Depot modifizierte Relative-Stärke-Strategie

Stand 17.11.2017

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.

Das Depot wurde neu zum 04.01.2016 aufgelegt und verfolgt – wie in der Strategie beschrieben – die gleiche Vorgehensweise wie die Relative-Stärke-Strategie nach Levy, lediglich mit zusätzlichen Verkaufssignalen. Zwecks Vergleichbarkeit ist die Gewichtung soweit möglich dem RS-Depot nach Levy angepasst.

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2017:
Siltronic, Evotec, Covestro und Drägerwerk Vz. bleiben unverändert im Depot. Verkauft werden Lanxess, Hochtief und RIB Software.
Dafür werden Medigene, Deutsche Bank und K+S neu aufgenommen.

Für den Monat Februar bleibt die Depotzusammensetzung unverändert.
Am Montag, den 03.04.2017 wurden Medigene, die Deutsche Bank und K+S durch Leoni, Jenoptik und Pfeiffer Vacuum ersetzt.
Am Dienstag, den 02.05.2017 wurde Covestro durch S&T AG ersetzt.
Für den Monat Juni bleibt die Depotzusammensetzung unverändert.
Am Montag, den 03.07.2017 wurden Leoni und Drägerwerk Vz. durch Aixtron und Lufthansa ersetzt.

Am Montag, den 07.08.2017 wird Jenoptik durch die Commerzbank ersetzt.
Nach den aktuellen Depotregeln wird Jenoptik doch nicht verkauft, da der RSL 130 nicht unter 1 gefallen ist.

Bei Versuchen, die Strategie weiter zu verbessern ist aufgefallen, dass die Performance in der Vergangenheit besser gewesen wäre, wenn eine Aktie nicht erst mit einem RSL 130 unter 1, sondern bereits bei einem RSL 130 unter dem Durchschnitt aller 110 Werte des HDAX verkauft worden wäre.
Die Aussagen, die ich zu der Änderung erhalten habe, halten sich für beide Versionen die Waage. Deshalb werde ich auf dieser Seite künftig beide Versionen aufführen.Für den Monat September bleibt die Zusammensetzung für beide Versionen unverändert.

Für die Monate Oktober und November bleibt die Zusammensetzung der alten Version unverändert.

Die RSL130 Rangliste zum 30.12.2016 finden Sie unterhalb des Depots.

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Siltronic WAF300 07.11.16 87 32,00 € 2.795,78 € 133,50 € 11.614,50 € -3,71% 315,43%
Aixtron A0WMPJ 03.07.17 490 6,30 € 3.097,13 € 14,17 € 6.940,85 € -3,18% 124,11%
Jenoptik 622910 03.04.17 122 23,25 € 2.848,34 € 28,05 € 3.451,99 € -0,40% 21,19%
Evotec 566480 05.12.16 490 6,09 € 2.995,10 € 12,39 € 6.071,10 € -20,58% 102,70%
Pfeiffer Vacuum 691660 03.04.17 24 118,65 € 2.859,45 € 160,70 € 3.943,20 € 0,43% 37,90%
S&T AG A0X9EJ 02.05.17 304 13,08 € 3.989,30 € 17,21 € 5.260,72 € 9,04% 31,87%
Lufthansa 823212 03.07.17 153 20,06 € 3.081,25 € 28,14 € 4.304,66 € 4,53% 39,70%
Depotwert: 41.587,02 €
Cash: 17,53 €
Gesamtwert: 41.604,54 €
Wertentwicklung -3,75% seit Vorwoche 81,31% seit Jahresbeginn 108,02% seit Start
HDAX 04.01.16 5622,33 7042,73 -0,75% 25,26%
MSCI-World Index 04.01.16 1630,89 2035,81 -0,32% 24,83%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 04.01.16 173,64 € 168,72 € 0,37% -2,83%

Start des virtuellen Depots am 04.01.2016 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

Bei der neuen Version wurde am 02.10.2017 Pfeiffer Vacuum durch Uniper ersetzt.

Für den Monat November bleibt die Zusammensetzung unverändert.

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Siltronic WAF300 07.11.16 87 32,00 € 2.795,78 € 133,50 € 11.614,50 € -3,71% 315,43%
Aixtron A0WMPJ 03.07.17 490 6,30 € 3.097,13 € 14,17 € 6.940,85 € -3,18% 124,11%
Jenoptik 622910 03.04.17 122 23,25 € 2.848,34 € 28,05 € 3.451,99 € -0,40% 21,19%
Evotec 566480 05.12.16 490 6,09 € 2.995,10 € 12,39 € 6.071,10 € -20,58% 102,70%
Uniper UNSE01 02.10.17 140 23,23 € 3.264,45 € 23,76 € 3.325,70 € 0,44% 1,88%
S&T AG A0X9EJ 02.05.17 304 13,08 € 3.989,30 € 17,21 € 5.260,72 € 9,04% 31,87%
Lufthansa 823212 03.07.17 153 20,06 € 3.081,25 € 28,14 € 4.304,66 € 4,53% 39,70%
Depotwert: 40.969,52 €
Cash: 20,48 €
Gesamtwert: 40.990,00 €
Wertentwicklung -3,81% seit Vorwoche 78,63% seit Jahresbeginn 104,95% seit Start
HDAX 04.01.16 5622,33 7042,73 -0,75% 25,26%
MSCI-World Index 04.01.16 1630,89 2035,81 -0,32% 24,83%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 04.01.16 173,64 € 168,72 € 0,37% -2,83%

 

Start des virtuellen Depots am 04.01.2016 mit 20.000 €. Bis zum 02.10.2017 wurden beide Versionen zusammengeführt.

* Inklusive Dividende.

 

Stand 30.12.2016

 

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Siltronic WAF300 07.11.16 87 32,00 € 2.795,78 € 44,03 € 3.830,18 € 0,71% 37,00%
Lanxess 729700 07.11.16 49 55,98 € 2.754,76 € 62,35 € 3.055,15 € 0,26% 10,90%
Hochtief 607000 07.03.16 22 101,90 € 2.253,04 € 133,05 € 2.971,10 € -1,03% 31,87%
Evotec 566480 05.12.16 490 6,09 € 2.995,10 € 7,44 € 3.646,58 € 5,26% 21,75%
RIB Software A0Z2XN 05.12.16 218 13,64 € 2.985,49 € 12,46 € 2.715,19 € 1,59% -9,05%
Covestro 606214 05.09.16 55 44,25 € 2.445,18 € 65,18 € 3.584,90 € -2,16% 46,61%
Drägerwerk Vz 555063 05.12.16 40 73,09 € 2.935,52 € 79,49 € 3.179,60 € 0,51% 8,31%
Depotwert: 22.982,70 €
Cash: 77,13 €
Gesamtwert: 23.059,83 €
Wertentwicklung 0,72% seit Vorwoche 15,78% seit Jahresbeginn 15,30% seit Start
HDAX 04.01.16 5622,33 6099,29 0,33% 8,48%
MSCI-World Index 04.01.16 1630,89 1752,96 -0,28% 7,48%
Wikifolio Relative Stärke LS9AAS 04.01.16 173,64 € 158,64 € -0,03% -8,64%

 


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Nachfolgend ist die Rangliste der 110 HDAX-Unternehmen sortiert nach der relativen Stärke (RSL 130 Tage) zur Neuzusammensetzung am 02.01.2017 aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2016 aufgenommen werden (verbleiben) sind grün unterlegt.
Die Daten beziehen sich auf den 30.12.2016 (Stichtag).

 

Rang Name RSL
1 SILTRONIC AG NA O.N. 1,699
2 EVOTEC AG O.N. 1,479
3 MEDIGENE AG NA O.N. 1,448
4 COVESTRO AG O.N. 1,280
5 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,280
6 DRAEGERWERK VZO O.N. 1,220
7 K+S AG NA O.N. 1,200
8 LANXESS AG 1,200
9 WACKER CHEMIE O.N. 1,200
10 BILFINGER SE O.N. 1,194
11 DIALOG SEMICOND. LS-,10 1,190
12 MORPHOSYS AG O.N. 1,188
13 MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,170
14 BASF SE NA O.N. 1,160
15 COMMERZBANK AG 1,156
16 AIRBUS GROUP SE 1,150
17 SALZGITTER AG O.N. 1,149
18 AAREAL BANK AG 1,148
19 METRO AG ST O.N. 1,136
20 TALANX AG NA O.N. 1,131
21 ALLIANZ SE NA O.N. 1,130
22 AURUBIS AG 1,130
23 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,130
24 DAIMLER AG NA O.N. 1,120
25 SIEMENS AG NA 1,120
26 QIAGEN NV EO -,01 1,116
27 TELEFONICA DTLD HLDG AG 1,112
28 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,111
29 RIB SOFTWARE AG NA 1,111
30 BRENNTAG AG NA O.N. 1,100
31 LUFTHANSA AG VNA O.N. 1,092
32 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1,090
33 GFT TECHNOLOGIES SE 1,090
34 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,090
35 MUENCH RUECKVERS.VNA O.N. 1,090
36 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,090
37 DT.TELEKOM AG NA 1,088
38 INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,082
39 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 1,080
40 HUGO BOSS AG NA O.N. 1,080
41 BAYER AG NA O.N. 1,070
42 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 1,070
43 HOCHTIEF AG 1,070
44 LINDE AG O.N. 1,070
45 THYSSENKRUPP AG O.N. 1,070
46 SAP SE O.N. 1,060
47 FREENET AG NA O.N. 1,055
48 SCHAEFFLER AG INH. VZO 1,055
49 HELLA KGAA HUECK+CO. O.N. 1,050
50 LEONI AG NA O.N. 1,050
51 DRILLISCH AG O.N. 1,045
52 JENOPTIK AG O.N. 1,045
53 ZALANDO SE 1,042
54 CARL ZEISS MEDITEC AG 1,041
55 DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. 1,040
56 DUERR AG O.N. 1,040
57 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 1,040
58 STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. 1,039
59 STROEER SE + CO. KGAA 1,038
60 ADIDAS AG NA O.N. 1,030
61 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1,030
62 MERCK KGAA O.N. 1,030
63 CANCOM SE O.N. 1,029
64 SLM SOLUTIONS GRP AG 1,024
65 DT.PFANDBRIEFBK AG 1,023
66 A.SPRINGER SE VNA 1,020
67 CONTINENTAL AG O.N. 1,020
68 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 1,020
69 NEMETSCHEK SE O.N. 1,020
70 TAG IMMOBILIEN AG 1,019
71 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1,018
72 BECHTLE AG O.N. 1,010
73 KION GROUP AG 1,010
74 RHEINMETALL AG 1,010
75 COMPUGROUP MED.SE O.N. 1,002
76 EVONIK INDUSTRIES AG 1,001
77 SOFTWARE AG O.N. 1,000
78 SUEDZUCKER AG O.N. 1,000
79 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0,990
80 BEIERSDORF AG O.N. 0,990
81 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,990
82 KRONES AG O.N. 0,990
83 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 0,990
84 SARTORIUS AG VZO O.N. 0,990
85 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 0,987
86 CTS EVENTIM KGAA 0,985
87 UTD.INTERNET AG NA 0,984
88 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 0,982
89 GERRESHEIMER AG 0,980
90 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 0,976
91 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 0,971
92 RATIONAL AG 0,970
93 RTL GROUP 0,970
94 XING AG NA O.N. 0,970
95 WIRECARD AG 0,964
96 DEUTSCHE WOHNEN AG INH 0,960
97 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0,957
98 VONOVIA SE NA O.N. 0,943
99 FIELMANN AG O.N. 0,940
100 NORMA GROUP SE NA O.N. 0,933
101 SYMRISE AG INH. O.N. 0,930
102 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 0,910
103 E.ON SE NA O.N. 0,903
104 STRATEC BIOMEDICAL NAM.ON 0,900
105 GEA GROUP AG 0,891
106 NORDEX SE O.N. 0,875
107 RWE AG ST O.N. 0,849
108 SMA SOLAR TECHNOL.AG 0,819

 

45 Kommentare

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  1. Yasin Ask

    Hallo,

    wieso wird Jenoptik verkauft? Ich dachte entweder muss der RSL WERT unter 1,0 sein ODER unter platz 76 ???Jetzt bin ich irritiert.

    Gruß

    Yasin

    1. Mathias Maier

      Hallo Yasin,
      Stichtag für die Überprüfung war der 31.07.2017. Seitdem ist der Kurs deutlich gestiegen.
      Nach meinen Daten war der RSL von Jenoptik an dem Tag unter 1.
      Falls Sie andere Daten vorliegen haben, bitte ich um Rückmeldung, um die Auswertung nochmals zu überprüfen.

      Gruß
      Mathias

      1. Yasin Ask

        Hallo Mathias,

        danke erst mal für die schnelle Antwort. Also ich habe nur den RSL WERT 130 eingestellt und wenn ich bei Godmodetrader für den Tag gucke (Schlusskurs XETRA) da steht 1,02 RSL Wert. Oder hast du während der Handelszeit geguckt?

        Ich habe bei Tradersignalonline mir eine Liste sortieren lassen nach RSL 130 und ich habe bis jetzt so gemacht, dass, wenn ein Wert in die 7 höchsten RSL wert reingerutsch ist , habe ich sie erst gekauft und nicht was bereits 1-7 vorhanden war. Wäre das falsch ?

        1. Mathias Maier

          Hallo Yasin,

          erst einmal vielen Dank für die hohe Aufmerksamkeit.
          Ich habe die Daten nochmals überprüft und festgestellt, dass der RSL130 von Jenoptik laut Tradesignal Online zum Xetra Schluss bei 1,016 lag.
          Trotzdem hat mein Tabellenkalkulationsprogramm ein Verkaufssignal ausgegeben. Ich werde das Verkaufssignal zurückziehen.
          Zu dem Fehler kam es folgendermaßen:
          Das Modifizierte Relative-Stärke Depot entstand auf Basis der Relativen-Stärke nach Levy. Letzteres hat gut abgeschnitten, dennoch sind immer wieder Phasen mit überdurchschnittlichen Verlusten dabei. Dabei stellte ich fest, dass viele Werte gut abschnitten, dann aber zu spät verkauft wurden (in der Vergangenheit – eine Garantie für die Zukunft gibt es nicht). Dieses Manko habe ich versucht durch die Modifizierte Relative-Stärke Strategie abzumildern.
          Nun habe ich das Modifizierte Relative-Stärke Strategie auf den Prüfstand gestellt. Dabei ist aufgefallen, dass sich eine bessere Performance erzielen lässt, wenn die Aktien nicht erst unter 1,0 verkauft werden, sondern bereits sobald sie unter den RSL130 Durchschnitt aller Werte gefallen ist.
          Diese Einstellung war noch aktiv, deshalb das Verkaufssignal bei Jenoptik.

          Wie bereits erwähnt, werde ich die Verkaufsabsicht revidieren, dabei aber die Frage stellen, ob das Depot zukünftig mit der neuen Einstellung geführt werden soll oder nicht. Ein 4. Relative-Stärke Depot möchte ich nicht führen.

          Zur Frage, beim Nachkauf zu warten, bis ein Wert in die Top 7 aufgestiegen wird:
          Ich finde, ein richtig oder falsch gibt es hier nicht. Nach den Regeln der hier angewendeten Strategie ist es nicht vorgesehen, darauf zu warten.
          Aber Dein Ansatz kann durchaus eine Verbesserung beinhalten. Ich würde einfach parallel zwei unterschiedliche Musterdepots führen und schauen, ob die Idee zur Verbesserung führt. Das sollte aber über einen längeren Zeitraum erfolgen.

          Das ist eigentlich die Idee der Website, andere zu ermuntern, bestehende Strategien zu verbessern.

          Beste Grüße
          Mathias

          1. Yasin Ask

            Aslo heißt dass jetzt verkauft wird erst wenn das RSL Wert unter 1,0 kommt ODER unter Rangplatz 76 ? Sowie es in der Strategie Beschreibung steht?

            Die modifizierte Version hast du soweit ich richtig verstanden habe immer so geführt ,dass wenn ein Wert unter 1,0 oder unter Rang 76 gefallen ist die Aktie verkauft hast oder?

          2. Yasin Ask

            Und was meinst du mit ?

            “Nun habe ich das Modifizierte Relative-Stärke Strategie auf den Prüfstand gestellt. Dabei ist aufgefallen, dass sich eine bessere Performance erzielen lässt, wenn die Aktien nicht erst unter 1,0 verkauft werden, sondern bereits sobald sie unter den RSL130 Durchschnitt aller Werte gefallen ist.”

            Also das mit unter den RSL 130 Durchscnitt ALLER WERTE?

            Sorry ich stelle viele Fragen, aber ich möchte einfach das für mich alles klar wird :-)

          3. Mathias Maier

            Ich habe soeben den Verkauf in der Depotübersicht gestoppt. Im Moment bleibt alles beim Alten, d.h. Wert unter 1,0 und/oder Ranglistenplatz 76 oder tiefer.
            Sollte sich eine Mehrheit für die Neuerung entscheiden, würde diese ab Depotüberprüfung für September zum Tragen kommen.

            RSL-Durchschnitt aller Werte heisst, dass der RSL aller 110 Werte (in der Regel – es waren auch schon lediglich 109 oder 108)) im HDAX addiert und durch 110 (bzw. die aktuelle Anzahl) geteilt wird.
            Am 31.07.2017 lag der Mittelwert bei 1,027.
            Beispiel: Wären es nur 5 Aktien mit den RSL 130-Werten von 1,4 und 1,3 und 1,2 und 1,1 und 1,0 dann wäre der Mittelwert 6 : 5 =1,2.
            Bei Tabellenkalkulationsprogrammen gibt es auch vereinfacht die Funktion MITTELWERT.

          4. Mathias Maier

            Noch eines Yasin,

            zögere nicht, so viele Fragen zu stellen, wie Du möchtest. Ich finde es toll, Rückmeldungen zu erhalten.

            Gruß
            Mathias

          5. Yasin Ask

            Heißt das etwa jetzt bei der neue Einstellung

            die Alten regeln gelten sowieso aber zusätzlich noch diese so genanante mittelwert von HDAX?

            Mal angenommen bei den 7 Werten, die wir in Depot haben hat keiner von denen RSL WERT unter 1,0 oder ist keiner von denen unter RANG 76 , ABER DAS MITTELWERT FÜR HDAX LIEGT UNTER 1,0 (SPRICHT UNTER RSL 130) sollte dann alles verkauft, werden was im Depot ist?

            Hört sich ja an wie an das Börsenampel von TSI 2.0 der Aktionär?

            Aber das aktuelle modifiziert Depot hast du ja nach deiner Beschreibung geführt also verkaufen erst wenn RSL WERT 1,0 ist oder Rangplatz 76 stimmt?

            Hat das einen Grund, warum du nicht täglich verfolgst, sondern immer Monatsende die Werte prüfst und ggfs. austauschst?

            Danke….:-)

          6. Mathias Maier

            Der Mittelwert des HDAX wird nicht als Ganzes gesehen, sondern die RSL 130 der einzelnen Werte, die im Depot sind, werden mit mit dem Durchschnitt verglichen.
            Beispiel bei der Überprüfung vom 31.07.2017:
            Alle Wert im Depot sind oberhalb Rang 76 und alle haben einen RSL von 1 oder höher. Nach den bisherigen Kriterien wird kein Wert verkauft.
            Der Durchschnitt aller Werte lag bei 1,027. Sechs Aktien des Depots hatten einen RSL größer als 1,027. Lediglich Jenoptik lag mit 1,016 unter dem Durchschnitt und würde nach den (möglicherweise) neuen Kriterien zukünftig verkauft werden.

            Hintergrund:
            nach der Relativen-Stärke Strategie nach Levy wird ab Ranglistenplatz 76 oder tiefer verkauft. Dadurch kann eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist, aber dann schwächelt, erst sehr spät verkauft werden. Möglicherweise sind bis dahin sogar deutliche Verluste aufgelaufen.
            Bei der Modifizierten Strategie wird unter RSL verkauft, das wäre am 31.07. ab Platz 63 gewesen. Bei der neuen Strategie wäre der Verkauf ab Rang 49 erfolgt.
            D.h. Aktien, die nicht mehr gut laufen, werden früher verkauft und die Chance ist höher, dass diese noch mit Gewinn verkauft wird.

            Die alten Regeln würden weiterhin gelten. Wäre der Durchschnitt aller Werte deutlich kleiner als 1 würde trotzdem alle Aktien unter 1 verkauft werden.
            Das ist nur als Vorschlag gedacht. Gerne führe ich das Depot nach den alten Regeln weiter.

            Eine tägliche Prüfung würde meine zeitlichen Möglichkeiten sprengen. Zudem sind die täglichen Änderungen in der Regel sehr gering.
            Eine wöchentliche Überprüfung ist für Interessierte durchaus denkbar, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine monatliche Überprüfung ausreicht. Für das virtuelle Depot erfolgen Verkäufe und Käufe am ersten Montag des neuen Monats, so dass es für Leser nachvollziehbar ist.
            In meinem wikifolio führe ich die Anpassung alle 4 Wochen durch, in besonderen Börsenphase auch wöchentlich.

      2. Yasin Ask

        Hört sich interessant an, schade das mann kein Backtest machen kann….

        Danke für die ausführliche Antwort….

  2. Yasin Ask

    Hallo Mathias,

    danke erst mal für die schnelle Antwort. Also ich habe nur den RSL WERT 130 eingestellt und wenn ich bei Godmodetrader für den Tag gucke (Schlusskurs XETRA) da steht 1,02 RSL Wert. Oder hast du während der Handelszeit geguckt?

    Ich habe bei Tradersignalonline mir eine Liste sortieren lassen nach RSL 130 und ich habe bis jetzt so gemacht, dass, wenn ein Wert in die 7 höchsten RSL wert reingerutsch ist , habe ich sie erst gekauft und nicht was bereits 1-7 vorhanden war. Wäre das falsch ?

  3. Lutz Winter

    Hallo Mathias, ich würde es nicht zu kompliziert machen. Durchschnittswerte über Excel hat nicht jeder.
    Lass es so und es ist wunderbar.
    Danke für Deine Mühe.

    1. Mathias Maier

      Hallo Lutz,

      vielen Dank für Deine Rückmeldung.
      Ich werde noch zwei Wochen auf Meinungen warten und dann die Entscheidung bekanntgeben.

  4. Yasin Ask

    Hallo Mathias,

    man könnte vielleicht HDAX RSL Wert als Börsenmomenumtindikator nehmen oder? Das heißt, wenn HDAX RSL WERT UNTER 1,0 ist dann alle positionen verkaufen und wenn HDAX RSL über 1,0 steigt dann wieder in die aktuelle 7 Besten Aktien investieren dann halt verkaufen, wenn ein Aktie unter Rang 76 fällt oder unter 1,0 Rsl Wert sinkt….

    Ich denke das mit dem HDAX RSL, könnte einem vor Börsencrash oder Sommerflaute besser schützen…

    1. Mathias Maier

      Hallo Yasin,

      das teste ich in Kürze mit Länderindizes (Verkauf bei RSL kleiner 1,0). Sollte es sich bewähren, werde ich auch einen Backtest für die Relative-Stärke Strategien vornehmen. Bei einem Crash könnte es durchaus hilfreich sein. Bei einer Sommerflaute – zum Beispiel – wird es darauf ankommen, wie hoch der RSL-Durchschnitt zu Beginn war.

  5. Yasin Ask

    Wie willst du das genau testen? Also z:B. HDAX+DOWJONES+SHANGHAI ETC RSL WERTE ZUSAMMENADDIEREN DANN NACH GESAMTE ANZAHL DIVIDIEREN ODER??

    1. Mathias Maier

      Die ganze Sache hat sich leider etwas komplzierter gestaltet als erwartet.
      Ziel war und ist von vielen Länderindizes den RSL 130 auf rund 10 Jahre zurückzurechnen.
      Das erste Problem war, dass ich nur von den großen Indizes die entsprechenden, historischen Daten finden konnte. Für kleinere Länderindizes leider nicht.
      Deshalb bin ich den Umweg über die Zertifikatkurse von Länderindizes, bzw Länderbaskets gegangen. Da die Managementgebühren für Zertifikate in der Regel sehr gering sind, sollte die Abweichung zum Kurs nur minimal sein.
      Nun habe ich von den rund 70 Zertifikaten jeweils die historischen Kurse ab Mitte 2006 genommen (einige waren leider erst später verfügbar), da ich die Finanzkrise mit auf dem Schirm haben wollte.
      Mit diesen Daten habe ich für jedes Zertifikat den RSL 130 bestimmt und eine RSL 130-Rangliste erstellt, wie bei der Relativen-Stärke Strategie.
      Das Ganze ist schon mit einem erheblichen Aufwand verbunden, aber langsam nähere ich mich dem Abschluss.

  6. Yasin Ask

    Hallo Matthias ,

    Heißt das etwa wenn HDAX zB 1,02 hat und Aktie die ich im depot habe 1,01 sollte man dann verkaufen ?

  7. Toni

    Hi Mathias!

    Auch hier eine Frage von mir:
    Du schreibt oben auf dieser Seite ganz oben “Das Depot wurde neu zum 04.01.2016 aufgelegt”
    unterhalb der Tabelle schreibst du: Start des virtuellen Depots am 21.02.2014
    Was zählt denn nun bzw. auf was bezieht sich die Wertentwicklung, die in der Tabelle abgebildet ist? :-)
    Grüße, Toni

    1. Mathias Maier

      Hallo Toni,

      vielen Dank für den Hinweis.
      Ein typischer copy/paste-Fehler. Grundlage der Seite war das Depot der Relativen-Stärke nach Levy.
      Den Starttermin hatte ich nicht aktualisiert.
      Habe ich jetzt korrigiert.

  8. Toni

    Hallo Mathias!
    So, mittlerweile etwas vertiefter im Thema, m.E. klingt die zusätzliche Berücksichtigung des Mittelwertes gut und plausibel.
    Eine allg. Frage:
    Warum sind nur 7 Titel im basket? Gibt es gute spezielle Gründe dafür?
    Meine theoretische Überlegung: Ich könnte ja auch im Jahresverlauf “neu hinzugekommene Top7 Werte” dazu kaufen, dann sind’s halt acht, neun oder zwölf am Ende…
    Solange ich die VK-Signale beherzige, ist doch alles gut, oder?!
    Mich würden (auch wenn es nur rein theoretisch ist) Gründe interessieren, die dagegen sprächen?!?
    PS: Habe soeben deine gesamt Bären-Serie durch… und erneut: Hut ab, Herr Maier!
    Grüße, Toni
    PS2: Bei welchem Signal wird nun noch einmal alles verkauft und warum bei diesem Signal?
    Antonacci und andere haben da ja zum doppelten Momentum verschiedene Parameter. Welches nutzt du nochmal, um auf 100Cash zu gehen?

    1. Mathias Maier

      Hallo Toni,

      die 7 Werte im Basket basieren auf der Theorie von Robert Levy. Er schlägt vor, die ersten 5% bis 7% aus dem Aktienpool zu kaufen.
      Bei 110 Aktien im HDAX habe ich mich für 7 Werte entschieden.
      Prinzipiell sehe ich nichts dagegen sprechen, auch mehr als 7 Aktien im Depot zu halten. Wenn allerdings alle Top 7 RSL-Werte
      aufgenommen werden sollen, so können sich bis zum Ende des Jahres durchaus 20 oder mehr verschiedene Titel im Depot befinden.
      Das halte ich dann doch für zuviel.

      Ich würde Dir aus dem Bauch heraus empfehlen, zusätzliche Neueinkäufe genauer zu definieren, um die Anzahl zu reduzieren.
      Danach sollte getestet werden, ob sich ein Vorteil daraus erkennen lässt.

      Für das Modifizierte Relative-Stärke verwende ich kein Signal bei dem alle Werte verkauft werden (es sei denn alle
      110 Werte hätten einen RSL130 unter 1).
      Bei meinem wikifolio verwende ich das Börsenbarometer nach Uwe Lang, um gegebenfalls alle Aktien zu verkaufen
      und “Cash” zu gehen.
      Es gibt eine Reihe guter Signalgeber, die gute Resultate liefern, aber keines ist perfekt.
      Mich hat das neue Börsenparameter von Uwe Lang einfach am meisten überzeugt.

      Gruß Mathias

      1. Toni

        Danke dir!
        Weisst du bereits, ob du den gemittelten HDAX-130RL künftig nutzen wirst?
        Gruß, Toni

        1. Mathias Maier

          Ich werde unter der entsprechenden Seite beide Versionen führen, da sich die Wünsche für die neue und die alte Version
          in etwa die Waage halten.
          Im Moment gibt es nur eine Version, da für September beide Versionen kein Verkaufssignal lieferten.

          1. Toni

            Danke! nochmals schönes WoE dir!

          2. Mathias Maier

            Sehr gerne!
            Auch Dir ein schönes Wochenende.

  9. Toni

    Hallo Mathias!
    Exkurs vorab: RS ist ja auch (wenn auch als reine Zeitraumbetrachtung) ein Teil der Levermann-Strategie, die insbesondere ja auch im SmallCap Bereich “zieht”.
    Frage: Gibt es deinerseits Gründe/Erkenntnisse, das HDAX-Universum nicht um den SDAX zu ergänzen?
    Vielleicht die hohe Vola?
    Oder könnte das nicht eine bessere Chancen-Risiken-Variante sein?
    Klar, man bräuchte dann ein paar Aktien mehr (eben 5-7% als Levy)
    Den gemittelten Wert würde man dann aus HDAX&SDAX ziehen?!
    Ansonsten wie bei deiner bisherigen Vorgehensweise?
    Was meinst du?
    Du hast bestimmt Gründe, das nicht zu tun, der Gedanke als Option kam dir sicher auch schon…
    Grüße, Toni

    1. Mathias Maier

      Hallo Toni,

      ich sehe keinerlei Gründe, die dagegen sprechen, den Aktienpool für die Relative-Stärke mit dem SDAX zu erweitern.
      Umgesetzt habe ich dies noch nicht, da bereits drei Relative-Stärke-Strategien verfolgt werden. Weitere möchte ich nicht hinzufügen, solange ich nicht der Überzeugung bin, bzw. mit Backtests belegen konnte, dass dadurch ein deutlicher Mehrwert geboten wird.
      Ich bin einfach mit der Anzahl der Depots an eine Grenze gekommen, die ich nur für neue Ideen weiter hinausschieben möchte. Aber die Website wurde auch mit der Absicht erstellt, die Leser zu inspirieren, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
      Gerne leiste ich Unterstützung, falls dies erwünscht wird.

      Gruß
      Mathias

  10. Toni

    Hi Mathias!
    Lieben Dank für das Angebot. Im Moment “schwafel” ich nur in eigenen Gedanken zum Thema beim gemütlichen Freizeitbierchen in der Sauna.
    Aber ich bin inspiriert. Sollte ich also je (auch aus Zeitgründen) die Idee weiterverfolgen wollen, komme ich gerne auf dich zirück.
    Insbesondere würde mich dann interessieren, wie bzw. woher du andere Indikatoren (wie von dir im wiki umgesetzt) hinzuziehst…
    Ein Gedanke ist (aber wie gesagt… aktuell ganz relaxt in der Sauna) die monatlich resultierende Ergebnisliste abzugleichen mit der Levermann-Skala und Kauf- respektive Verkauf abhängig zu machen (quasi als Zweitfilter), ob der Wert zumindest in der groben Punkterange liegt…
    Ich denke und schwitz mal drüber nach…
    Toni

  11. Toni

    Hallo Mathias!

    Du schreibst im Wiki: “Kauf:Neben dem RSL-Ranglistenplatz soll als zusätzliches Kriterium mittels des 5 Wochen und des 13 Wochen gleitenden Durchschnitts überprüft werden, ob der Aufwärtstrend noch intakt sein kann.”

    Ich habe keine Ahnung, wie das dann aussieht:
    Checkst du, ob GL25>GL65 (also 5Wo>13Wo) ? Und nur dann kommt ein Kauf infrage? Oder was machst du genau?

    Woher ziehst du die GL-Werte? Auch über Tradesignalonline?

    Freue mich über deine Antwort.

    Gruß, Toni

    1. Mathias Maier

      Hallo Toni,

      im Prinzip mache ich es genauso wie Du es beschrieben hast.
      Die Werte hole ich mir aber nicht von Tradesignalonline, sondern über Ariva (wobei dieser Service von vielen Finanzseiten angeboten wird).
      Einfach das Wertpapier auswählen, auf Kurse gehen und hinter dem gewünschten Handelsplatz (ich verwende XETRA) auf historische Kurse gehen.
      Nun gibt es unten die Auswahl “Kurse als csv-Datei”. Hier einen mindesten 65 Tage-Zeitraum auswählen und downloaden.
      Danach öffne ich die csv-Datei mit Excel oder OpenOffice calc. Von den Schlusskursen muss nun nur noch der Mittelwert der letzten 25 Tage und der Mittelwert der letzten 65 Tage aus den Schlusskursen ermittlelt werden (beispielsweise MITTELWERT(D3:D27) bzw. MITTELWERT(D3:D67)).
      Ist der 25 Tage Mittelwert größer als der 65 Tage Mittelwert, so ist das Kaufkriterium erfüllt.

  12. Yasin Ask

    Hallo Matthias ,

    Wie hast du denn Mittelwert ermittelt ?
    Hdax RSL 130
    Oder dax+TecDAX +MDax dann durch drei geteilt?

    1. Mathias Maier

      Hallo Yasin,

      ich bilde den Mittelwert der (üblicherweise) 110 RSL130-Werte des HDAX.

      Gruß
      Mathias

      1. Yasin Ask

        Hallo Matthias,

        wie hast du denn Mittelwert ermittelt?

        Ich habe bei Tradesignalonline die Liste als CSV gespeichert und anschließend versuch den Mittelwert zu errechnen hat irgendwie nicht funktioniert.

        Dafür habe ich RSL Wert 130 von DAX+TECDAX+MDAX gerechnet und dann durch drei geteilt…wäre auch nicht verkehrt oder?

        1. Mathias Maier

          Hallo Yasin,

          Die RSL-Werte von DAX+TECDAX+MDAX verwenden und durch drei teilen funktioniert so leider nicht.
          Zum einen sind die Aktien für die Indizes unterschiedlich gewichtet. So war Siemens vergangenen Monat mit 9,4% im DAX gewichtet, Pro7Sat1 Media nur mit 0,64%. Zum anderen beinhaltet der MDAX 50 Titel, die beiden anderen Indizes nur 30 Werte.
          Ende September 2017 war der RSL130 nur für 109 Aktien verfügbar (kann z.B. vorkommen, wenn nach einem größeren Börsengang ein Unternehmen schnell in einen Index aufgenommen wird, aber noch keine 130 Tageskurse zur Verfügung stehen, oder wenn ein Unternehmen beispielsweise aufgrund einer Fusion eine neue Wertpapierkennnummer erhält).
          Die 109 RSL130-Werte befanden sich bei mir in Spalte C von C2 ab bis C110. Der Mittelwert wird dann ermittelt mit der Formel “MITTELWERT(C2:C110)”.
          Genauso funktionieren würde alle 109 RSL130-Werte zu addieren und durch 109 zu teilen, z.B SUMME(C2:C110)/109.

  13. Yasin Ask

    Hallo Mathias,

    wenn wir jetzt das neue Methode anwenden würden, dann müsste z.B. ST AG heute aus dem Depot rausfliegen oder?? ist ja unter dem durchschnittswert von RSL 130 aller Werte für heute z.B.?

    1. Mathias Maier

      Hallo Yasin,

      ich mache die Überprüfungen nicht täglich, sondern nur bei den entsprechenden Terminen. Deshalb kann ich dazu im Augenblick keine Aussage treffen.
      Am kommenden Montag erfolgt die nächste Auswertung, dann kann ich gezielte Antworten liefern.

  14. Yasin Ask

    Hallo Matthias,

    laut neue Version müsste man doch ST AG verkaufen oder? ST AG hat doch aktuell 1,073 und HDAX um die 1,084 oder ?

    1. Mathias Maier

      Hallo Yasin,

      ausschlaggebend für die virtuellen Depots ist der 31.10.2017. Hier steht der RSL 130 für die S&T AG bei 1,079, der Durchschnitt war 1,063.
      Heute liegt der RSL 130 bei 1,075 – der Durchschnitt bei 1,073.

      Ich arbeite immer mit den Werten um 18 Uhr. Die RSL-Abfrage zu anderen Zeiten kann zu Abweichungen führen. Vielleicht liegt hier der Grund für den Unterschied.

  15. TheGamer

    Hallo Mathias,

    eine kurze Frage: Wie gehst du mit der Evotec-Position um? Lässt du diese bis zum Monatsende in deinem Depot egal wie weit diese fällt?

    Schöne Grüße
    TheGamer

    1. Mathias Maier

      Hallo,

      ja, die Evotec-Position bleibt bis zur nächsten Überprüfung im Depot.

      Ich hatte schon mit verschiedenen Lesern Gedanken ausgetauscht, die gefragt haben, ob nicht zusätzliche Verkaufskriterien wie Stopp-Loss o.ä. verwendet werden können.
      Prinzipiell spricht nichts dagegen, wenn ein Anleger eine Relative-Stärke Strategie mit weiteren Verkaufskriterien entwickelt und umsetzt.

      In den vorgestellten Strategien gehe ich den Weg aus drei Gründen nicht:

      1. Eine Strategie bedeutet, eine gewisse Vorgehensweise zu definieren und diese auch umzusetzen. Wenn eine Kursentwicklung nicht gefällt, sollte meiner Meinung nach nicht die komplette Strategie umgestellt werden.

      2. Der Kursverlust von 10% einer Position bedeutet bei gleicher Gewichtung aller Werte einen Verlust von ca. 1,4% für das Depot aus 7 Werten (falls alle weiteren unverändert bleiben). Ich denke, der Verlust ist noch vertretbar, auch wenn ein Blick in die Kursliste erst einmal Panik hervorruft.

      3. Allein in den letzten Monaten traten mehrere Fälle auf, in denen die Kurse von Aktien auf Wochenbasis bzw. Tagesbasis zweistellig fielen, anschließend aber wieder deutlich stiegen.
      Z.B.:
      KW 29 – 21.07.2017 Lufthansa: Kursverlust -11,22% auf 18,56€ – Hoch am 3.11.2017 28,39€ (+53% gegenüber Tief nach Kursabfall)
      KW 29 – 21.07.2017 Evotec: Kursverlust -14,49% auf 12,10 – Hoch am 4.10.2017 22,50% (+86% gegenüber Tief nach Kursabfall)
      KW 32 – 11.08.2017 Siltronic: Kursverlust -12,41% auf 79,71€ – Hoch am 13.11.2017 142,50€ (+78,8% gegenüber Tief nach Kursabfall)
      11.09. auf 12.09.2017 Aixtron: Kursverlust -9,4% auf 9,90€ – Hoch am 13.11.2017 14,85€ (+50% gegenüber Tief nach Kursabfall)

      Selbstverständlich sind die Beispiele nicht allgemeingültig. Sie zeigen aber, dass die Strategie volatil, also sehr schwankungsintensiv ist.
      Wer es weniger nervenaufreibend mag, kann die Strategie entsprechend anpassen.

      1. TheGamer

        Hallo Mathias,

        danke für die ausführliche Erläuterung. Deine Punkte kann ich alle sehr gut nachvollziehen. Insbesondere finde ich es auch ok, wenn eine Aktie mal 10%-15% zurücksetzt (korrigiert), aber Evotec ist in den letzten 26 Tage um 40% gesunken. Denke das am Monatsende auch der RSL unter 1 bleiben wird und dementsprechend die Aktie aus dem Depo rausfällt.

        Eventuell führe ich einige Backtests mit verschiedenen Ausstiegen durch.

        1. Mathias Maier

          Zweifelsfrei gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten.
          Beispielsweise war der RSL 130 von Aixtron bei der letzten Überprüfung bei 1,712. Die Aktie kann sehr weit fallen bis sie die Verkaufskriterien erfüllt.
          Es wäre durchaus interessant die Strategie so zu ändern, dass bei einem Abfall des RSL 130 z.B. von 0,15 oder 0,2 ebenfalls ein Verkaufskriterium auslöst.

          Deine Idee einige Backtests mit unterschiedlichen Ausstiegskriterien durchzuführen, ist absolut der richtige Weg.

  16. Yasin Ask

    Hallo Mathias,

    aber mal angenomemn heute wäre Monatsende und wir würden die Aktein prüfen z.B. Evotec wäre deutllich unter dem RSL Durchschnittswert, dann wäre ja somit für die neue Version ja die Verkaufskriterium erfüllt oder?

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