Aug 20
Im ersten Teil zur Simulation von Aktienkursen mit der Monte-Carlo Methode wurde eine einzelne, zufällige Kursbewegung erstellt. Doch das Prinzip der Monte-Carlo-Simulation besteht nicht aus der Berechnung eines einzelnen Ergebnisses, sondern aus der Auswertung einer Vielzahl von zufälligen Ergebnissen. Wer also den genauer Kurs einer Aktie in einem Jahr wissen will, sollte sich an den …
Mai 01
Als Fortführung der Beiträge zu “Monte-Carlo-Simulationen” wird in zwei Artikeln das Thema “Simulation der Bewegungen von Aktienkursen” behandelt. In Teil 1 wird die Grundlage vorgestellt, die es ermöglicht, eine zufällige Kursbewegung zu ermitteln und diese in einem Diagramm darzustellen. Da es nicht Sinn und Zweck der Monte-Carlo-Simulation ist, eine einzelne oder einige wenige Zufallsergebnisse zu …
Aug 31
Der Value at Risk (VaR – bitte nicht mit der zuvor vorgestellten Varianz (Var) verwechseln) wird im Deutschen häufig mit “Wert im Risiko” bezeichnet. Es ist eine mittels statistischer Techniken erstellte Methode, um das finanzielle Risiko, z.B. eines Investments über einen gewissen Zeitraum zu messen und zu beziffern. Dazu werden noch zwei Vorgaben benötigt: Zum …
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