Wikifolio “Dynamische Relative Stärke”

creatures 8Das wikifolio “Dynamische Relative Stärke” wurde auf Grundlage der “Modifizierten Relative-Stärke-Strategie” erstellt, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde.

Als zusätzlicher Rettungsschirm in längerfristigen, negativen Marktphasen werden alle Werte verkauft, wenn das Börsenbarometer nach Uwe Lang ein Verkaufssignal generiert. Bitte beachten Sie dabei, dass hier das modernisierte Börsenbarometer mit einer größeren Anzahl an Indikatoren verwendet wird, wie in “Börse Online” veröffentlicht. Das Depot “Kombinierte Methode” basiert auf dem älteren Börsenparameter, so dass die Kauf- und Verkaufsignale sich unterscheiden können.

Die Strategie hat in der Vergangenheit vor allem in steigenden Märkten eine deutliche Outperformance gegenüber dem Markt erzielen können. Sie ist für chancenorientierte Anleger konzipiert und eignet sich als Depotbeimischung.

Hier die Beschreibung der Handelsidee:

Grundlage dieses wikifolios soll die Relative Stärke Strategie nach Levy sein.
Als Aktienpool soll der HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) verwendet werden.

Da die Originalstrategie einige Gefahren bergen kann, wie der Kauf von Aktien, deren Momentum bereits den Zenit überschritten haben, bzw. das späte Verkaufssignal (hier ab RSL-Ranglistenplatz 76), soll die Strategie um dynamische Komponenten erweitert werden.

Kauf: Neben dem RSL-Ranglistenplatz soll als zusätzliches Kriterium mittels des 5 Wochen und des 13 Wochen gleitenden Durchschnitts überprüft werden, ob der Aufwärtstrend noch intakt sein kann.

Verkauf: Neben dem Cast-Out Kriterium Ranglistenplatz 76 oder schlechter soll ein Verkaufssignal auch erfolgen:
– sobald der 130 Tage RSL unter “1” fällt
– sobald der 130 Tage RSL unter den RSL des HDAX fällt
Als zusätzliche Absicherung gegen negative Marktphasen sollen alle Werte des Portfolios verkauft werden, wenn das Börse-Online Börsenparameter nach Uwe Lang ein Verkaufssignal generieren kann. Das Portfolio soll dann ca. 100% Cash halten, bis ein neues Kaufsignal erfolgen kann. In der Regel soll die Depotzusammensetzung einmal im Monat überprüft werden. Bei speziellen Marktphasen oder Ereignissen kann auch eine wöchentliche Prüfung erfolgen.

Für Interessierte geht es hier zum wikifolio.

2 Kommentare

  1. Matthias Eisleb

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    ich finde Ihre Seite sehr gut da viele statische Handelssysteme aufgelistet sind. Ich selbst verwende in meinem Portfolio auch Momentum Strategien. Eine davon ist die Cornerstone Growth Strategie die ich leider bei Ihnen in der Liste nicht gefunden habe. Diese war und ist auch sehr erfolgreich gegenüber dem breiten Durchschnitt. Wissenschaftlich untersucht wurde sie von O’ Shaugnessy und veröffentlicht. Ich bin der Meinung das sich diese weiter verbessern lässt durch einen übergeordneten Anker und weniger Aktien sowie ein breiteres Aktienuniversum wie z.B. der TF Prime Germany.
    Desweiteren handel ich auch nach ‘Sell in Juli’.Hier kaufe ich aber zusätzlich einen Dax short ETF im Juli und August. Das bringt nochmal ein paar Prozentpunkte. Nun meine Frage: Da ich leider nicht die technischen Möglichkeiten habe einen Backtest zu machen……..Könnten Sie mir diese beiden Strategien mal durchrechnen und einen Backtest bis 1990 machen? Sie können diese beiden Strategien ja auch in Ihre Liste mit aufnehmen bzw. einen Wikifolio erstellen.

    Hoffe auf baldige Antwort!

    MFG
    M.Eisleb

    1. Mathias Maier

      Hallo Herr Eisleb,

      vielen Dank für die Informationen.
      Das Buch “What Works on Wall Street” von James O’Shaugnessy habe ich vor zwei bis drei Jahren gelesen. Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, dass die vorgestellten Strategien eine überdurchschnittliche Rendite liefern können.
      Deshalb habe ich mit einer der Strategien – allerdings nicht die Cornerstone Growth, sondern eine mit mehr Parametern – gearbeitet. Dazu habe ich einen Pool mit rund 300 deutschen, europäischen und US-amerikanischen Aktien zusammengestellt. Im Urlaub habe ich die Auswertung über einen Zeitraum von zwei Wochen mit mehreren Stunden Arbeit pro Tag umgesetzt, um festzustellen, dass der Aktienpool einfach zu klein war, um befriedigende Ergebnisse zu liefern. Es ist davon auszugehen, dass der Aktienpool dafür aus mindesten 2000 Aktien bestehen sollte. Da die fundamentalen Daten manuell zu suchen und in die Tabellen einzufügen sind, sprengt dies vom Aufwand her jeden Rahmen.
      Sollte ich einen Scanner finden, der ein Download der gesuchten Daten ermöglicht, und der bezahlbar ist, werde ich mich der Aufgabe nochmals widmen. Aber mit den momentan zur Verfügung stehenden Werkzeugen, sehe ich keine Möglichkeit, die Strategien umzusetzen.

      Für die zweite Strategie “Sell in Juli” kann ich mit zwei Einschränkungen einen Backtest machen:
      Zum einen kann ich für die den langen Zeitraum keine ETF-Daten einsetzen, ich müsste also fiktive Long und Short ETFs aus dem DAX-Stand bilden, die keine Gebühren etc. beinhalten.
      Zum anderen arbeite ich zur Zeit an einem zeitintensiven Backtest bestimmter Strategien, der noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Zudem stehen private Renovierungsarbeiten an. Kurzfristig wird es nicht möglich sein.

      Beste Grüße
      Mathias

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