Aug 24
Häufig werden zwei gleitende Durchschnitte zur Trendermittlung eingesetzt. Kürzlich kam die Frage auf, welches Ergebnis die Verwendung der 50-Tage und des 200-Tage als Signalgeber im Vergleich zur 200-Tage-Linien Strategie liefert. Da das Thema seinen Charme hat und für viele Leser von Interesse sein dürfte, hat sich ein Backtest der Strategie quasi aufgedrängt. Im weiteren Verlauf …
Aug 22
Die 200-Tage-Linie Strategie, die beim virtuellen Depot verwendet wird, basiert auf dem 3%-Kriterium. D.h. ein Verkauf der Wertpapiere erfolgt erst nachdem der DAX-Kurs mindestens 3% unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Analog erfolgt ein Neueinstig erst, sobald der Kurswert mindestens 3% über der 200-Tage-Linie notiert. Vor kurzem kam der Hinweis, dass bei Euro-am-Sonntag die 200-Tage-Linien Strategie …
Jun 05
Ein aufmerksamer Leser hat kürzlich die Frage gestellt, welcher DAX-Index für die 200-Tage-Linien Strategie verwendet werden sollte. Zugegebenermaßen hatte ich mich mit der Frage noch nie beschäftigt. Schlagen Sie den Wirtschaftsteil einer Zeitung auf oder werfen Sie einen Blick auf ein Börsen- oder Nachrichtenportal finden Sie immer nur einen DAX-Index, den Performance-Index. Tatsächlich gibt es …
Jan 23
Auch diese Strategie richtet sich nach der 200-Tage-Linie als Signalgeber. Das Depot soll sowohl von einem positiven Markt durch den Kauf von DAX-ETFs als auch bei negativen Marktphasen durch den Kauf von Short-ETFs partizipieren. Die Strategie sollte bei klaren Trends profitieren, während als der größte Feind der Sägezahnmarkt zu sehen ist. Diese Vorgehensweise ist riskanter …
Jan 17
Wie der Name schon sagt, richtet sich die Strategie nach der 200-Tage-Linie als Signalgeber. Von einem Aufwärtstrend soll das Depot partizipieren, bei einem Bärenmarkt soll Bargeld vorgehalten werden. Dadurch soll die Volatilität verringert werden. Die Strategie sollte bei klaren Trends profitieren, während als der größte Feind der Sägezahnmarkt zu sehen ist. Werfen wir einen Blick …
Nov 23
(auf Grafik klicken zum Vergrößern) Ein großer Nachteil der 200-Tage-Linien Strategie ist – wie bereits erwähnt – die Gefahr von häufigen Fehlsignalen, vor allem in Seitwärtsmärkten. Deshalb wurde schon immer nach Möglichkeiten gesucht, die Strategie zu optimieren. Oftmals wird in diesem Zusammenhang ein zweiter, kürzer gleitender Durchschnitt in Kombination mit der 200-Tage-Linie eingesetzt. Gängige Werte …
Nov 18
Die 200-Tage-Linien-Strategie ist als trendfolgende Strategie der technischen Analyse zuzuordnen. Als Signalgeber dient der einfache gleitende Durchschnitt (simple moving average) der letzten 200 Tage. Um die Anzahl der Fehlsignale zu verringern, wird mit einem Toleranzfenster von 3% gearbeitet, da diese Variante in der “Untersuchung zur 200-Tage-Linien Strategie” die überzeugendsten Ergebnisse lieferte. Ferner werden zwei Variationen …
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