Tag: DAX

„Sell in Summer“-Strategie

Betrachtet man die durchschnittliche, monatliche Performance des DAX seit der Einführung im Jahre 1988, so fällt auf, dass in allen Monaten außer August und September eine positive Entwicklung zu verzeichnen war. Diese Erkenntnisse werden in der „Sell in Summer“-Strategie eingebunden: am letzten Handelstag im Juli wird ein Index (in unserem Fall der DAX) verkauft und …

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Schwergewichtsstrategie

Erfolg durch schiere Größe? Die Schwergewichtsstrategie setzt auf die Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung (= Aktienkurs * Anzahl der Aktien). Hintergrund der Strategie ist die Vermutung, dass sehr große Firmen mit ihren Markennamen und Alleinstellungsmerkmalen auch profitabel arbeiten. Einer Überprüfung kann dieser Ansatz jedoch nicht standhalten. In den Jahren 2007 bis 2013 schnitt der DAX …

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Modifizierte Trendfolgestrategie (Teil 1)

Bei der zuvor vorgestellten mechanischen Trendfolgestrategie werden die 5 Aktien, die im Vorjahr prozentual am stärksten angestiegen sind, gekauft und ein Jahr gehalten. Auf einen Trendwechsel bzw. auf einen Bärenmarkt wird unter Umständen sehr spät (im ungünstigsten Fall erst knapp 12 Monate später) reagiert. Dies kann bei entsprechenden Phasen zu einer sehr schlechten Performance der …

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Kombinationsstrategie

  Die Kombinationsstrategie ist die Verknüpfung aus Trendfolge- und Umkehr-strategie. Das Konzept zielt darauf ab, die Vorteile beider Systeme zu verbinden bei gleichzeitiger Verringerung des Risikos. Es werden jeweils die 3 Aktien des DAX erworben, die in den letzten 12 Monaten die höchste und die niedrigste Performance entwickelten. Bitte verwechseln Sie diese nicht mit der …

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Umkehrstrategie

Die Umkehrstrategie (auch antizyklische Strategie genannt) ist der gegensätzliche Ansatz zur mechanischen Trendfolge-strategie. Hier werden die 5 Aktien des DAX gekauft, die in den vergangenen 12 Monaten die schlechteste Performance aufwiesen. Hintergrund ist die Vermutung, dass die Aktienkurse aufgrund wirtschaftlicher Probleme des Unternehmens auf Talfahrt gingen und starke Firmen in der Lage sind, die Schwierigkeiten …

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Trendfolgestrategie

Die Trendfolgestrategie ist der technischen Analyse zuzuordnen und wird überwiegend beim Daytrading und kurzfristigem Anlagehorizont verwendet. Die Strategie läßt sich aber auch längerfristig einsetzen. Diesen längerfristigen Ansatz wollen wir in diesem Artikel vorstellen. Dazu werden die 5 Aktien des DAX zu gleichen Geldanteilen gekauft, die in den letzten 12 Monaten den höchsten Kursanstieg verzeichneten. Nach …

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Dividendenstrategie „Low-2“ und „Low-1“

Die „Low-2“-Strategie, auch als „Unemotional Value Two“ bekannt, entspricht dem Prinzip nach der „Unemotional Value Four“-Strategie, mit dem Unterschied, dass statt 4 Aktien nur 2 Aktien in das Depot aufgenommen werden. Dabei wählte Robert Sheard immer den Wert mit dem zweitniedrigsten Kurs. Dazu kommt der Wert mit dem niedrigsten Kurs, falls dieser nicht die höchste …

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Dividendenstrategie „Unemotional Value Four / Four Plus“

Robert Sheard stellte die „Low Five“-Strategie von O’Higgins auf den Prüfstand. Nach Überprüfung einer Vielzahl von Daten entwickelte er mehrere Strategien auf Basis der „Low Five“, die allesamt höhere Renditen erzielten. In diesem Artikel wird die „Unemotional Value Four“, sowie die „Unemotional Value Four Plus“-Strategie vorgestellt. Das Thema des nächsten Blogs werden die „Unemotional Value …

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Dividendenstrategie „Foolish Four“

Diese Strategie wurde ursprünglich vom amerikanischen Online-Anbieter für Finanzdienstleistungen Motley Fool (daher auch der Name) entwickelt. O’Higgins hatte festgestellt, dass sich der Titel mit dem niedrigsten Kurs häufig schlecht entwickelt. Als Hintergrund wird folgender Zusammenhang gesehen: befindet sich ein Unternehmen in einer schlechten Lage, so sinkt der Aktienkurs. Gleichzeitig steigt die Dividendenrendite (= Dividende : …

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Dividendenstrategie „Low Five“

Die „Low Five“-Strategie ist eine Verfeinerung der „Dogs of the Dow“-Strategie und wird häufig auch als „Small Dogs of the Dow“ bezeichnet. Aus den zehn Werten mit den höchsten Dividendenrenditen werden die fünf Werte mit dem niedrigsten Aktienkurs ausgewählt. Die Methode wurde von Michael O’Higgins entwickelt und erstmals in seinem Buch „Beating the Dow“ im …

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