Tag: Aktienstrategie

Gebert Strategie

Die Strategie basiert auf dem Gebert-Indikator. Namensgeber und Entwickler ist der Physiker Thomas Gebert. Thomas Gebert war beruflich mit der statistischen Auswertung von Messdaten in Kontakt gekommen und versuchte zu Beginn der 90er Jahre, dieses Wissen auch am Aktienmarkt umzusetzen. Computergestützt untersuchte er eine Reihe von Wirtschaftsdaten (angeblich sollen auch etwas ungewöhnlich anmutende Faktoren wie …

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Small Cap Value- und Growth-Strategie

small caps value and growth

Value- und Growth-Strategien werden von vielen Investoren wie Feuer und Wasser gesehen. Während der Value Investor nach unterbewerteten Aktien sucht, in der Hoffnung, dass der wahre Wert früher oder später erkannt wird, setzt der Growth Investor auf wachstumsstarke Titel, bzw. Branchen. James P. O’Shaughnessy hat die Daten einer Vielzahl von Einzeltiteln unterschiedlicher Kapitalisierungsgrade über Jahrzehnte …

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Indexauswahl bei der 200-Tage-Linien Strategie

Ein aufmerksamer Leser hat kürzlich die Frage gestellt, welcher DAX-Index für die 200-Tage-Linien Strategie verwendet werden sollte. Zugegebenermaßen hatte ich mich mit der Frage noch nie beschäftigt. Schlagen Sie den Wirtschaftsteil einer Zeitung auf oder werfen Sie einen Blick auf ein Börsen- oder Nachrichtenportal finden Sie immer nur einen DAX-Index, den Performance-Index. Tatsächlich gibt es …

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Modifizierte Relative-Stärke-Strategie

Die modifizierte Relative-Stärke-Strategie basiert auf der Relative-Stärke-Strategie nach Levy. Im Jahr 2015 war die Relative-Stärke-Strategie nach Levy die mit Abstand erfolgreichste Strategie in unseren Depots.Dagegen konnte die Strategie im Jahr zuvor nicht überzeugen, da mit einzelnen Werten hohe Verluste zu verzeichnen waren. Um die Ursache zu untersuchen, lassen Sie uns nochmals einen Blick auf die …

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Value-Strategie „Feste Auswahlkriterien“

Viele Value Investoren verwenden eine Reihe von festen Auswahlkriterien um günstige Aktien zu finden. Dabei ist zu beachten, dass es keine einheitlichen Kriterien gibt. Jeder Anleger setzt sein eigenes System ein, sowohl was die Auswahl selbst als auch was die jeweilige Bewertung betrifft. Nachfolgend werden häufig verwendete Gesichtspunkte vorgestellt. Anschließend werden die Regeln für eine …

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Value-Strategie „Kurs-Buchwert-Verhältnis“

Value Investing wurde als Anlagestrategie definiert, bei der Aktien ermittelt werden, deren tatsächlicher Wert höher ist als der Aktienkurs. Was so einfach klingt, ist mit viel Aufwand und einem entsprechenden Know-How verbunden. Aus diesem Grund werden immer Strategien gesucht, die durch Einfachheit glänzen und dennoch den Vergleichsindex schlagen. Dr. Hendrik Leber und J. Henrik Muhle …

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Value-Strategie „Einfach berechneter, innerer Wert“

Die Strategie basiert auf der „einfachen Berechnung des inneren Wertes“ wie im letzten Artikel vorgestellt. Aus einem Aktienpool werden die Werte ausgesucht, deren Aktienkurse unterhalb des errechneten inneren Wertes abzüglich der Sicherheitsmarge liegen. Die zehn Werte mit dem größten prozentualen Abstand werden in das Depot aufgenommen. Wie bereits erwähnt, geht die Berechnung in die Richtung …

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Low-Risk-Index und Low-Risk-5 Strategie

Passend zur Thematik „Risikomanagement“ und „Risikominiermierung“ werden wir mit der Low-Risk-Index und der Low-Risk-5 zwei Anlagestrategien vorstellen, die mit dem Hintergrund der Risikosenkung entwickelt wurden. Urheber der Strategien ist Professor Stefan Mittnik. Professor Mittnik überarbeitete die klassischen Methoden zur Ermittlung des Value at Risk, nachdem festgestellt wurde, dass die Kursausschläge an der Börse deutlich ausgeprägter …

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90-10-Strategie

Bei geringem Risiko (oder gar ohne Risiko) investieren und dabei trotzdem von Kursanstiegen des Aktienmarktes profitieren? Mit der 90-10-Strategie können Sie beides miteinander kombinieren. So funktioniert die 90-10-Strategie Statt das gesamte Kapital in Aktien zu investieren, werden 90% des Kapitals in festverzinslichere Wertpapieren angelegt, die restlichen 10% in Hebelprodukte, meist Optionsscheinen. Die festverzinslichen Anleihen dienen …

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Protective-Put-Strategie Teil 2

In diesem Teil werden nun beide Komponenten der Protective-Put-Strategie zusammengeführt: die Aktien und die Put-Optionsscheine. Zur Erläuterung wollen wir ein praktisches Beispiel verwenden. Ausgangspunkt des Beispiels ist der Besitz von 150 Aktien der BASF SE (WKN: BASF11) zum 06.08.2014. Gegen 17 Uhr beträgt der Kurs 75,17 €, was einem Gesamtwert von 11.275,50 € entspricht. Da …

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