Nov 17
Die 200-Tage-Linien Strategie gilt als eine der beliebtesten und bekanntesten Strategien, deshalb wurden in der Vergangenheit auch schon mehrere Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Ein Manko war dabei aber, dass die Untersuchungszeiträume teilweise relativ kurz waren. So betrug bei der Vorstellung der 200-Tage-Linien Strategie nur sieben Jahre (2007-2013). Dabei schnitt die Strategie mit Shortanteilen besser …
Okt 12
Als nächste Kategorie wenden wir uns den Sentimentindikatoren zu. In diesem Fall beziehen wir uns auf den VDAX New und den VIX, die die Schwankungsbreite für den nächsten 30 Tage des DAX’ und des S&P 500 ausgeben. Beide Werte geben die implizite Volatilität des jeweiligen Index in annualisierter Form aus. Ein Verkaufssignal erfolgt jeweils bei …
Okt 06
In diesem Artikel werden die Wertentwicklungen der Kategorien “Zinsstrukturkurve” und “Bruttoinlandsprodukt” für den bereits bekannten Überprüfungszeitraum von Februar 2014 bis Mai 2024 betrachtet. Bei beiden Indikatoren existieren keine Unterkategorien. Die Zinsstrukturkurve generiert ein Verkaufssignal, wenn die kurzfristigen Anleihen eine höhere Rendite liefern als langfristige. Dieser Umstand wird als inverse Zinsstrukturkurve bezeichnet. Das BIP löst ein …
Okt 03
Bei der zweiten Kategorie, die wir begutachten möchten, handelt es sich um Börsenbarometer. Aktuell werden nur zwei Indikatoren beobachtet, nämlich die alte und neue Version der kombinierten Methode nach Uwe Lang. Ursprünglich wurde noch das Börsenklimabarometer von Ralf Goerkes aufgeführt, das aber nicht mehr verfügbar ist. Bedingt durch die aktuell geringe Anzahl an Indikatoren, die …
Sep 26
Nachdem im letzten Artikel das Gesamtergebnis ausgewertet wurde, soll nun die erste Kategorie, also die verwendeten technischen Indikatoren untersucht werden. Der Oberbegriff setzt sich aus drei Unterkategorien zusammen: – Signale der 200-Tage Line mit dem 3%-Kriterium.– Signale des RSI (30-Tage, 70/30).– Signale max. Drawdown mit der 15%-Regel. In der Auswertung wurde die Performance der gesamten …
Aug 19
Als im Mai 2018 begonnen wurde eine Reihe unterschiedlicher Börsensignale aufzulisten, hatte ich erwähnt, dass sich aufgrund mehrerer Gründe keine Schlussfolgerung ziehen lässt. U.a. fehlten historische Daten als Grundlage einer Bewertung. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die gesammelten Daten in Augenschein zu nehmen und zu überprüfen, ob sich Erkenntnisse daraus ziehen lassen.Hier und heute beginnen …
Aug 24
Häufig werden zwei gleitende Durchschnitte zur Trendermittlung eingesetzt. Kürzlich kam die Frage auf, welches Ergebnis die Verwendung der 50-Tage und des 200-Tage als Signalgeber im Vergleich zur 200-Tage-Linien Strategie liefert. Da das Thema seinen Charme hat und für viele Leser von Interesse sein dürfte, hat sich ein Backtest der Strategie quasi aufgedrängt. Im weiteren Verlauf …
Nov 16
Nach “boerse.ARD.de” ist die 200-Tage-Linie das Maß aller Dinge. Sie ist ein einfaches Mittel um Trends zu erkennen, was auch ihre Bekanntheit und Beliebtheit erklärt. Die 200-Tage-Linie ist ein “einfach gleitender Durchschnitt” (GD200 oder SMA200 für simple moving average), d.h. es wird der Mittelwert aus den letzten 200 Handelstagen gebildet. Mit diesem gleitenden Durchschnitt …
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