Tag: Momentum-Strategie

Rückblick auf die „Dynamische Relative-Stärke“ Strategie

Die Relative-Stärke Strategien konnten mit Blick auf die absoluten Zahlen nicht nur die Vergleichsindizes, sondern auch viele andere Strategien outperformen. Allerdings war das Abschneiden nicht kontinuierlich auf hohem Niveau, sondern schwankte je nach Zeitraum deutlich. Beim wikifolio „DynamischeRelative Stärke“ hatte ich angedeutet, einen zweiten Blick auf diese Tatsache zu werfen. Allerdings musste ich feststellen, dass …

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Modifizierte Relative-Stärke-Strategie

Die modifizierte Relative-Stärke-Strategie basiert auf der Relative-Stärke-Strategie nach Levy. Im Jahr 2015 war die Relative-Stärke-Strategie nach Levy die mit Abstand erfolgreichste Strategie in unseren Depots.Dagegen konnte die Strategie im Jahr zuvor nicht überzeugen, da mit einzelnen Werten hohe Verluste zu verzeichnen waren. Um die Ursache zu untersuchen, lassen Sie uns nochmals einen Blick auf die …

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Relative-Stärke-Strategie

Die Relative-Stärke-Strategie wird auch als Momentum-Strategie bezeichnet. Der englische Begriff „momentum“ bedeutet im Deutschen Impuls (Schwungkraft). Der Impuls ist definiert als das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit. Analog bezeichnet das Momentum in der Charttechnik die Messung der Stärke einer Kursbewegung. Bereits 1967 stellte Robert Levy in einer Studie fest, dass Aktien, die sich über einen …

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