Dez 22
Die Strategie basiert auf dem Gebert-Indikator. Namensgeber und Entwickler ist der Physiker Thomas Gebert. Thomas Gebert war beruflich mit der statistischen Auswertung von Messdaten in Kontakt gekommen und versuchte zu Beginn der 90er Jahre, dieses Wissen auch am Aktienmarkt umzusetzen. Computergestützt untersuchte er eine Reihe von Wirtschaftsdaten (angeblich sollen auch etwas ungewöhnlich anmutende Faktoren wie …
Dez 31
Das Börsenjahr 2018 ist abgeschlossen. “Gott sei Dank” – wird wohl die große Mehrheit der Anleger denken. Fast 18,3% verlor der DAX auf Jahresbasis. Nehmen wir den Höchststand vom 23.01.2018 mit 13596,89 Punkten und den Tiefststand vom 27.12.2018 mit 10279,20 Punkten, kommen wir auf ein Minus von 24,4%, was die Bedingungen für einen Bärenmarkt erfüllt. …
Sep 04
Mit deutlicher Verspätung – aber hoffentlich nicht zu spät – wird das Abschneiden der virtuellen Depots für das Jahr 2017 unter die Lupe genommen. Im abgelaufenen Jahr wurden 26 Depots geführt. Alle zuvor behandelten Depots wurden weitergeführt. Das Small Caps Value Growth Depot wurde neu aufgenommen. Wie schon in den Jahren zuvor bleibt das Sparplan-Depot …
Aug 27
In der jüngeren Vergangenheit ist mehrfach die Frage gestellt worden, ob eine Relative-Stärke Strategie, in der sich jeden Monat wirklich nur die ersten 7 Aktien der RSL-Rangliste des HDAX im Depot befinden, nicht besser abschneidet als die Relative-Stärke Strategie nach Levy. Diese Strategie – mit dem einzigen Kriterium, Platz 1 bis 7 der Rangliste zu …
Aug 22
Die 200-Tage-Linie Strategie, die beim virtuellen Depot verwendet wird, basiert auf dem 3%-Kriterium. D.h. ein Verkauf der Wertpapiere erfolgt erst nachdem der DAX-Kurs mindestens 3% unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Analog erfolgt ein Neueinstig erst, sobald der Kurswert mindestens 3% über der 200-Tage-Linie notiert. Vor kurzem kam der Hinweis, dass bei Euro-am-Sonntag die 200-Tage-Linien Strategie …
Aug 20
Im ersten Teil zur Simulation von Aktienkursen mit der Monte-Carlo Methode wurde eine einzelne, zufällige Kursbewegung erstellt. Doch das Prinzip der Monte-Carlo-Simulation besteht nicht aus der Berechnung eines einzelnen Ergebnisses, sondern aus der Auswertung einer Vielzahl von zufälligen Ergebnissen. Wer also den genauer Kurs einer Aktie in einem Jahr wissen will, sollte sich an den …
Mai 01
Als Fortführung der Beiträge zu “Monte-Carlo-Simulationen” wird in zwei Artikeln das Thema “Simulation der Bewegungen von Aktienkursen” behandelt. In Teil 1 wird die Grundlage vorgestellt, die es ermöglicht, eine zufällige Kursbewegung zu ermitteln und diese in einem Diagramm darzustellen. Da es nicht Sinn und Zweck der Monte-Carlo-Simulation ist, eine einzelne oder einige wenige Zufallsergebnisse zu …
Jan 07
Für die Portfolio-Optimierung müssen die Ergebnisse für verschiedene Gewichtungen der Einzelwerte vorgenommen werden. In einem früheren Artikel zum Thema wurde festgestellt, dass bei einem Portfolio aus 5 verschiedenen Wertpapieren mit einer Veränderung der Gewichtung in 10%-Stufen bereits mehr als 1000 Variationen vorgegeben werden müssen. Mit einer Monte-Carlo-Simulation lässt sich das Problem einfacher lösen. Die entsprechende …
Jan 07
Die Monte-Carlo-Simulation (auch als Monte-Carlo-Methode bezeichnet) ist ein Verfahren aus der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dabei werden sehr häufige Zufallsexperimente durchgeführt, die als Basis für die numerische Lösung eines Problems dienen. Der Ursprung der Monte-Carlo-Simulation geht bis in das 18.Jahrhundert zurück. Die Weiterentwicklung erfolgte im Rahmen des Baus der Atombombe in Los Alamos. Dabei wurde für …
Sep 10
Vermutlich träumen alle Anleger den selben Traum: zu Höchstkursen am Ende eines Bullenmarktes auszusteigen und zu Tiefstkursen am Ende einer Baisse wieder einzusteigen. Ein einfacher Vergleich zeigt den Grund für diesen Traum auf: Wäre ein Anleger am 01.08.1991 mit 10.000 € (den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, aber ob wir mit 19.558 DM …
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