Tag: historische Simulation

Berechnung des Value at Risk

Die Berechnungen des Value at Risk sind mit den Funktionen der heutigen Tabellenkalkulationsprogrammen relativ einfach umzusetzen. Neben der Möglichkeit eigene Auswertungen vorzunehmen, verhilft der Einsatz zum besseren Verständnis der Kennzahl. Im letzten Artikel wurde die Monte Carlo Simulation erwähnt. Obwohl es auch möglich ist, diese Simulation in Excel oder Openoffice zu erstellen, würde es den …

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Value at Risk

Der Value at Risk (VaR – bitte nicht mit der zuvor vorgestellten Varianz (Var) verwechseln) wird im Deutschen häufig mit „Wert im Risiko“ bezeichnet. Es ist eine mittels statistischer Techniken erstellte Methode, um das finanzielle Risiko, z.B. eines Investments über einen gewissen Zeitraum zu messen und zu beziffern. Dazu werden noch zwei Vorgaben benötigt: Zum …

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