Ein paar Fragen: wie errechnet sich Ihre Gesamtperformance, da komme ich irgendwie nicht klar. Wäre es nicht sinnvoller die Performance mit den stärkeren Indices M-‚Dax oder Nasdaq 100 zu vergleichen, um hier die relative Stärke noch einmal hervorzuheben?
    Schließlich die Frage:
    Sie hatten Nemetschek am 02.01. herausgenommen, um diese wieder am 02.03. hereinzunehmen. Was hat sie dazu bewogen?
    Ich frage deswegen, weil ich diese auch schon seit Februar im Depot habe, stark gestiegen und seit geraumer Zeit wieder stark gefallen ist. Also außer Spesen nichts gewesen. Ich überlege mir schon seit 14 Tagen diese wieder zu verkaufen und mir eine andere, „starke“, Aktie ins Depot zu legen. Zur Zeit bin ich u.a. nur bei Dialog und Nordex investiert.
    Werden Sie zum 31.07. das gesamte Depot (durch Sell-in-Summer-Strategie) verkaufen und erst zum 01.10. wieder einsteigen?
    Danke im voraus!

    Freundlich!
    M. Friedrich

  3. Guten Tag, Herr Maier,

    sehe ich das richtig, dass Ihr neues Depot mit den neu aufgenommenen Werten erst morgen erscheint, weil ich aus Ihrem aktuellen Depot nur ein ‚Dax-Indexzertifikat ersehen kann.

    Viele Grüße!

    M. Friedrich

  4. hALLO!

    Ihre Arbeit ist sensationell. Hatte schon mal angefragt, ob man Ihr Depot nicht über Wikofolio einrichten könnte.
    ‚Für eine Stellungnahme wäre ich Ihnen sehr dankbar.

    Freundlich!
    Michael Friedrich

    1. Hallo Herr Friedrich,

      Danke für Ihr großes Interesse.
      Ich kann mich an die Frage erinnern. Aber mir war nicht klar, auf welche Strategie Sie sich bezogen haben.
      Da Sie die Frage nun auf dieser Seite stellen, kann ich wohl davon ausgehen, dass es sich um die Relative-Stärke Strategie „Sell-in-Summer“ handelt.

      Für diese spezielle Strategie werde ich aus folgenden Gründen leider kein wikifolio einrichten:

      Ich habe bereits mit dem „Dynamische Relative Stärke“ ein wikifolio erstellt, das auf Grundlage der „Modifizierten Relative Stärke Strategie“ basiert.
      Da die Anzahl der wikifolios, die man erstellen kann limitiert ist (zudem ist jedes wikifolio mit einem Aufwand verbunden), möchte ich nur ein Portfolio im Zusammenhang mit den Relative-Stärke Strategien veröffentlichen.
      Das wikifolio wird <<< hier >>> beschrieben. Soweit hat es sich exzellent bewährt, wobei angemerkt werden muss, dass das Marktumfeld gut war. Es ist auch ein „Rettungsschirm“ eingebaut, der in schlechten Phasen die Möglichkeit bietet, uninvestiert zu bleiben. Der praktische Beweis, dass der „Rettungsschirm“ auch funktioniert, fehlt aber noch.

      Ich möchte durchaus noch weitere wikifolios publizieren. Doch die bisherigen Ideen brachten bei Backtests nicht die Outperformance in Vergleich zu anderen Strategien, die ich für mich persönlich als Kriterium definiert habe.

      Beste Grüße

  5. Guten Tag, Herr Maier,

    schönen Dank für Ihre Ausführungen. Ich antworte sehr spät, ich hoffe, nicht zu spät, weil ich gedacht hatte, dass ‚Sie mir eine Nachricht
    über meine E-mail-Adresse senden. Ich habe dazu noch eine Frage: Wann verkaufen Sie eine Aktie aus Ihrem Depot>? Auf welchem
    Platz müsste diese absteigen, um verkauft zu werden? Oder arbeiten Sie mit Trailing-‚Stopp-Loss und Teilgewinnmitnahmen, um dieses
    Risiko zu vermeiden? Ich danke im voraus für Ihre Antwort.

    Grüße
    M. Friedrich

    1. Guten Tag Herr Friedrich,

      entschuldigen Sie bitte, ich weiß, dass ich zu Beginn direkt per E-Mail geantwortet habe. Aber ich denke, dass die Thematik auch für den ein oder anderen Leser von Interesse ist, und damit bei den Kommentaren besser aufgehoben ist.

      Die Verkaufskriterien für die einzelnen Strategien sind wie folgt:

      Relative-Stärke Strategie nach Levy (und „Sell-in-Summer“ außerhalb der Monate August und September):
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer

      Modifizierte Relative-Stärke Strategie:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      Bei der neueren Version, die künftig zusätzlich aufgeführt wird gilt
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte

      Wikifolio Dynamische Relative Stärke:
      – Verkauf einer Aktie bei Ranglistenplatz 76 oder tiefer
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner 1,0
      – Verkauf einer Aktie bei RSL130 kleiner dem RSL130-Durchschnitt aller 110 HDAX-Werte
      – Verkauf aller Aktien, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang (neuere Version) ein Verkaufssignal generiert.

      Ein Trailing „Stopp-Loss“ wird nicht eingesetzt, wäre aber durchaus eine Überprüfung wert.

      Beste Grüße
      Mathias

  6. Hallo – gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018.
    Frage: Wiese werden die vier Werte zum 02.01.18 ausgetauscht obwohl diese den Kriterien noch entsprechen? Das entspricht dann nicht mehr den Regeln?

    1. Vorab Dankeschön und auch Dir ein gutes und erfolgreiches 2018.

      In der Beschreibung zur Relative-Stärke Strategie wird in den Regeln definiert, dass alle Aktien, die nicht mehr zu den Top 7 zählen zum Jahreswechsel verkauft und durch die ersten sieben der RSL-Rangliste ersetzt werden.
      Bei der RS „Sell-in-Summer“ Strategie und der modifizierten RS-Strategie werden die Werte häufiger ausgetauscht, so dass eine persönliche Strategie durchaus okay für wäre, die auf den Komplettverkauf verzichtet.

      Bei inzwischen großen Anzahl von Depots will ich nicht ganz ausschließen, dass mal ein Fehler auftritt. Doch in diesem Fall gehe ich davon aus, dass alles korrekt ist. Oder steht irgendwo etwas Abweichendes?

  7. Du hast Recht – bei der Strategiebeschreibung RSL werden am 01.01. die Werte mit höchsten RSL gekauft (Punkt 5)
    Hatte ich nicht berücksichtigt.
    In Deinem Wikifolio belässt Du aber alles wie gehabt – kannst Du mir sagen warum? Bist Du noch von den Techwerten überzeugt (Aixtron, S+T, Siltronic)
    Und gleich mal ein Lob für Deine hier vorgestellten Depots. Kann nachvollziehen wieviel Arbeit das ist diese immer auf den aktuellen Stand zu halten. Mach bitte weiter so.

    1. Vorab ein herzliches Dankeschön für das Lob. Klar steckt etwas Arbeit dahinter, aber mir macht es Spaß. Somit stellt es kein Problem dar.

      Die Frage beantwortet sich durch die Historie der Strategien:
      Robert Levy gibt für seine Relative-Stärke Strategie vor, dass alle Titel, die nicht mehr unter den Top 5-7 Prozent sind nach einem Jahr verkauft werden. Dies ist auch meine Basis.
      Da ich die RS-„Sell-in-Summer“ Strategie als Ableitung der ursprünglichen Strategie aufgenommen habe, habe ich auch die Neuausrichtung zu Jahresende übernommen.
      Auch bei der Modifizierten RS Strategie habe ich mich am Ursprungskonzept orientiert.
      Das Konzept für die RS-„Sell-in-Summer“ und die modifizierte RS Strategie sind also rein willkürlich gewählt. Da hier ein häufigerer Austausch der Werte als bei der reinen Levy-Strategie erfolgt, wäre der Komplettverkauf nicht notwendig gewesen.
      Da Backtests (bei der modifizierten Strategie) eine sehr ähnliche Performance ergaben, habe ich beim wikifolio auf die Komplettausrichtung verzichtet, zumal die Überprüfung hier 4-wöchentlich und nicht monatlich erfolgt, und da das wikifolio nicht zu Jahresbeginn aufgelegt wurde.
      Es hat also nichts mit meiner persönlichen Einschätzung zu bestimmten Aktien zu tun, sondern ist durch feste Regeln bestimmt, die aber etwas von den virtuellen Depots abweichen.

      Meine persönliche Einschätzung zu den erwähnten Aktien, die aber nichts mit den Strategien zu tun hat ist folgende:
      Bei Siltronic und der S&T AG sehe ich durchaus Potential, sofern der Markt mitspielt, also die Kurse generell nicht in den Keller gehen.
      Bei Aixtron erlaube ich mir keine Einschätzung. Hier halte ich alle Varianten für möglich.

      Aber wie falsch man mit seiner Meinung liegen kann, möchte ich am Beispiel Lufthansa erläutern:
      Als die Aktie im Juli ins wikifolio aufgenommen wurde, habe ich dies als unglückliche Wahl eingeschätzt und gehofft, dass der Titel nicht zuviel Schaden im Portfolio anrichtet. Stattdessen kam es umgekehrt: Die Aktie legt in einem knappen haben Jahr fast 50% zu.
      Ein Grund, warum ich ein Freund von festen Regeln bin.

  8. Und diese Regeln sind wichtig um Emotionen, die leider oft in die falsche Richtung weisen, im Zaum zu halten.
    Danke für die ausführlichen Antworten.

  9. Hallo Mathias,

    ich wünsche Dir ein gesundes und erfolgreiches jAHR 2018. Ich habe mich auch von Deinem Zertifikat Dynamische relative Stärke
    überzeugen lassen, mit einer ersten Teilposition, weil ich da vorsichtig bin und nicht weiß, was der Dow Jones in den nächsten Wochen macht. Deine Arbeit ist nicht genug zu würdigen und beobachte dieses Depot schon seit einem Jahr. Ich gehe neben der relativen Stärke bzw. 6- und 4-Wochen Performance in den iNDICES Dax, M-Dax-, S-Dax, Small-Caps und Nasdaq auch auf die Indikatoren Arron, MACD, Money Flow, OBV und RSI ein, bevor ich mich zu einem evtl. Kauf (meist durch Teilpositionen) entscheide. Dazu wähle ich einen Stopp-Loss von
    8%, der sich in einen Trailing-Stopp-Loss von 15% transformiert,. sobald die Aktie durch ihr Ansteigen es zulässt.
    Ich will mit diesen Ausführungen sagen, dass allen Anlegern geholfen werden sollte, ohne dass man gleich irgendwelche Kosten
    weitergibt.
    Viel Erfolg und alles Gute, Mathias.

    1. Herzlichen Dank für Deinen netten und informativen Kommentar.
      Auch Dir ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.

  1. […] […]

Schreibe einen Kommentar

Your email address will not be published.

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen